Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
21 documentos
O documento mostra como transformar relatórios semanais de Compromissos dos Traders em características de posicionamento de futuros. Ele explica as categorias de traders nos formatos de futuros financeiros e de commodities desagregadas, e por que os grupos…
Este documento descreve um universo diário de ativos candidatos ETF que abrange ações, renda fixa, commodities e moedas. Ele apresenta um fluxo de trabalho para baixar dados de mercado, carregá-los para análise, inspecionar a cobertura por símbolo e…
Este documento explica como transformar relatórios semanais Commitment of Traders em atributos de posicionamento de futuros. Apresenta as categorias de relatórios para futuros financeiros e commodities físicas, descreve como as posições líquidas refletem os…
Este notebook explica como construir uma matriz transversal de características para futuros a partir de três vencimentos de contrato por produto. Ele calcula o carry e a curvatura da curva a partir de preços liquidados pela bolsa, enquanto usa preços…
Este notebook cria atributos baseados em regras para uma seção transversal de futuros de CME, com foco no carry decorrente do spread entre contratos de vencimentos próximos. Também constrói atributos de momentum, volatilidade, formato da curva e calendário.…
Este notebook define alvos de retornos futuros para uma estratégia de futuros em corte transversal que ordena produtos pela estrutura a termo, comprando aqueles com carry mais forte e vendendo os de carry mais fraco. Distingue preços ajustados por rolagem,…
Este notebook mede como os custos de transação afetam uma configuração fixa de estratégia de futuros CME. Seleciona a configuração relatada por um processo compartilhado de validação, mantém sua proteção de risco nas execuções com custos e aplica uma grade…
Este notebook explica como as especificações dos contratos futuros afetam a contabilização do backtest. Mostra como o multiplicador do contrato converte variações de preço em lucro ou prejuízo em dólares, como preço vezes multiplicador determina o valor…
Esta análise explica como os dados de futuros CME são organizados em produtos, contratos com vencimento e séries contínuas roladas por volume. Ela usa dados do E-mini S&P 500 para mostrar que os contratos individuais têm janelas de negociação limitadas que…
Esta nota de dados descreve uma coleção diversificada de fundos negociados em bolsa, usada em uma estratégia de momentum e em uma série mais ampla de exemplos de pesquisa financeira. Ela fornece observações diárias de abertura, máxima, mínima, fechamento e…
Esta referência resume os meses de vencimento listados para 35 produtos futuros CME, incluindo índices de ações, títulos do Tesouro, energia, metais, moedas, juros, agricultura, pecuária e cripto. Explica o sistema de códigos mensais da bolsa e distingue os…
Este documento compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para estratégias de futuros CME, selecionadas a partir de uma linha de base classificada pelo Sharpe de validação com pesos iguais. A ponderação igual trata todos os produtos…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros afeta os retornos subsequentes após ajustes por volatilidade, momentum e classificação transversal de carry. Distingue explicação causal de desempenho preditivo: um backtest…
Este notebook verifica se os dados podem sustentar uma estratégia transversal semanal de futuros antes do ajuste de qualquer modelo. Descreve um desenho que classifica produtos CME, abre posições compradas nos contratos com as maiores classificações e…
Este notebook estuda gradient boosting para a previsão transversal dos retornos de futuros CME. Ele varia a capacidade das árvores por meio de perfis de número de folhas e compara os objetivos de erro quadrático, erro absoluto e Huber, que diferem na…
O documento explica como construir rótulos de retorno futuro para uma estratégia transversal de futuros que ordena produtos pela estrutura a termo. Distingue preços ajustados por rolagem, adequados a retornos ao longo das rolagens de contratos, de preços de…
Este documento descreve um conjunto de dados de futuros CME com barras horárias e diárias, contratos contínuos do vencimento mais próximo e dois prazos diferidos em vários grupos de produtos. Explica a cobertura, os campos e as opções de carregamento do…
Este guia de dados descreve uma coleção de contratos futuros contínuos CME que abrange índices de ações, juros, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Explica os dados de origem por hora e a frequência diária derivada, os vários vencimentos de…
Este guia apresenta os relatórios públicos Commitment of Traders da CFTC como fonte de dados semanais sobre posições em futuros. Distingue o relatório Traders in Financial Futures, que classifica participantes como dealers, gestores de ativos e fundos…
Este documento descreve um conjunto de dados diário de ETF destinado a servir como universo candidato para pesquisas de momentum e entre classes de ativos. Ele abrange nove categorias, incluindo ações dos US e internacionais, renda fixa, commodities, fundos…
O documento explica como obter dados semanais CFTC do Commitment of Traders para produtos futuros selecionados e salvar o histórico de cada produto em um arquivo Parquet. Os relatórios COT registram o posicionamento de terça-feira e são divulgados na…