Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook trata previsões ARIMA como colunas de entrada para modelos posteriores, em vez de previsões independentes. Ajusta modelos aos retornos de ETF, usa verificações de estacionariedade e diagnósticos de autocorrelação para propor ordens e compara…
Este notebook descreve como preparar e registrar previsões NLinear para rótulos FX. NLinear subtrai o último nível observado de cada histórico de entrada de tamanho fixo, concentrando o modelo nas mudanças dentro do período analisado. Um processo…
Este utilitário compartilhado de análise permite comparar previsões de modelos de trading usando métricas do registro e diagnósticos no nível das previsões. Carrega resultados pré-calculados de coeficientes de informação, permite filtrar por rótulo ou…
O documento explica como construir rótulos de retorno futuro para uma estratégia transversal de futuros que ordena produtos pela estrutura a termo. Distingue preços ajustados por rolagem, adequados a retornos ao longo das rolagens de contratos, de preços de…
O documento descreve três recursos baseados em modelos e derivados do carry de futuros: uma previsão ARIMA do carry da sessão seguinte, medidas móveis de Fourier para durações de ciclo selecionadas e um modelo oculto de Markov com dois estados que infere o…
O documento explica duas formas de estimar spreads bid-ask quando só há dados diários OHLCV. Corwin-Schultz compara amplitudes entre máxima e mínima em intervalos adjacentes de um e dois dias, usando o comportamento diferente da volatilidade e do spread para…
Este documento explica uma referência de validação para previsões de modelos em futuros CME. A cada decisão semanal, os produtos são ordenados pelo retorno previsto; o grupo superior é mantido comprado e o inferior, vendido, com pesos iguais em cada perna. A…
O documento descreve a conversão de janelas móveis de retorno ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional convencional. Um campo angular de Gramian mapeia observações normalizadas em ângulos e registra relações angulares pareadas; um…
Este documento apresenta o painel mensal de ações US de Chen, Pelger e Zhu, usado para comparar modelos de precificação de ativos. Descreve 46 características de empresas agrupadas por tema econômico, retornos excedentes do mês seguinte e as divisões…
O documento explica uma rede convolucional temporal para prever prêmios de funding de futuros perpétuos de cripto a partir de uma janela de 60 liquidações. Quatro blocos de convolução causal usam kernel de três e dilatações de 1, 2, 4 e 8. O campo receptivo…
Este notebook descreve uma arquitetura inspirada em GT-GAN para sintetizar séries temporais com marcações de tempo genuinamente irregulares, como barras de ticks, volume ou dólares. Um codificador GRU-ODE mapeia observações em estados latentes, enquanto…
Este notebook apresenta um fluxo para caracterizar séries de mercado antes da modelagem. Começa com gráficos de preços e retornos de SPY, níveis de VIX e distribuição dos retornos para identificar tendências, agrupamento de volatilidade e caudas pesadas. Em…
Este notebook usa retornos diários de SPY para explicar a análise no domínio da frequência e seus limites como fonte de recursos para trading. Uma decomposição wavelet separa a variação em bandas de escalas temporais progressivamente mais lentas, enquanto…
Este notebook apresenta um fluxo operacional para conectar uma estratégia à Interactive Brokers por meio de TWS ou Gateway. Ele verifica se a sessão é de uma conta demo, lê os valores e as posições da conta e solicita barras históricas para inicializar o…
Este notebook compara três formas de usar regimes de mercado em um modelo de previsão: omitir informações de regime, adicionar como recurso a probabilidade filtrada de um estado volátil ou ajustar especialistas separados para regimes atribuídos de forma…
Este notebook apresenta um processo para avaliar um modelo desafiante em modo sombra antes de alocar capital. Compara previsões armazenadas de um modelo incumbente fixo e de um candidato, monta carteiras compradas e vendidas ordenadas, com pesos iguais,…
Este notebook apresenta o EdgarTools para explorar documentos SEC e extrair dados estruturados de empresas. Explica como identificar declarantes por um CIK estável, recuperar documentos por formulário e transformar relatórios anuais marcados com XBRL em…
Este estudo de caso usa modelos lineares como referência para prever retornos futuros em um amplo painel de ações US. Explica por que recursos sobrepostos de preço e volume criam colinearidade, tornando instáveis os coeficientes de mínimos quadrados…
Esta análise compara efeitos de tratamento estimados por double machine learning e registrados em nove estudos de caso de trading. Carrega os resultados atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e rótulos duplicados e explicita a…
Este notebook apresenta uma estrutura para avaliar um backtest de alocação de ETF usando retornos diários da carteira e uma referência correspondente de SPY. Abrange medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar e drawdown máximo; métricas móveis;…
Este notebook explica como a incerteza do modelo pode acrescentar informações além de uma estimativa pontual. Ajusta um modelo de volatilidade estocástica em que a volatilidade logarítmica latente evolui ao longo do tempo e os retornos seguem uma…
Este notebook apresenta a mecânica do backtesting de futuros por meio de um exemplo de momentum long-short em várias classes de ativos. Explica como as especificações dos contratos convertem movimentos de preço em lucros e perdas em dólares por meio de…
Esta estrutura de avaliação separa quatro tipos de falha em um pipeline financeiro de geração aumentada por recuperação: recuperar evidências relevantes, fundamentar as respostas nessas evidências, recusar perguntas sem resposta e resistir a instruções…
Este notebook testa a sensibilidade do backtest de momentum de ETF à taxa de trading presumida. Mantém fixos os pesos e o cronograma de negociação da estratégia, executa novamente o simulador com uma faixa de custos por perna e compara crescimento, índice de…