Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento transforma previsões cross-sectionais de ETF em operações simuladas. Ele distingue a qualidade da classificação, medida pelo coeficiente de informação, do desempenho realizado da estratégia: uma carteira top-k depende dos valores relativos das…
Este notebook descreve uma comparação, somente para leitura, de previsões de validação de várias famílias de modelos em um painel de ações dos US. Primeiro, verifica se cada conjunto de previsões predefinido está completo; depois, avalia a classificação…
Este estudo de caso compara modelos preditivos para rotação mensal entre ativos em ETFs de ações, renda fixa, commodities, moedas e imóveis. A principal lição é que o coeficiente de informação (IC) e o desempenho de trading podem classificar os modelos de…
Este notebook testa se a alocação padrão de carteira pode melhorar uma estratégia de trading de NASDAQ-100 executada a cada barra e já afetada por custos de transação. Ele seleciona previsões usando o desempenho na validação dentro do universo declarado como…
Este notebook estuda como o dimensionamento das posições afeta os backtests de FX depois que o modelo já selecionou quais pares de moedas negociar. Ele preserva as previsões, o mapeamento de sinais, os custos e as configurações de execução da estratégia-base…
Este notebook consulta registros de backtests em nove estudos de caso e reúne tabelas comparáveis para análise posterior. Ele organiza os resultados por classe de ativo e frequência dos dados, depois registra o desempenho nas etapas de sinal, alocação,…
Este notebook apresenta uma ponte de implantação entre um pipeline de aprendizado de máquina offline e o mecanismo de trading LEAN da QuantConnect. Ele seleciona uma execução de modelo de forma reproduzível a partir de um registro, exporta suas previsões de…
Este capítulo apresenta a construção de carteiras como o processo de converter previsões de retorno, estimativas de risco e restrições em pesos, alavancagem e decisões de rebalanceamento. Ele descreve um fluxo de pesquisa para documentar escolhas de…
Este notebook explica como avaliar saídas no nível da posição e combiná-las com controles para toda a carteira. Saídas fixas por stop-loss, take-profit e tempo são comparadas a stops móveis e progressivamente mais restritivos; uma saída escalonada reduz uma…
Este notebook sintetiza resultados de nove estudos de caso de mercado em um funil cumulativo de filtragem de estratégias. Ele testa, em ordem, se um modelo tem coeficiente de informação positivo, se sua configuração selecionada tem Sharpe de validação…
Este notebook cria um alocador de carteira que coloca uma rede de seleção de variáveis no estilo Temporal Fusion Transformer antes de um codificador LSTM. A rede de seleção incorpora cada atributo de entrada separadamente e atribui pesos softmax, permitindo…
Este notebook aplica a análise de componentes principais às variações dos rendimentos dos títulos do Tesouro em diferentes vencimentos. A padronização das variações dá a cada vencimento a mesma influência, e os componentes resultantes são interpretados como…
Este tutorial deriva a fração de Kelly para uma aposta binária maximizando o crescimento logarítmico esperado da riqueza e, em seguida, estende a ideia a retornos contínuos e a uma carteira com vários ativos. Ele usa diferenciação simbólica e simulações com…
Este capítulo trata os custos de transação como uma restrição em toda a pesquisa e implantação de estratégias, da avaliação de fatores e do backtesting à construção de carteiras, supervisão de risco e monitoramento em produção. Ele distingue taxas…
Este notebook transforma posições institucionais 13F em um grafo bipartido entre instituições e ações e deriva atributos para pesquisa, incluindo similaridade de copropriedade, amplitude e concentração da propriedade e mudanças nas posições declaradas. Ele…
Este notebook explica como decompor retornos e risco de ETF usando regressões de fatores CAPM e Fama–French. Ele estima exposições na amostra completa com erros-padrão robustos à heterocedasticidade e à autocorrelação, acompanha betas variáveis com janelas…
Este notebook adapta o Word2Vec skip-gram a posições institucionais, tratando cada carteira 13F como uma frase, cada identificador de ação como um token e a classificação pelo tamanho da posição como ordem dos tokens. Posições próximas formam o contexto, de…
Este notebook transforma previsões de validação de várias famílias de modelos em carteiras long-short com pesos iguais. Ordena as ações pelo retorno previsto, compra as ações mais bem classificadas e vende a descoberto as menos bem classificadas, testando…
Este notebook compara seis métodos de alocação ETF apenas comprados, projetados para reduzir a dependência de estimativas instáveis. Aplica encolhimento de covariância de Ledoit-Wolf aos estimadores que usam covariância e compara a maximização de Sharpe…
Este capítulo sintetiza nove estudos de caso que levam sinais de machine learning pela construção de carteira, pelos custos de trading, pelas proteções de risco e pela avaliação em holdout congelado. Trata a progressão de cada estudo como unidade de análise,…
Este notebook compara formas de dimensionar posições em um painel de ações US, mantendo fixos o modelo, o ponto de verificação, as datas de rebalanceamento e as ações selecionadas. Métodos baseados em previsões dimensionam o capital pela magnitude da…
Este notebook examina se fatores de investimento publicados oferecem prêmios de retorno confiáveis e diversificam uns aos outros. Usa séries de longo histórico e de várias classes de ativos da AQR, além de fatores de ações de Fama-French, com estatísticas…
Esta análise avalia se sinais de trading selecionados parecem confiáveis, comparando evidências do coeficiente de informação (IC) com os índices de Sharpe obtidos após converter previsões em posições. Agrega resultados de famílias de modelos em diferentes…
Este notebook compara regras de ponderação de carteira para a venda de straddles em ativos selecionados do S&P 500. Mantém os ativos escolhidos e varia a alocação, usando pesos iguais como referência. Os métodos incluem ponderação por pontuação prevista,…