Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
235 documentos
O documento descreve uma estratégia transversal de momentum para fundos de investimento imobiliário dos EUA. A cada mês, classifica os REITs listados pelos retornos dos 11 meses anteriores, excluindo o mês mais recente, e os divide em grupos com pesos…
Este documento descreve uma regra mensal de rotação setorial usando dez ETFs setoriais. A cada mês, classifique os fundos pelos retornos dos 12 meses anteriores, invista igualmente nos três mais fortes, mantenha-os por um mês e rebalanceie. O objetivo…
Este documento descreve uma estratégia mensal, apenas comprada, que combina momentum de ações com pontuações ambientais, sociais e de governança. Formula a seleção da carteira como um problema knapsack: uma característica funciona como restrição da carteira…
Este documento descreve uma regra de alocação tática que usa uma média móvel simples de dez meses para determinar a exposição entre classes de ativos. No exemplo, mantém cinco ETFs com pesos iguais, abrangendo ações dos US e estrangeiras, títulos, imóveis e…
Esta publicação descreve um filtro de ações que seleciona papéis com giro entre 3% e 12%, ano de listagem 2021 e uma condição denominada início de uma tendência forte de alta. A referência ao indicador operacionaliza essa condição de tendência com relações…
Esta publicação em chinês apresenta uma regra de seleção de ações que combina uma faixa de giro de 3%–12%, ganho positivo em dez dias, mas inferior a 35%, e uma condição de limite envolvendo o produto da variação do preço pelo volume líquido de ordens muito…
Este filtro busca ações com amplitude diária acima de 1, uma queda máxima declarada entre 4% e 5% e retorno positivo no dia. Ele trata a amplitude e a queda como medidas do movimento do preço, enquanto o retorno diário positivo pretende identificar uma ação…
O documento explica um Índice de Força Direcional da Tendência (TDFI) que combina a separação entre médias móveis com o impulso direcional compartilhado por elas e, em seguida, eleva o impulso a uma potência para reduzir a influência de movimentos pequenos.…
Este guia introdutório explica indicadores técnicos como resumos matemáticos de preços e atividade de trading, usados por traders para avaliar o contexto do mercado. Agrupa os indicadores em categorias de volume, momentum, tendência e volatilidade, e sugere…
Esta estratégia do TradingView combina uma leitura direcional ponderada das variações recentes de preço com filtros de tendência, momentum, volume e volatilidade. Também pontua vieses de alta e de baixa usando VWAP, RSI, MACD, alinhamento de EMA, ADX, volume…
Este breve trecho pergunta como um trader pode saber se uma estratégia tem vantagem. Primeiro, aponta a importância de estabelecer expectativas razoáveis para a distribuição de lucros e perdas e, depois, de avaliar os resultados quando o trading começa.…
O documento investiga se as condições de juros podem ajudar a ajustar alocações CTA entre futuros de renda fixa e regras de trading. Propõe a metaprevisão: agrupar retornos históricos de estratégias por uma variável de regime e, depois, comparar o desempenho…
O documento apresenta o Spark Protocol como um ecossistema de empréstimos e poupança em DeFi associado à MakerDAO, e descreve SparkLend, sDAI e sua disponibilidade entre diferentes redes. Apresenta SPK como um token de governança e incentivo e informa que…
O artigo analisa fatores que moldam o perfil de mercado do Litecoin: produtos institucionais, grandes transferências, sua relação com o Bitcoin, a redução da recompensa por bloco em 2023, usos para pagamentos e níveis técnicos. Descreve como recompensas…
Esta estratégia combina o momentum do preço em 20 períodos com a direção de uma média móvel simples de 50 períodos. Ela entra somente quando o volume supera sua média de 20 períodos por uma margem especificada e também pode exigir que o preço esteja do lado…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
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