Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento transforma previsões cross-sectionais de ETF em operações simuladas. Ele distingue a qualidade da classificação, medida pelo coeficiente de informação, do desempenho realizado da estratégia: uma carteira top-k depende dos valores relativos das…
Este documento descreve um universo diário de ativos candidatos ETF que abrange ações, renda fixa, commodities e moedas. Ele apresenta um fluxo de trabalho para baixar dados de mercado, carregá-los para análise, inspecionar a cobertura por símbolo e…
Este notebook descreve uma comparação, somente para leitura, de previsões de validação de várias famílias de modelos em um painel de ações dos US. Primeiro, verifica se cada conjunto de previsões predefinido está completo; depois, avalia a classificação…
Este notebook implementa uma previsão univariada dos preços de fechamento diários do SPY usando PyTorch puro, sktime e Darts. Compara a experiência prática de cada interface, incluindo o esforço de implementação, as restrições de instalação e o tempo…
Esta análise compara modelos preditivos, de fatores latentes e causais para uma estratégia transversal com ações do S&P 500, usando retornos futuros semanais. O conjunto de atributos combina medidas de momentum e volatilidade de ações com informações de…
Este notebook descreve a reconstrução do livro de ofertas limitadas do NASDAQ para um único símbolo em um único dia, usando dados ITCH de mensagens por ordem. Processa mensagens de inclusão, execução, cancelamento, exclusão e substituição, mantendo cada…
Este notebook analisa um corpus de relatórios anuais antes de indexá-lo para pesquisa financeira. Destaca quatro problemas de dados que a contagem de linhas e as verificações de valores nulos não revelam: o intervalo entre o encerramento do ano fiscal e a…
Esta avaliação somente para leitura reconstrói a estratégia selecionada a partir de resultados configurados do registro com cobertura completa. Ela acompanha a progressão de uma linha de base com pesos iguais para alocação, controles de risco e sensibilidade…
Esta análise exploratória explica como interpretar barras de um minuto construídas com dados de cotações e operações para componentes do NASDAQ-100. Organiza os campos em grupos que abrangem cotações de compra e venda, execuções, spreads, volume, faixas de…
Este notebook explora o ARIMA como gerador de atributos para modelos que podem usar sua saída junto a outros preditores. Explica como gráficos de ACF e PACF podem sugerir ordens do modelo, como critérios de informação podem comparar ordens candidatas nos…
Este notebook aplica uma configuração de trading NASDAQ-100 selecionada anteriormente a previsões geradas para uma janela de holdout intocada. A estratégia, a concentração da carteira, o método de alocação, o cronograma de rebalanceamento, a sobreposição de…
Esta referência descreve conjuntos acadêmicos de dados de retornos de fatores da biblioteca Fama-French e da AQR para análise de estratégias e modelagem de fatores. As ofertas da Fama-French incluem séries de mercado, tamanho, valor, rentabilidade,…
Este documento apresenta um sistema de dados compartilhado para pesquisa quantitativa em trading, catalogando conjuntos de dados de ações, opções, futuros, criptomoedas, câmbio, fatores, macroeconomia, documentos regulatórios, posicionamento, notícias e…
Este notebook examina rótulos de aprendizado supervisionado usando dados de preços de ETF. Abrange retornos futuros em horizontes fixos para regressão ou classificação de direção, percentis móveis de séries temporais, rótulos de percentis cross-seccionais,…
Este notebook avalia features de ETF uma a uma, calculando um coeficiente de informação de ranking entre os valores das features e os retornos mensais subsequentes, data a data. Ele faz a triagem de features financeiras e derivadas de modelos em datas de…
Este notebook avalia features candidatas para classificar ações US por retornos subsequentes. Calcula coeficientes de informação cross-seccionais diários, resume a média com estimativas de incerteza que consideram a dependência serial e ajusta a…
Este notebook estima o efeito ajustado de uma medida contínua de momentum em ETF sobre retornos futuros usando aprendizado de máquina duplo. Compara uma regressão não ajustada com estimativas DML que controlam a volatilidade recente e de longo prazo, o…
Este guia descreve um conjunto de dados diários de ações US do Wiki Prices, da NASDAQ Data Link, com dados OHLCV ajustados e cobertura de 1962 até março de 2018. Explica como obter o arquivo com uma chave API, carregá-lo, filtrar por símbolo ou data,…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia a análise de componentes principais instrumentada (IPCA): mantém a estrutura em duas etapas, na qual as features dos fundos são mapeadas para exposições a fatores latentes e essas exposições se…
Esta análise compara modelos preditivos para classificar ações da NASDAQ-100 segundo o retorno nos próximos 15 minutos, usando features intradiárias de microestrutura, como spreads, desequilíbrio de profundidade, volume com sinal e volatilidade. Ela enfatiza…
Este notebook compara sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM e CatBoost na previsão de retornos futuros de ETF. Ele mede o coeficiente de informação transversal, o tempo de treinamento e o uso de memória em configurações de complexidade de modelo,…
Este notebook explica como analisar mensagens IEX DEEP e manter um livro de ofertas limitadas agregado em cada nível de preço. Ele extrai atualizações por nível de preço, as melhores cotações de compra e venda e relatórios de negociação; depois, usa os dados…
Este notebook testa se a alocação padrão de carteira pode melhorar uma estratégia de trading de NASDAQ-100 executada a cada barra e já afetada por custos de transação. Ele seleciona previsões usando o desempenho na validação dentro do universo declarado como…
Este notebook aplica controles de risco por posição às principais combinações de alocação de ETF, mantendo fixos cada previsão subjacente, a concentração e o alocador. Ele compara stops, stops móveis e saídas por tempo com a estratégia original, destacando…