Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook explica como aplicar quatro modelos de impacto de mercado em um backtest: sem impacto, impacto linear, de raiz quadrada e uma lei de potência configurável. Cada modelo estima uma variação de preço por ação com sinal, com base na direção da…
Este documento explica como modelos ocultos de Markov inferem regimes de mercado não observados a partir de retornos e volatilidade recente. Primeiro, estabelece dois benchmarks transparentes: um limite de índice de volatilidade para estresse e o preço em…
Este notebook explora o ARIMA como gerador de atributos para modelos que podem usar sua saída junto a outros preditores. Explica como gráficos de ACF e PACF podem sugerir ordens do modelo, como critérios de informação podem comparar ordens candidatas nos…
Este notebook explica por que uma série diária de opções com vencimento constante não representa o histórico de retornos de um único contrato negociável. A seleção diária de um novo straddle próximo ao preço de exercício pode alterar o strike, o vencimento…
Este notebook apresenta diagnósticos leves de falsificação para triagem de features, distinguindo explicitamente a consistência do mecanismo da identificação causal. Primeiro, examina features de ETF em vários horizontes de retornos futuros com correção para…
Este notebook examina rótulos de aprendizado supervisionado usando dados de preços de ETF. Abrange retornos futuros em horizontes fixos para regressão ou classificação de direção, percentis móveis de séries temporais, rótulos de percentis cross-seccionais,…
Este notebook compara hedges aprendidos e analíticos para uma call europeia vendida quando o rebalanceamento é discreto e o trading tem custos proporcionais. Define o P&L terminal autofinanciado a partir dos ganhos do hedge, dos custos de giro e do payoff da…
Este utilitário mede a variação percentual absoluta do prêmio de um straddle de opções informado, em horizontes de sessões especificados. Ele calcula um prêmio válido de straddle a partir de cotações pareadas de call e put, com bids positivos e asks acima…
Este notebook explica como construir uma matriz transversal de características para futuros a partir de três vencimentos de contrato por produto. Ele calcula o carry e a curvatura da curva a partir de preços liquidados pela bolsa, enquanto usa preços…
Este estudo de características de ações dos US explica como gerar características a partir de modelos estimados sem permitir que dados futuros entrem em observações anteriores. O cronograma de estimação inclui um período inicial de histórico, ajusta…
Esta análise verifica se dados diários de opções e ações podem sustentar uma estratégia semanal do S&P 500 que classifica os componentes pela volatilidade implícita at-the-money de trinta dias e compra as ações mais bem classificadas. As opções fornecem o…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares regularizados aos retornos de straddles at-the-money vendidos e mantidos até o vencimento. A operação recebe os prêmios de call e put, o que limita o ganho máximo, mas pode gerar perdas muito grandes quando o ativo…
Este notebook apresenta diagnósticos apenas de validação para um rótulo de retorno de opções do S&P 500, protegido por delta por 10 sessões. Ele organiza os preditores financeiros em grupos dependentes e independentes da volatilidade implícita e, em seguida,…
Este notebook cria atributos baseados em regras para uma seção transversal de futuros de CME, com foco no carry decorrente do spread entre contratos de vencimentos próximos. Também constrói atributos de momentum, volatilidade, formato da curva e calendário.…
Esta exploração de dados examina observações do índice de prêmio a cada oito horas em contratos perpétuos de cripto com margem em USDT e explica a relação entre o prêmio e os pagamentos de funding. O índice usa preços executáveis de compra e venda com…
Este notebook cria atributos baseados em modelos para pesquisa de opções do S&P 500, usando retornos do ativo subjacente. Ele ajusta GJR-GARCH, que dá peso adicional a choques de retorno negativos, e um modelo de volatilidade estocástica cuja variância…
Esta análise apresenta a estrutura de uma cadeia de opções e examina um recorte de 2020 das opções do S&P 500 para oito ativos subjacentes. Explica moneyness, valor intrínseco e temporal, gregas, volatilidade implícita e as informações representadas pelo…
Esta análise de viabilidade pergunta se os dados e as premissas de uma estratégia semanal de short straddle com hedge delta nos componentes do S&P 500 são plausíveis antes do ajuste de um modelo. Explica como calls e puts com o mesmo preço de exercício e…
Este ambiente modela um formador de mercado que ajusta o centro e o spread das cotações em resposta à posição, à volatilidade e a uma escolha discreta de ação. Os preços sintéticos usam volatilidade condicional gerada por um processo GARCH, enquanto o…
Este notebook treina um autoencoder simples com retornos horários de uma cesta de mercados perpétuos de cripto. Os retornos são padronizados com dados do período de treinamento, e uma rede neural comprime a entrada multiativos em uma representação latente…
Este notebook compara carteiras de referência ETF em crises históricas, choques simultâneos de ativos definidos manualmente e cenários de perda de Monte Carlo. As janelas históricas incluem grandes quedas de ações e movimentos motivados por taxas, com…
Este documento descreve um método de duas etapas para extrair observações de origem usadas em um estudo de straddles de opções do S&P 500. Primeiro, identifica opções de compra e opções de venda que atendem a um filtro de candidatos próximos do preço de…
Este notebook demonstra hedge profundo para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de movimento browniano geométrico, usa o hedge delta de Black–Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente para escolher posições no…
O documento explica como criar atributos para pares de moedas com três modelos de séries temporais ajustados: um filtro de espaço de estados que estima um nível de preço que muda lentamente, um modelo de Markov oculto de dois estados para regimes de…