Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento explica como criar rótulos de retorno futuro diário para ETFs usando preços de fechamento ajustados na data de observação e em uma sessão de negociação posterior. Ele cria um rótulo principal com horizonte mensal e uma variante semanal mais…
Este notebook avalia previsões de validação como carteiras de ações somente compradas, selecionando os K maiores ativos e atribuindo pesos iguais, com um cronograma de decisões determinado pela frequência de cada rótulo. Ele verifica a ordem dos eventos…
Este documento descreve maneiras de transformar registros de entidades datados em matrizes para estudos de caso de fatores latentes. Um método mantém apenas as entidades que atingem um limite de cobertura aprendido com um conjunto de dados de elegibilidade,…
Este módulo utilitário compartilhado fornece um pipeline comum de boosting por gradiente para pesquisa quantitativa. Ele define configurações predefinidas de capacidade e mapeia nomes canônicos de parâmetros para as configurações correspondentes no LightGBM,…
O notebook estuda se a atividade do livro de ofertas prevê retornos de curto prazo para NVDA. Ele constrói uma medida de pressão no livro ponderada pela distância com base em adições, cancelamentos e execuções de ordens nos dados de mercado por ordem; em…
Este notebook examina um pipeline de manchetes ESG baseado em palavras-chave e contrasta a saída estruturada do classificador com os requisitos que um assistente de geração aumentada por recuperação precisaria cumprir. Uma primeira lista de palavras-chave…
O notebook usa SHAP para explicar, no nível dos tokens, as probabilidades das três classes de sentimento financeiro do FinBERT. Ele fixa um checkpoint do modelo, alinha explicitamente os rótulos de saída e, em seguida, examina quais tokens aumentam ou…
Este notebook inventaria colunas de características baseadas em modelos em nove estudos de caso de mercado, lendo esquemas Parquet em vez de carregar conjuntos de dados completos. Ele exclui campos identificadores, conta colunas por mercado e atribui…
Este notebook explica como buscar entre muitos fatores ou estratégias infla o desempenho aparente do vencedor selecionado, mesmo quando as estimativas individuais são calculadas corretamente. Um conjunto simulado de fatores de ruído ilustra como o maior…
Este estudo de caso compara modelos sequenciais em um painel de características de ações e opções do S&P 500. Ele combina um LSTM, que mantém um estado controlado por portas ao longo de uma janela retrospectiva, com uma linha de base N-Linear que remove o…
Este notebook explica a arquitetura de cinco partes do TimeGAN: uma rede de incorporação e recuperação mapeia observações brutas para o espaço latente e de volta, um supervisor aprende transições temporais, e um gerador e um discriminador são treinados de…
Este notebook compara o Sharpe bruto e líquido em varreduras de custos de estratégia derivadas de backtests de estudos de caso. Para cada configuração de estratégia usada nos backtests, ele lê dos artefatos registrados o custo presumido por perna e a…
Este notebook converte janelas móveis de retornos de ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional. O Gramian Angular Summation Field redimensiona os valores dentro de cada janela, mapeia-os para ângulos e registra relações trigonométricas…
Este notebook explica por que um overlay de risco genérico de pesos-alvo não é adequado para a estrutura de short straddle do S&P 500 descrita. A estrutura atribui parcelas fixas de capital a coortes semanais e normaliza os pesos de cada coorte para que…
Este documento desenvolve atributos para estudar se o posicionamento concentrado em futuros perpétuos de cripto prevê retornos relativos. Ele explica a direção do pagamento de funding, o papel do índice de prêmio e por que valores brutos de funding ou prêmio…
Este notebook descreve como gerar previsões para um período de holdout mantido intacto após a escolha de uma configuração com dados de validação. Ele identifica a configuração selecionada, reconstrói sua especificação de treinamento para o holdout e deriva a…
Este notebook cria um agente de previsão que alterna entre raciocínio e ações em um ciclo ReAct. Seu espaço de ações é deliberadamente pequeno: o agente pode buscar evidências ou enviar uma previsão probabilística. Uma interface compartilhada com dois…
Este notebook examina o desafio de descoberta causal do ADIA Lab como benchmark para aprender padrões em uma família conhecida de simuladores. A tarefa fornece muitos conjuntos de dados sintéticos associados a grafos acíclicos direcionados conhecidos e, em…
Este notebook descreve como gerar previsões para holdout de uma configuração de modelo de futuros de CME. A configuração é escolhida com resultados da validação e, em seguida, reajustada com dados que terminam antes do início da janela de holdout. Um…
Este notebook explica Tail-GAN, uma abordagem adversarial generativa para criar cenários de retorno financeiro visando valor em risco (VaR) e expected shortfall (ES). Ele usa ordenação diferenciável para que gradientes possam atravessar estimativas de…
Este notebook de engenharia de atributos explica como informações mais lentas podem contextualizar sinais de trading mais rápidos por meio de fundamentos, dados macroeconômicos e contexto de calendário. Ele apresenta índices de valor, como valor contábil…
Este notebook descreve como gerar previsões para holdout de uma configuração de microestrutura selecionada para NASDAQ-100 após as escolhas de modelo e estratégia nos folds de validação. Ele reconstrói a especificação de treinamento selecionada, deriva um…
Este módulo Python descreve métodos para quantificar a incerteza em backtests de estratégias usando retornos diários fora da amostra. Ele combina intervalos de bootstrap em blocos estacionários para estatísticas de séries de retornos, erro padrão de Sharpe…
Este notebook sintetiza resultados de validação registrados para cinco estimadores de fatores latentes em um conjunto de estudos de caso. Primeiro, mapeia quais estimadores têm resultados para cada painel e, em seguida, identifica o estimador líder pela…