Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook constrói intervalos de incerteza para retornos futuros do ativo ETF usando regressão Ridge e três métodos conformais: previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa. Ele os avalia com folds…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o escore z do prêmio de futuros perpétuos está associado ao retorno das oito horas seguintes, após o ajuste por seis controles anteriores ao tratamento. Compara os efeitos em regimes de alta e…
Este notebook descreve características contextuais de evolução lenta para decisões diárias de trading: razões contábeis, condições macroeconômicas e codificações de calendário. Apresenta medidas de valor e qualidade, como yield de lucros, rentabilidade,…
Este notebook compara previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa para prever retornos futuros de ETF. Em folds walk-forward, treina em um subconjunto, calibra erros dos intervalos em outro e avalia em…
Este registro documenta uma rodada de pesquisa multiagente sobre a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão até o fim de 2026, segundo uma regra de resolução especificada, baseada em contrações trimestrais consecutivas do GDP ou em uma data de…
Este notebook usa um modelo de mistura gaussiana para agrupar meses de acordo com o comportamento conjunto de nove séries de retornos de fatores e classes de ativos. Padroniza observações mensais, descarta meses com valores ausentes e compara números…
Este notebook demonstra a avaliação de um único fator com dados reais de ETF e um exemplo de momentum derivado de preços. Mede coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros, compara horizontes e explica a diferença entre…
Este estudo de caso avalia características financeiras e baseadas em modelos candidatas em relação a retornos futuros para uma estratégia de microestrutura NASDAQ-100. Calcula coeficientes de informação de postos transversais ao longo do tempo, ajusta a…
Este notebook explica como construir características baseadas em modelos para um painel de ações dos US sem permitir que observações futuras influenciem valores históricos. Seu método central é um cronograma de estimação: os modelos usam um período de…
Este notebook compara modelos lineares com atributos de ETF construídos a partir de janelas sobrepostas de retornos e medidas relacionadas de momentum, volatilidade e osciladores. Esses preditores são colineares, o que torna instáveis os coeficientes de…
A diferenciação fracionária aplica uma potência não inteira do operador de diferenças defasadas aos logaritmos dos preços. Seus pesos binomiais decaem ao longo das observações passadas, então o resultado combina variações de preço com parte da informação de…
Este capítulo mapeia dados financeiros de fontes de mercado, fundamentais e alternativas e, em seguida, compara como as classes de ativos determinam o significado de preços, liquidez e observações. Ressalta que timestamps, ajustes, identificadores e revisões…
Este notebook apresenta o TimeGAN, um modelo adversarial generativo recorrente para produzir sequências financeiras sintéticas. Seus cinco módulos aprendem uma representação e sua reconstrução, preveem estados latentes sucessivos, geram sequências a partir…
Este documento explica um método compartilhado para gerar divisões de validação walk-forward a partir das configurações de avaliação de estudos de caso. Ele delega a construção dos folds a um separador que considera o calendário, trabalha com timestamps…
Este notebook aplica dois detectores sequenciais a erros reais de previsão de validação de duas configurações de modelos lineares para ações dos US ao longo de um ano-calendário. Um detector de mudança de média com duas janelas procura alterações na…
Este notebook apresenta um autoencoder supervisionado para prever retornos futuros de ETF. A rede comprime a linha de atributos de um fundo em uma representação de baixa dimensão e prevê retornos diretamente a partir dela. Ao contrário dos autoencoders…
Este documento descreve como derivar um único intervalo de treinamento de holdout a partir de uma especificação existente de validação walk-forward. Ele usa as datas de holdout declaradas na configuração do estudo, considera o início de treinamento mais…
Este notebook desenvolve rótulos de retorno futuro para straddles vendidos no dinheiro sobre ações do S&P 500. Como o straddle nominal de 30 dias do painel diário representa um contrato diferente a cada sessão, uma série de preços deslocada misturaria…
Este notebook explica como testar se eventos, como sinais de trading ou anúncios, preveem retornos além de um benchmark de mercado. Ele demonstra o fluxo de trabalho com rompimentos de momentum em ETFs líquidos: estima um modelo de mercado com retornos…
Esta análise compara registros de triagem de características em nove estudos de caso de trading. Ela distingue a significância da taxa de falsas descobertas de Benjamini–Hochberg de uma segunda via para uma decisão PROCEED, que combina um limite de tamanho…
Este notebook ajusta três checkpoints de transformers para classificação de sentimento financeiro em frases com três classes e compara acurácia, macro F1, matrizes de confusão, contagem de parâmetros e tempo de treinamento. Ele usa uma divisão estratificada…
Este documento registra um debate estruturado entre cenários de alta e de baixa sobre a possibilidade de o Federal Reserve elevar sua taxa básica durante 2026. Três agentes avaliam a questão, com argumentos baseados nas projeções do Fed, na inflação, nas…
Este notebook explica como extrair transações de insiders de arquivos brutos SEC Form 4 XML para pesquisa de ações. Trata cada bloco de transação como unidade de análise, preservando a associação entre código da transação, data, quantidade de ações, preço e…
Este notebook faz a triagem de características candidatas para uma estratégia que vende straddles no dinheiro e os mantém até o vencimento. Para cada dia de negociação, compara a classificação transversal dos ativos disponíveis por uma característica com a…