Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook apresenta comparações de paridade entre Backtrader, Zipline Reloaded e uma estrutura interna de trading, usando estratégias selecionadas de estudos de caso reais. Inclui comparações de ETF e US de ações para ambos os mecanismos externos, além…
Este módulo define uma carteira-base mensal de alocação em ETF usando uma pontuação de momentum ajustada ao risco: retorno acumulado passado dividido pela volatilidade realizada anualizada. Seleciona os ativos mais bem classificados quando a inclinação da…
Este documento explica um sistema de logs de execução para registrar treinamento de modelos, previsões, estimativas causais e backtests em estudos de caso de trading. Descreve como as configurações passam pelas definições dos estudos de caso, menus de…
Esta configuração especifica um fluxo de pesquisa de estratégia long-short para contratos futuros perpétuos de cripto. Define um universo de 19 ativos selecionados por volume, decisões alinhadas aos pagamentos de funding a cada oito horas e execução no…
Este notebook transforma participações institucionais 13F em um grafo que conecta gestores e ações, com relações setoriais e arestas de participação que registram quantidade de ações, valor, período de referência e data de divulgação pública. Ele demonstra…
Este notebook agrupa retornos mensais de nove séries de fatores e mercados de ações, títulos, moedas e commodities usando modelos de mistura gaussiana. Após excluir os meses com dados incompletos, padroniza as séries para que diferenças de escala não dominem…
Este notebook avalia 57 características contábeis e baseadas em preços como preditores individuais dos retornos de ações dos US no mês seguinte. Calcula correlações de ordenação transversais mensais, faz a média ao longo do tempo e ajusta a incerteza para…
Esta demonstração descreve a operação de uma estratégia de cripto em execução contínua conectada a uma corretora de mercado à vista em USD. Mapeia o universo maior de um estudo de caso de futuros perpétuos para o conjunto menor de pares à vista disponíveis…
Este capítulo apresenta uma estrutura para transformar uma ideia de trading em uma especificação documentada de características. Recomenda alinhar os horizontes das características à decisão pretendida, formular uma hipótese sobre os fatores determinantes e…
Este guia distingue a estimação de efeitos causais da descoberta de estruturas causais e relaciona perguntas comuns de pesquisa a bibliotecas Python adequadas. EconML e DoWhy estimam efeitos quando a estrutura de ajuste é conhecida ou especificada…
Esta visão geral consolida dados de configuração de nove estudos de caso de trading que abrangem ações, cripto, câmbio, futuros, opções e carteiras multiativos. Compara o universo, a frequência dos dados, a cadência de decisão, o modelo de custos e o…
Este notebook apresenta uma estrutura determinística para verificar se pipelines de backtest e trading ao vivo se comportam de forma consistente. Compara as etapas que transformam barras de preços em decisões: cálculos de características, previsões, sinais e…
Este notebook treina um agente de aprendizado por reforço para programar uma ordem de venda fixa ao longo de barras horárias de um mercado de futuros perpétuos de cripto. Seu estado inclui retornos defasados, volatilidade, volume da hora anterior, o prêmio…
Este notebook usa dados de operações e ordens derivados de NASDAQ ITCH para ilustrar padrões de microestrutura. Examina a autocorrelação negativa de primeira ordem nos retornos de operações no nível do tick, compara esse efeito com retornos do preço médio e…
Este notebook agrega resultados de modelos lineares, incluindo OLS, Ridge, Lasso e ElasticNet, em nove estudos de caso. Compara a configuração completa mais forte de cada estudo em seu rótulo principal e, em seguida, examina regularização, coeficientes de…
Este estudo de caso avalia TabM, um ensemble neural eficiente em parâmetros, nas mesmas linhas de características de futuros CME disponíveis no ponto no tempo e nas dobras walk-forward usadas por outras famílias de modelos. O estudo apresenta TabM como uma…
Esta demonstração amplia um fluxo de trabalho de ordem única para um rebalanceamento diário de um universo fixo de ações US de grande capitalização. Explica como comparar as posições atuais na corretora com os alvos do modelo, criar ordens para as diferenças…
Este notebook educacional apresenta características derivadas de preço e volume usadas em pesquisa quantitativa. Abrange retornos simples e logarítmicos em vários horizontes, momentum com exclusão de um período, retornos noturnos e intradiários, distância da…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para investigar se o momentum de seis meses, excluindo o período mais recente, afeta retornos futuros de 21 dias e se o efeito muda com a volatilidade do mercado. Ele estima efeitos nos dados de treinamento usando…
Este estudo de caso avalia straddles vendidos no dinheiro em componentes do S&P 500, iniciados semanalmente e mantidos até o vencimento com hedge delta diário. A principal escolha metodológica é modelar retornos até o vencimento: a posição em opções incorre…
Este notebook cria uma análise diagnóstica reutilizável para conjuntos de dados financeiros antes do pré-processamento ou da engenharia de características. Verifica o tipo de dado do índice temporal, marcações de tempo nulas, ordenação e unicidade; encontra…
Este notebook compara dois modelos fundacionais de séries temporais pré-treinados, Chronos e TinyTimeMixer, com um LSTM e uma referência linear penalizada em um painel de ETF. Cada modelo recebe um contexto histórico univariado; os modelos pré-treinados…
Este capítulo apresenta uma estrutura para avaliar alegações causais em pesquisa quantitativa de trading. Começa com definições claras de tratamento, resultado, estimando, contrafactual e conjunto de ajuste; em seguida, associa perguntas de pesquisa a…
Este notebook ajusta modelos lineares a características de microestrutura do NASDAQ-100, observadas em intervalos de um minuto, para prever retornos em vários horizontes futuros. Seu objetivo é estabelecer uma referência simples antes de modelos mais…