Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook cria um relatório auditável para uma estratégia de Bitcoin somente comprada, que entra e sai usando limites de RSI. Compara os resultados brutos e líquidos e, em seguida, mede o desempenho em relação a uma referência de compra e manutenção…
Este notebook propõe um teste específico: verificar se uma representação aprendida em sequência de fatores de funding de perpétuos melhora resumos criados manualmente do prêmio, a diferença entre os preços perpétuo e à vista. Compara o NLinear, que aplica um…
Este notebook examina se as atribuições de fatores SHAP são estáveis o bastante para embasar a redução de modelos, decisões de risco ou relatórios. Usando uma tarefa de previsão de ETF, primeiro procura amostras de teste cujas previsões são próximas, mas…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short de ações US que ranqueia um amplo universo de ações por previsões de modelos, compra o decil superior e vende a descoberto o decil inferior, com pesos iguais dentro de cada grupo. Especifica…
Este notebook avalia fatores candidatos para 20 pares de moedas, um de cada vez, em relação a retornos futuros. Limita a análise aos períodos de validação walk-forward, identifica cada sessão com sua partição e deixa um intervalo de segurança antes do…
Este notebook explica como combinar previsões de probabilidade de vários agentes e calibrar as probabilidades resultantes. Apresenta a extremização de Neyman, que afasta a previsão média de uma taxa-base de acordo com o tamanho do painel e uma correlação par…
Este utilitário de dados dá suporte ao trabalho com o conjunto de dados de precificação de ativos de Chen, Pelger e Zhu, que inclui retornos de ações, características das empresas, séries macroeconômicas e tensores de características anteriores à divisão.…
Este notebook transforma rankings de modelos em carteiras simples de contratos perpétuos de cripto. A cada horário de funding, uma regra de entrada seleciona contratos do topo ou da base do ranking e atribui pesos iguais. A ponderação igual oferece um ponto…
Este notebook examina se fatores financeiros ajudam a explicar um rótulo de retorno de opções com delta hedge em 10 sessões. Compara modelos Ridge usando um fator de volatilidade implícita, grupos de fatores dependentes e independentes da volatilidade…
Este notebook mede como o Sharpe de validação de straddles de opções at-the-money do S&P 500 muda conforme os custos de execução assumidos e dois universos de opções. Ele expressa o custo do spread como fração do meio spread cotado da opção, pois o prêmio da…
Este módulo descreve uma forma compartilhada de preparar folds de treino e validação walk-forward para várias famílias de modelos. Separa o trabalho caro e independente do modelo — dividir janelas temporais, aplicar recursos baseados em modelo específicos de…
Este notebook avalia modelos de sequência LSTM e NLinear para prever futuros. Diferentemente dos modelos que usam uma linha de recursos por decisão, modelos de sequência consomem janelas ordenadas de observações passadas e podem aprender padrões que resumos…
Este notebook compara previsões de validação de várias famílias de modelos em uma pesquisa sobre funding de futuros perpétuos. Explica que o coeficiente de informação mede a associação de ordenação entre previsões e retornos subsequentes, AUC mede a…
Esta implementação descreve como construir janelas de sequência em lotes para dados em painel usados em estudos de aprendizado profundo. As janelas seguem o calendário esperado do painel, em vez de comprimir as observações de cada ativo em linhas…
Este notebook apresenta métodos práticos de limpeza de dados de mercado e empresas, incluindo tratamento de duplicatas, marcação de lacunas, filtros de domínio, detecção de picos por reversão, limitação de valores extremos, codificação categórica e…
Este notebook explica como avaliar se estratégias construídas sobre um painel de ações US suportam os custos de negociação. Fixa uma configuração por rótulo usando o Sharpe de validação e, em seguida, recalcula os retornos dessa mesma estratégia em…
Este notebook examina se as atribuições SHAP permanecem estáveis quando as previsões são semelhantes ou quando os modelos são reajustados com diferentes sementes aleatórias e arquiteturas. Usando retornos futuros de ETF, busca pares de amostras cujas…
Este notebook ajusta modelos de árvores com gradient boosting a recursos do mercado de opções que codificam previsões, como volatilidade implícita, assimetria, estrutura a termo e prêmio de risco de variância. Compara a capacidade das árvores e opções de…
Este notebook relaciona o dimensionamento de posições à análise das excursões adversas e favoráveis máximas. Demonstra o dimensionamento fracionário fixo, no qual a quantidade de ações é determinada pelo orçamento de risco da carteira e pela distância entre…
Este notebook compara contratos de eventos da Polymarket liquidados em criptomoedas com contratos regulamentados da Kalshi, com foco em como regras de acesso e políticas de listagem moldam os preços e as perguntas representadas por cada plataforma. Examina…
Este estudo de caso testa estratégias semanais compradas e vendidas classificadas por carry em um conjunto diversificado de futuros CME, usando dados diários, avaliação de modelos walk-forward e custos de comissões, spreads e slippage de rolagem. Compara a…
Este documento explica como representar o ciclo de vida de uma ordem ao vivo com um conjunto finito de estados e transições válidas acionadas por eventos. Abrange envio, confirmação da corretora, aceitação pela bolsa, execução parcial ou total, pedidos de…
Este notebook compara evidências de modelos preditivos, estruturais e causais em um estudo transversal do S&P 500, combinando recursos de ações com medidas derivadas de opções, como volatilidade implícita, assimetria e estrutura a termo. Avalia…
Este notebook mostra como converter retornos brutos em desempenho líquido sob premissas explícitas de trading, financiamento e despesas do fundo. A estrutura de custos inclui spread e impacto de mercado, comissões e taxas de bolsa, juros de margem, aluguel…