Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento explica como modelos ocultos de Markov inferem regimes de mercado não observados a partir de retornos e volatilidade recente. Primeiro, estabelece dois benchmarks transparentes: um limite de índice de volatilidade para estresse e o preço em…
Este notebook analisa o desempenho de uma linha de base fixa de momentum ETF apenas comprada em diferentes condições de mercado, de 2010 a 2024. Ele classifica cada retorno diário usando medidas de volatilidade e tendência conhecidas antes do início desse…
O documento transforma uma hipótese de momentum entre ativos em um teste exploratório mensal com um universo de 100-ETF. Ele constrói preços ajustados no fim do mês, mede o momentum de 12 a -1 meses, classifica os ETFs elegíveis em cinco grupos com pesos…
Este módulo de engenharia de atributos prepara dados diários de preços para modelos sistemáticos de carteiras macro. Ele cria retornos em diferentes horizontes ajustados pela volatilidade estimada, vários sinais MACD em múltiplas escalas e escores z móveis…