Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento explica como um fator estocástico de desconto (SDF) estima um núcleo de precificação que deve precificar todos os ativos, em vez de estimar fatores comuns de retorno. Ele descreve o treinamento adversarial: uma rede propõe o fator de desconto,…
Esta análise compara modelos preditivos, de fatores latentes e causais para uma estratégia transversal com ações do S&P 500, usando retornos futuros semanais. O conjunto de atributos combina medidas de momentum e volatilidade de ações com informações de…
Esta avaliação somente para leitura reconstrói a estratégia selecionada a partir de resultados configurados do registro com cobertura completa. Ela acompanha a progressão de uma linha de base com pesos iguais para alocação, controles de risco e sensibilidade…
Este notebook explica por que uma série diária de opções com vencimento constante não representa o histórico de retornos de um único contrato negociável. A seleção diária de um novo straddle próximo ao preço de exercício pode alterar o strike, o vencimento…
Este estudo de caso descreve a produção de um conjunto de previsões fora da amostra para um modelo de opções do S&P 500 já selecionado. A configuração do holdout é definida com base nos resultados da validação e, depois, ajustada novamente com dados…
Este notebook compara hedges aprendidos e analíticos para uma call europeia vendida quando o rebalanceamento é discreto e o trading tem custos proporcionais. Define o P&L terminal autofinanciado a partir dos ganhos do hedge, dos custos de giro e do payoff da…
Este utilitário mede a variação percentual absoluta do prêmio de um straddle de opções informado, em horizontes de sessões especificados. Ele calcula um prêmio válido de straddle a partir de cotações pareadas de call e put, com bids positivos e asks acima…
Este utilitário cria artefatos de rótulos para straddles de opções do S&P 500, usando o mesmo símbolo, preço de exercício e vencimento na entrada e na saída. Ele alinha as datas das características às sessões de mercado subsequentes, cria datas de saída para…
Esta análise verifica se dados diários de opções e ações podem sustentar uma estratégia semanal do S&P 500 que classifica os componentes pela volatilidade implícita at-the-money de trinta dias e compra as ações mais bem classificadas. As opções fornecem o…
Este documento descreve um backtest fora da amostra de um ano de straddles de opções do S&P 500. Aplica previsões de um modelo reajustado com o histórico anterior ao holdout, junto com a estratégia, alocação, concentração, cronograma semanal de entrada,…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares regularizados aos retornos de straddles at-the-money vendidos e mantidos até o vencimento. A operação recebe os prêmios de call e put, o que limita o ganho máximo, mas pode gerar perdas muito grandes quando o ativo…
Este estudo transforma previsões registradas do modelo em estratégias comparáveis de opções do S&P 500. Nas datas de decisão semanais, classifica os retornos previstos, filtra para um universo líquido e vende straddles at-the-money com pesos iguais nos…
Este notebook avalia árvores com gradient boosting em análises de opções de ações, nas quais atributos como volatilidade implícita, assimetria, estrutura a termo e prêmio de risco de variância codificam expectativas do mercado. Ele pergunta se um modelo não…
Este notebook apresenta diagnósticos apenas de validação para um rótulo de retorno de opções do S&P 500, protegido por delta por 10 sessões. Ele organiza os preditores financeiros em grupos dependentes e independentes da volatilidade implícita e, em seguida,…
Este notebook cria atributos baseados em modelos para pesquisa de opções do S&P 500, usando retornos do ativo subjacente. Ele ajusta GJR-GARCH, que dá peso adicional a choques de retorno negativos, e um modelo de volatilidade estocástica cuja variância…
Este guia organiza conjuntos de dados de ações US em dados de mercado, fundamentos de empresas, posicionamento de investidores e características das empresas. Lista carregadores para barras diárias e intradiárias, opções e registros de microestrutura de…
Este notebook compara formas de proteger uma opção de compra europeia vendida quando o rebalanceamento é discreto e as operações incorrem em custos proporcionais. Define o resultado líquido terminal com autofinanciamento e, em seguida, treina um hedge neural…
Este notebook reajusta a configuração selecionada nas etapas anteriores de validação usando o histórico anterior a -2021 e, em seguida, publica previsões para um holdout de 2021. Recupera a configuração escolhida de um conjunto de candidatos registrado ou…
Esta análise apresenta a estrutura de uma cadeia de opções e examina um recorte de 2020 das opções do S&P 500 para oito ativos subjacentes. Explica moneyness, valor intrínseco e temporal, gregas, volatilidade implícita e as informações representadas pelo…
Esta análise de viabilidade pergunta se os dados e as premissas de uma estratégia semanal de short straddle com hedge delta nos componentes do S&P 500 são plausíveis antes do ajuste de um modelo. Explica como calls e puts com o mesmo preço de exercício e…
Este notebook compara regras de ponderação de carteira para a venda de straddles em ativos selecionados do S&P 500. Mantém os ativos escolhidos e varia a alocação, usando pesos iguais como referência. Os métodos incluem ponderação por pontuação prevista,…
Este estudo de caso avalia um straddle vendido semanal de opções do S&P 500 usando backtests registrados. Seleciona uma configuração de um universo líquido indicado, classifica as candidatas na validação e avalia a configuração escolhida em dados do conjunto…
Este documento descreve um método de duas etapas para extrair observações de origem usadas em um estudo de straddles de opções do S&P 500. Primeiro, identifica opções de compra e opções de venda que atendem a um filtro de candidatos próximos do preço de…
Este notebook demonstra hedge profundo para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de movimento browniano geométrico, usa o hedge delta de Black–Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente para escolher posições no…