Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook mede a eficácia do método Lee-Ready para inferir a direção do agressor em uma negociação, usando mensagens ordem por ordem da Nasdaq e os rótulos de agressor fornecidos pela bolsa como verdade de referência. Reconstrói o livro de ofertas a…
Este notebook avalia o NLinear, um modelo de sequência simples que subtrai o nível observado mais recente de uma janela histórica e mapeia a sequência resultante em uma previsão por meio de uma transformação linear. Ele ajusta a população de modelos ETF em…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares para prever retornos e direção em futuros perpétuos de cripto. A matriz de características é dominada por variações do prêmio do contrato perpétuo, a diferença entre o preço do contrato e o preço à vista que…
Este notebook apresenta um autoencoder condicional para retornos de ações, no qual uma rede neural mapeia características das ações em cargas fatoriais não lineares, enquanto outra rede extrai fatores latentes contemporâneos dos retornos de carteiras geridas…
Este notebook compara o ajuste de hiperparâmetros com objetivo único a uma busca multiobjetivo para modelos de previsão LightGBM. A referência maximiza o coeficiente de informação de validação (IC). A busca NSGA-II, por sua vez, maximiza IC enquanto minimiza…
Esta avaliação acompanha uma estratégia de ações US desde um conjunto congelado de backtests de validação até sua avaliação em holdout. Aplica uma regra determinística: escolhe o candidato com o maior Sharpe de validação e desempata pelo hash do backtest.…
Este notebook explica como selecionar uma estratégia de um conjunto fixo de backtests de ações US e avaliar a estratégia resultante em um período separado de holdout. Valida se os candidatos compartilham as identidades exigidas de dados e protocolo e, em…
Este notebook compara três modelos lineares de séries temporais, um codificador Transformer e previsões sem parâmetros para retornos diários de SPY. As abordagens lineares mapeiam uma janela histórica para uma previsão de vários dias, com variantes que…
Este notebook apresenta um debate de previsão em várias rodadas entre posições otimistas e pessimistas. Cada lado defende uma probabilidade maior ou menor para um evento, vê o argumento anterior do outro lado nas rodadas seguintes e informa uma probabilidade…
Este notebook examina se árvores com gradient boosting podem encontrar relações não lineares em características de microestrutura NASDAQ-100 que um modelo linear pode não captar. Concentra-se na possibilidade de que o desequilíbrio do fluxo de ordens preveja…
Este notebook explica um agente de pesquisa em estilo operador para iterar em estudos de caso quantitativos. Em vez de limitar o modelo a ações de previsão predefinidas, oferece ferramentas gerais para arquivos, comandos de shell, consultas ao registro e…
Esta análise de viabilidade verifica se é possível pesquisar uma estratégia long-short diária de seleção de ações com o painel de ações US disponível. Examina a construção do universo com base nas informações disponíveis em cada momento, usando limites de…
Este notebook reajusta a configuração selecionada nas etapas anteriores de validação usando o histórico anterior a -2021 e, em seguida, publica previsões para um holdout de 2021. Recupera a configuração escolhida de um conjunto de candidatos registrado ou…
Este notebook implementa um fluxo de trabalho de manchetes ESG que seleciona notícias por palavras-chave, atribui cada manchete selecionada a uma categoria ambiental, social ou de governança e pontua manchetes amostradas com análise de sentimento do FinBERT.…
Este notebook examina características financeiras e derivadas de modelos em busca de relações com o retorno das próximas oito horas de contratos perpétuos de criptoativos. Para cada liquidação, calcula correlações transversais de Spearman entre contratos…
Este notebook agrega resultados walk-forward existentes de modelos em estudos de caso financeiros para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN e PatchTST com modelos de referência lineares, com boosting de gradiente e de redes neurais para dados tabulares. Sua…
Este notebook examina se fatores de investimento publicados oferecem prêmios de retorno confiáveis e diversificam uns aos outros. Usa séries de longo histórico e de várias classes de ativos da AQR, além de fatores de ações de Fama-French, com estatísticas…
Este notebook trata o valor total bloqueado como dado alternativo e avalia a hipótese de que as condições de capital em DeFi podem ajudar a prever retornos de ether. Define TVL como o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos e destaca que…
Este notebook examina por que o coeficiente de informação de um modelo não determina o índice de Sharpe de uma estratégia criada a partir de suas previsões. Em vários estudos de caso, compara classificações de sinais com resultados de backtest e considera…
Este notebook implementa uma adaptação didática diária de um modelo adversarial de fator de desconto estocástico. Uma rede de pesos de carteira constrói um fator a partir de retornos excedentes do dia seguinte, usando características e estado do mercado…
Esta análise avalia se sinais de trading selecionados parecem confiáveis, comparando evidências do coeficiente de informação (IC) com os índices de Sharpe obtidos após converter previsões em posições. Agrega resultados de famílias de modelos em diferentes…
Este notebook agrega resultados walk-forward executados anteriormente para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN e PatchTST em estudos de caso, junto a modelos de referência lineares, com boosting de gradiente e TabM. Apresenta coeficientes de informação…
Este notebook exploratório analisa dados horários de futuros CME em diferentes produtos e classes de ativos, usando o E-mini S&P 500 como exemplo. Explica a hierarquia entre produto, contrato com vencimento e série contínua, resume períodos de cobertura e…
Este documento descreve uma interface voltada ao leitor para examinar resultados de backtest armazenados em um registro. Ela oferece resumos do número de execuções, inspeção de especificações e execuções individuais, classificação de resultados, comparação…