Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
23 documentos
Este notebook cria um painel diário de atributos para uma estratégia de classificação long-short entre vinte pares de FX. Ele agrega barras spot de quatro horas em sessões que terminam no rollover das 5 PM, e então constrói atributos de retorno acumulado,…
Este guia de dados apresenta preços e volumes de futuros perpétuos da Binance junto a um índice de prêmio de oito horas. Registros horários de OHLCV descrevem a atividade do mercado, enquanto o prêmio mede a diferença entre os preços perpétuo e à vista em…
Esta análise de capítulo descreve um processo orientado por hipóteses para definir estratégias de trading antes do backtesting. Ela conecta premissas de dados documentadas e uma configuração imutável à análise exploratória, a estudos de eventos e a uma ficha…
Este notebook explica como construir retornos à vista futuros de uma, cinco e 21 sessões para um universo fixo de pares de FX. Primeiro, mapeia barras de quatro horas para sessões de negociação usando um calendário com virada no horário de Nova York e, em…
O notebook apresenta um método de relatório para uma estratégia de reversão à média de RSI, apenas comprada, em BTC. Compara o desempenho bruto e líquido e, em seguida, compara a estratégia com comprar e manter usando as mesmas datas de negociação,…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short em 20 pares de FX. Define o horário de decisão no fechamento de Nova York, execução na barra seguinte, dimensionamento com pesos iguais e sinais de classificação baseados em momentum ou carry.…
O documento demonstra um fluxo de trabalho do VectorBT para uma regra de reversão à média do Bitcoin RSI, somente comprada. Ele calcula RSI a partir dos preços de fechamento diários, entra quando a leitura do dia anterior cai abaixo de um limite inferior e…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média do RSI somente comprada para contratos perpétuos de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega barras intradiárias em dados diários OHLCV de UTC, calcula um RSI móvel de…
Este notebook explica como construir rótulos de retornos futuros de preços para um painel de contratos perpétuos de cripto em intervalos de oito horas. Ele desloca os horários de abertura das barras para o momento em que os dados da barra concluída ficam…
Este documento desenvolve um painel diário de atributos para classificar vinte pares de moedas no fechamento das 5 PM de Nova York. Ele distingue sinais que podem ser classificados, como retornos padronizados em vários horizontes e posição no canal, de…
Este notebook apresenta backtesting vetorizado com VectorBT por meio de uma regra de reversão à média de RSI, apenas comprada, aplicada a dados de mercado de contratos perpétuos de Bitcoin. Calcula um RSI baseado no fechamento, entra quando a leitura do dia…
Este notebook explica atributos pareados e transversais usando painéis de ETF. Compara os testes de cointegração de Engle–Granger e Johansen, distinguindo um spread estacionário de um simples movimento conjunto. O exemplo de um fundo de energia e um fundo de…
Este notebook amplia a avaliação de um fator de ETF: de um único horizonte de retorno para uma análise de dez fatores e três horizontes, com correção para testes múltiplos. Em seguida, aplica diagnósticos baseados em mecanismos ao momentum 12-1 de lookback…
Este estudo de caso avalia sinais transversais diários em um amplo universo de ações US e apresenta um longo fluxo de pesquisa, desde dados disponíveis em cada momento e variáveis construídas até comparação de modelos, construção de portfólio, custos e…
Este notebook testa se quatro estratégias de carteira gerida explicam os retornos de SPY após controlar o movimento conjunto amplo de ETF. As estratégias classificam ETFs usando momentum defasado, volatilidade ou retornos recentes. Dez componentes principais…
O documento explica uma rede convolucional temporal para prever prêmios de funding de futuros perpétuos de cripto a partir de uma janela de 60 liquidações. Quatro blocos de convolução causal usam kernel de três e dilatações de 1, 2, 4 e 8. O campo receptivo…
Este documento descreve um conjunto de dados e um fluxo de trabalho para estudar futuros perpétuos de criptomoedas junto com seu índice de prêmio. Apresenta observações horárias de OHLCV e leituras do prêmio a cada oito horas para um universo configurado,…
Esta configuração especifica um fluxo de pesquisa de estratégia long-short para contratos futuros perpétuos de cripto. Define um universo de 19 ativos selecionados por volume, decisões alinhadas aos pagamentos de funding a cada oito horas e execução no…
Este notebook aplica regras configuradas de stop-loss, trailing stop e saída por tempo ao sinal ou à estratégia de alocação com melhor classificação na validação para cada horizonte de retorno de futuros. Cada regra é avaliada sobre sua própria estratégia de…
Este notebook cria um relatório auditável para uma estratégia de Bitcoin somente comprada, que entra e sai usando limites de RSI. Compara os resultados brutos e líquidos e, em seguida, mede o desempenho em relação a uma referência de compra e manutenção…
Este estudo de caso explica como construir rótulos de retornos futuros para uma estratégia transversal de câmbio que classifica pares de moedas e compra ou vende conforme sua ordenação relativa. Primeiro, mapeia barras de câmbio à vista de quatro horas para…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média apenas comprada com RSI para barras perpétuas de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega observações intradiárias em barras diárias de UTC, calcula um RSI simples de…
Este notebook desenvolve características que exigem várias séries de ativos. Ele compara os testes de cointegração de Engle-Granger e Johansen, explica por que o movimento conjunto, por si só, não implica um spread estacionário e estima razões de hedge tanto…