Aulas do Quantopian
O documento explica como distribuir a exposição entre apostas independentes ou pouco correlacionadas pode reduzir a volatilidade da carteira, enquanto adicionar ativos altamente correlacionados pode deixar o risco praticamente inalterado. Ele ilustra o…
Gestão de riscoConstrução de portfólioDimensionamento de posiçãoEstatística