Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
552 documentos
Este notebook define rótulos de retorno total mensal para um estudo transversal de características de empresas do US e verifica como esses resultados se alinham às linhas do provedor. O painel combina características do mês anterior com o retorno obtido no…
Este notebook mostra como custos explícitos de execução podem reduzir os retornos brutos de uma estratégia intradiária hipotética. Ele toma como referência o spread cruzado mediano ponderado por volume das ações que compõem o NASDAQ-100 e, em seguida, monta…
Este notebook explica como uma rede convolucional temporal (TCN) pode prever retornos a partir de dados financeiros ordenados. Convoluções causais garantem que uma saída em determinado instante dependa apenas das entradas atuais e anteriores. Dilatações…
Este documento apresenta um método orientado a eventos para manter um número limitado de posições intradiárias. As previsões são alinhadas às barras de preço usando a pontuação mais recente disponível, sujeita a um limite opcional de atualidade. Os sinais de…
Este estudo de caso transforma previsões armazenadas de modelos para ações dos US em carteiras compradas e vendidas com pesos iguais. Ele avalia vários esquemas de entrada, cada um selecionando os ativos mais bem classificados para posições compradas e os…
Esta demonstração de trading ao vivo descreve um fluxo de trabalho de rebalanceamento diário para um universo fixo de ações americanas de grande capitalização (US). Ela compara as posições mantidas na corretora com os alvos do modelo, converte as diferenças…
Este notebook compara sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM e CatBoost em uma tarefa de previsão de retornos de ETF. Ele mede coeficiente de informação transversal, tempo de treinamento e memória do processo em execuções com CPU e, quando…
Este notebook transforma previsões transversais de ações em carteiras long-short, classificando as ações a cada rebalanceamento, comprando as k primeiras e vendendo a descoberto as k últimas, com capital igual por posição. A ponderação igual fornece uma…
O notebook apresenta uma prévia de dados de documentos 10-K e 8-K do S&P 100, destinados à construção de grafos de conhecimento financeiro. Ele verifica a completude do esquema, chaves únicas de empresas e identificadores de registro dos documentos,…
Este notebook verifica se uma estratégia de classificação transversal de ações em intervalos de quinze minutos é viável antes do ajuste de um modelo ou da geração de previsões. Ele usa dados de cotações do NASDAQ-100, retornos pelo ponto médio e uma janela…
O documento descreve o ajuste de um modelo linear simples de sequência com atributos de um minuto do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes. Cada entrada contém a hora anterior de uma ação, expressa como variações em relação à…
O documento descreve o carregamento de dados de mercado de ETF com filtros opcionais por símbolo e data, além de um limite determinístico para os símbolos retornados. Seu principal ponto analítico é adequar a série de preços à quantidade medida: preços…
Este notebook cria atributos de volatilidade condicional baseados em modelo para ações do S&P 500 com um modelo GJR-GARCH(1,1) e, em seguida, compara um spread de volatilidade implícita em opções medido em relação à volatilidade realizada com outro medido em…
Este notebook estuda como as escolhas de regularização Ridge afetam o coeficiente de informação em um painel de ETF e como a busca de hiperparâmetros pode inflar o desempenho reportado. Primeiro, avalia uma ampla grade de valores de alfa em dobras…
Este notebook apresenta uma auditoria atual que compara VectorBT Pro e VectorBT OSS com ML4T em cargas de estratégias com dados reais compatíveis. As duas edições do VectorBT participam de alocação de ETF, alocação cambial cotada em USD e um painel de ações…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada (IPCA), que modela as exposições fatoriais de cada ETF como uma função linear compartilhada das características observadas desse fundo. Mínimos quadrados alternados estimam conjuntamente…
Este notebook ajusta um modelo de fatores latentes PCA a um painel de retornos de ações, sem usar variáveis da superfície de opções, características ou informações do alvo. PCA extrai as principais direções de co movimento transversal histórico, estima as…
Este notebook compara pesos iguais com duas regras de alocação para estratégias de características de empresas US: ponderação por pontuação, que atribui mais capital a previsões mais altas do modelo, e ponderação conformal, que reduz o capital destinado a…
Esta análise compara sinais aprendidos para retornos mensais transversais de ações US, usando características contábeis e de mercado e como alvo o retorno do mês seguinte. Examina modelos lineares, árvores impulsionadas, métodos tabulares profundos,…
Esta auditoria compara Backtrader e Zipline com ML4T em casos reais de estratégia, usando somente combinações de ativos e contratos que cada mecanismo e o pacote de dados congelado conseguem representar nativamente. Abrange alocação de ETF e um painel de…
Este notebook define e valida rótulos de retorno mensal para um estudo transversal de características de empresas US. Verifica como o provedor de dados associa as características de cada linha ao resultado de retorno, ressaltando que o painel já está…
Este notebook constrói um alocador de carteira de ponta a ponta que posiciona uma rede de seleção de variáveis no estilo Temporal Fusion Transformer antes de um LSTM. Redes residuais com portas separadas incorporam variáveis individuais, e pesos suaves…
Este notebook compara rebalanceamentos diários, semanais, quinzenais e mensais de uma carteira de momentum mais bem classificada, formada por um universo fixo de ETF. Ele mede o giro e o desempenho bruto ajustado ao risco com preços históricos e, em seguida,…
Esta visão geral explica uma família de modelos para prever retornos a partir de características de empresas. Em vez de tratar cada característica como preditora direta de retornos, os modelos presumem que os retornos são determinados por um pequeno conjunto…