Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib e skfolio ajustando alocadores de carteira em um painel compartilhado de retornos de ETF e avaliando seus pesos congelados em observações posteriores. Abrange alocações de otimização média-risco, risco de…
Esta análise usa mensagens NASDAQ TotalView-ITCH para descrever a atividade da bolsa e criar uma tabela de operações vinculada ao ticker, ao lado e aos atributos das ordens. Conta os tipos de mensagem, compara as operações com os eventos muito mais numerosos…
Este documento modela o tratamento de ordens por corretoras e bolsas como uma máquina de estados finitos. Define estados explícitos para envio, confirmação, aceitação, execução parcial, cancelamento, rejeição, expiração e suspensão, e então associa eventos a…
O documento explica como construir características de microestrutura baseadas em operações a partir de dados de operações da NASDAQ agregados em candles intradiários. Abrange a lambda de Kyle, a iliquidez de Amihud, o estimador de spread de Roll, a…
Este notebook ensina a decodificar dados de mensagens por ordem do TotalView-ITCH da NASDAQ, convertendo seu formato binário em registros estruturados. Ele explica o enquadramento das mensagens e os layouts específicos de cada tipo, demonstra a…
Este notebook mede como uma estratégia FX selecionada na validação responde a mudanças nos custos de transação proporcionais. Para cada rótulo de previsão, seleciona uma estratégia de referência a partir dos resultados de sinal, alocação e camada de risco e,…
Este notebook aplica de duas formas uma estratégia mensal de momentum ETF e regime de curva de juros: por cálculos vetorizados de retorno e por uma simulação sequencial de conta. Ambas usam os mesmos pesos-alvo, ativos, datas e custo total de trading,…
Este notebook apresenta um ensaio de implantação de um modelo de direção da taxa de funding de criptoativos. Ele treina um modelo LightGBM de três classes com dados históricos de contratos perpétuos derivados da Binance; depois, obtém candles horários ao…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para obter e manter séries temporais financeiras com um gerenciador unificado, universos de símbolos predefinidos ou personalizados e armazenamento Parquet particionado. Abrange a obtenção de dados de um ou vários…
Esta análise exploratória testa se um sinal de momentum de doze meses, excluindo o mês mais recente, está associado aos retornos do mês seguinte em um universo de 100-ETF. Cria um painel mensal a partir de preços de fechamento ajustados, classifica os ETFs…
Este notebook compara clonagem comportamental e aprendizado por reforço inverso (IRL) usando demonstrações de uma regra de execução a preço médio ponderado pelo tempo (TWAP). A clonagem comportamental mapeia diretamente estados de mercado observados em…
Esta demonstração verifica se uma implementação de cruzamento de duas médias móveis produz sinais correspondentes nos mecanismos de backtest e ao vivo. Ambos recebem as mesmas barras de ETF preparadas de ETF e usam os mesmos parâmetros de estratégia e…
Este notebook examina dados de negociações e cotações em nível de tick da AlgoSeek para AAPL durante o crash do mercado de março de 16, 2020. Filtra o horário regular de negociação, separa registros de operações das atualizações de NBBO e estuda atividade…
Esta análise reconstrói ordens limitadas individuais de NASDAQ a partir de mensagens de inclusão, exclusão, cancelamento parcial, substituição e execução de ITCH. Mede se as ordens são canceladas ou executadas e quanto tempo levam para chegar a esses…
Este notebook de análise explica como avaliar uma estratégia de ações US baseada em características de empresas usando resultados do registro, em vez de novos backtests. Lê estatísticas de desempenho que incorporam incerteza, classifica configurações com…
Este documento descreve um benchmark de mecanismos de banco de dados usados com dados financeiros de séries temporais. Compara gravações em lote, varreduras completas, consultas por intervalo de tempo, agregação OHLCV e junções as-of para dados de…
Este notebook demonstra a separação entre um pipeline de aprendizado de máquina offline e o mecanismo LEAN do QuantConnect. Seleciona um conjunto de previsões por meio do registro de estudos de caso ETF, verifica a proveniência do treinamento e das previsões…
Este notebook compara o efeito dos custos de trading presumidos entre estratégias de vários estudos de caso. Lê backtests de sensibilidade a custos para cada configuração implantada, compara o Sharpe bruto com o Sharpe líquido ao custo presumido no próprio…
Este notebook apresenta comparações de paridade entre Backtrader, Zipline Reloaded e uma estrutura interna de trading, usando estratégias selecionadas de estudos de caso reais. Inclui comparações de ETF e US de ações para ambos os mecanismos externos, além…
Este módulo define uma carteira-base mensal de alocação em ETF usando uma pontuação de momentum ajustada ao risco: retorno acumulado passado dividido pela volatilidade realizada anualizada. Seleciona os ativos mais bem classificados quando a inclinação da…
Esta demonstração descreve a operação de uma estratégia de cripto em execução contínua conectada a uma corretora de mercado à vista em USD. Mapeia o universo maior de um estudo de caso de futuros perpétuos para o conjunto menor de pares à vista disponíveis…
Esta visão geral consolida dados de configuração de nove estudos de caso de trading que abrangem ações, cripto, câmbio, futuros, opções e carteiras multiativos. Compara o universo, a frequência dos dados, a cadência de decisão, o modelo de custos e o…
Este notebook apresenta uma estrutura determinística para verificar se pipelines de backtest e trading ao vivo se comportam de forma consistente. Compara as etapas que transformam barras de preços em decisões: cálculos de características, previsões, sinais e…
Este notebook treina um agente de aprendizado por reforço para programar uma ordem de venda fixa ao longo de barras horárias de um mercado de futuros perpétuos de cripto. Seu estado inclui retornos defasados, volatilidade, volume da hora anterior, o prêmio…