Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook demonstra um fluxo de diagnóstico por operação que associa perdas realizadas às explicações SHAP de um modelo. Ele treina um modelo LightGBM com recursos defasados de preço e volatilidade, além de dados macroeconômicos, para prever retornos de…
Este notebook compara imitação de comportamento com aprendizado por reforço inverso (IRL) para aprender a partir de registros de execução. As demonstrações vêm de um cronograma TWAP, cujo objetivo neutro ao risco é conhecido: distribuir as operações…
O notebook apresenta a estrutura de Almgren–Chriss para programar uma liquidação de grande porte. Mede o déficit de implementação em relação ao preço de chegada e modela dois custos concorrentes: o impacto de mercado, que aumenta com a intensidade das…
Este estudo de caso explica como construir rótulos de retornos futuros para uma estratégia transversal de câmbio que classifica pares de moedas e compra ou vende conforme sua ordenação relativa. Primeiro, mapeia barras de câmbio à vista de quatro horas para…
O código calcula métricas padronizadas de desempenho a partir de tabelas de previsões fora da amostra, separadamente por fold e em agregados gerais. Ele abrange regressão e classificação, incluindo coeficiente de informação, medidas de erro, métricas de…
Este registro documenta uma execução de previsão no LangGraph sobre a possibilidade de o Federal Reserve elevar sua taxa básica durante 2026. Três agentes produziram probabilidades, seguidas por um debate e uma atualização do supervisor. Os resultados…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para testar se a associação entre o spread de volatilidade implícita menos realizada e os retornos futuros de ações persiste após o ajuste por fatores de confusão observados. Compara a estimativa ajustada com…
Este notebook monta um agente de pesquisa que busca evidências e retorna uma probabilidade estruturada para uma pergunta binária. Descreve a interpretação e validação de ações, um limite de rodadas e um artefato de previsão salvo que registra a justificativa…
Este notebook percorre um ciclo de implantação de um modelo diário de pares FX, usando a Interactive Brokers tanto como fonte de dados em tempo real quanto como local de execução. Treina um modelo de regressão Ridge em um painel histórico, calcula um…
Este notebook apresenta um modelo neural de fator de desconto estocástico para um painel de futuros CME. O modelo usa tanto os retornos dos produtos quanto características observáveis, como carry, momentum e volatilidade, para construir fatores latentes e…
Este notebook explica a construção de características com dados além do histórico de preços de um único ativo. Calcula o retorno de rolagem anualizado de futuros a partir dos preços contemporâneos dos contratos próximos e diferidos e usa três vencimentos…
Este estudo reavalia os resultados das principais combinações de alocação de ETF e controle de risco sob duas grades de custos, mantendo fixa cada configuração de estratégia registrada. Uma grade usa pontos-base por operação; a outra usa comissão por ação e…
Este módulo descreve dois componentes de um fluxo de previsão multiagente. Um agente de debate alterna entre argumentos otimistas e pessimistas, exigindo que cada lado responda às alegações do outro e apresente uma estimativa de probabilidade com evidências…
Este notebook mostra como usar PCMCI para buscar relações defasadas entre retornos de ETF e retornos de volatilidade sem especificar previamente um grafo causal. Compara testes de independência condicional baseados em painel com testes de Granger em pares,…
Esta configuração define um universo semanal de pesquisa de futuros que abrange índices de ações, títulos públicos, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Estabelece a liquidação de sexta-feira como referência para a decisão e a abertura de…
Este experimento examina quanto um sinal mensal selecionado de ações US long-short depende de ações de baixa capitalização. Aplica um filtro defasado de valor de mercado que remove o quartil de menor capitalização das previsões de validação e, em seguida,…
Este notebook explica como o PatchTST usa blocos de tamanho fixo de características sequenciais do mercado para prever rótulos do NASDAQ-100. A atenção relaciona blocos ao longo de uma janela retrospectiva de uma hora, reduzindo o comprimento da sequência em…
Este notebook examina os resultados retidos de uma auditoria de estratégias reais que compara o mecanismo LEAN com perfis correspondentes de backtest do ML4T. Ele identifica as cargas de trabalho por classe de ativos compatíveis com as entradas congeladas e…
Este guia de dados descreve uma coleção de contratos futuros contínuos CME que abrange índices de ações, juros, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Explica os dados de origem por hora e a frequência diária derivada, os vários vencimentos de…
Este documento apresenta duas abordagens de fatores latentes para retornos de futuros. A análise de componentes principais encontra direções não correlacionadas que explicam a maior parte da variação dos retornos, enquanto um fator de desconto estocástico…
Este documento explica um experimento com futuros da CME usando TabM, um ensemble neural eficiente em parâmetros, nas mesmas linhas de características construídas e nos mesmos folds walk-forward dos modelos lineares e de boosting de gradiente. O TabM…
O documento apresenta NLinear, um modelo sequencial simples para prever retornos de ações do NASDAQ-100 a partir de características intradiárias. Ele usa uma janela retrospectiva fixa, subtrai a observação mais recente para o modelo trabalhar com variações…
Este material explica como avaliar uma estratégia escolhida com dados de validação usando previsões de um holdout separado de 2021. Mantém fixos a alocação selecionada, a concentração, os controles de risco, a agenda de trading e os custos, alterando somente…
O documento descreve um pipeline para converter documentos SEC 8-K em eventos corporativos estruturados. Um modelo de linguagem extrai relações entre eventos, enquanto verificações explícitas de esquema validam nomes de entidades, tipos de relação,…