Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara carteiras de referência ETF em crises históricas, choques simultâneos de ativos definidos manualmente e cenários de perda de Monte Carlo. As janelas históricas incluem grandes quedas de ações e movimentos motivados por taxas, com…
Este estudo de caso avalia um straddle vendido semanal de opções do S&P 500 usando backtests registrados. Seleciona uma configuração de um universo líquido indicado, classifica as candidatas na validação e avalia a configuração escolhida em dados do conjunto…
O documento descreve um fluxo de análise compartilhado para comparar configurações de modelos entre estudos de caso. Primeiro seleciona uma configuração por estudo; depois, deriva resumos por dobra e entre estudos a partir dessa seleção, para que as análises…
Esta análise reconstrói ciclos de vida de ordens limitadas da NASDAQ a partir de mensagens ITCH, acompanhando as ordens desde o envio até o primeiro evento relacionado a cancelamento ou execução. Distingue inclusões, exclusões, cancelamentos parciais,…
Este registro de auditoria define como várias estruturas de backtesting são comparadas com ML4T em estudos de caso com estratégias reais e uma operação sintética de estresse. Especifica regras de comparação para execuções ordenadas, horários, valores…
Este notebook apresenta comparações de correção e tempo de execução entre VectorBT Pro e VectorBT OSS e ML4T em estratégias de estudos de caso compatíveis. Abrange alocação de ETF, câmbio cotado em USD e um painel de ações dos US para as duas edições; o…
Este notebook transforma previsões por ação em carteiras de validação. Em cada data de rebalanceamento, ordena as ações pelo retorno previsto, compra o grupo no topo, vende a descoberto o grupo na base e aloca capital igual a cada posição. Aplica essa…
Este notebook define rótulos de retorno futuro de preços para um painel fixo de contratos perpétuos de cripto e explica como a construção dos rótulos afeta todos os modelos e backtests posteriores. Desloca os horários de abertura dos candles para o momento…
Este projeto final explica como avaliar previsões de probabilidade com o Brier score, o log score, o erro esperado de calibração e a nitidez, e como diagramas de confiabilidade revelam onde as previsões são confiantes demais ou de menos. Descreve o ajuste de…
Este notebook demonstra como uma ordem de valor fixo em dólares pode gerar custos muito diferentes entre ações, pois seu tamanho em relação ao volume negociado disponível importa. Aplica um modelo de impacto de mercado de raiz quadrada a uma estratégia de…
Este notebook avalia configurações sequenciais de LSTM e NLinear em produtos futuros da CME. Modelos sequenciais consomem janelas ordenadas de observações para testar se a trajetória recente contém informações além de atributos-resumo projetados. O LSTM…
Este notebook descreve um fluxo compartilhado para ajustar redes convolucionais temporais a dados diários de pares FX. Em vez de tratar cada data como uma linha de atributos isolada, o modelo usa uma janela fixa de observações consecutivas. O executor…
Este estudo de caso avalia sinais diários de momentum e carry em um pequeno universo correlacionado de pares de moedas à vista G10. O fluxo vai de verificações de viabilidade e rótulos de retornos futuros a atributos projetados e baseados em modelos,…
Este notebook aplica SHAP no nível dos tokens a um modelo FinBERT fixado, que classifica textos financeiros como negativos, neutros ou positivos. Ele envolve a inferência do modelo para preservar a ordem dos rótulos do checkpoint e, em seguida, explica as…
Este notebook adapta o TSMixer para prever retornos futuros de ETF com base em características históricas de momentum. Sua arquitetura alterna uma transformação linear compartilhada no eixo temporal com um MLP de características aplicado separadamente em…
Este registro documenta um pipeline multiagente que estima se os Estados Unidos entrarão em recessão até o fim de 2026. Os agentes pesquisam indicadores econômicos e previsões, formulam probabilidades individuais, comparam justificativas em um debate e…
Este notebook transforma um grafo de conhecimento da cadeia de suprimentos e declarações de propriedade institucional em características para modelos financeiros posteriores. A partir da rede de empresas, deriva medidas de topologia, concentração de…
Este notebook explica como fazer o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas financeiras, que identifica trechos como organizações, pessoas, valores, datas e porcentagens em textos. Ele se concentra em rótulos de fronteira BIO e…
Este guia de conjunto de dados descreve um painel mensal de ações US com empresas e características anonimizadas, usado em pesquisas de precificação de ativos com aprendizado de máquina. Os dados incluem características contábeis e técnicas, retornos e…
Este documento explica como construir rótulos de retornos futuros e direção para pesquisas intradiárias NASDAQ-100. Define o retorno por uma convenção explícita de execução: observar o fechamento de uma barra, entrar na barra seguinte e medir o resultado ao…
Esta análise explica como interpretar coeficientes de informação para um catálogo de modelos de previsão de futuros CME. Define o IC de cada data como a correlação de postos entre retornos previstos e realizados dos produtos e, em seguida, calcula a média…
Este notebook testa a classificação de negociações Lee-Ready em relação aos rótulos do lado agressor em dados ordem a ordem da Nasdaq. Ele reconstrói o livro de ofertas limite a partir de mensagens de inclusão, modificação, cancelamento, execução e…
Este notebook reúne os backtests registrados de um estudo de caso com ETF em uma avaliação de estratégia que considera a incerteza. Analisa medidas de desempenho com intervalos de confiança por bootstrap em blocos e usa bootstraps pareados para comparar…
Este documento explica como avaliar em dados de holdout uma estratégia de ações US selecionada anteriormente, mantendo sua configuração fixa. Ele deriva o conjunto correto de previsões de holdout a partir da identidade de treinamento e do checkpoint do…