Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara dois métodos de estimativa de spreads bid-ask quando os dados históricos têm abertura, máxima, mínima, fechamento e volume diários, mas não incluem cotações. Corwin-Schultz separa spread e volatilidade comparando intervalos entre máxima…
O documento deriva preços de opções europeias de compra e venda pelo modelo Black-Scholes, verifica sua relação pela paridade entre opções de compra e venda e calcula a volatilidade implícita resolvendo numericamente a volatilidade que corresponde a um preço…
Este notebook demonstra deep hedging para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de preços do ativo subjacente com movimento browniano geométrico, calcula o delta de Black-Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente…
Este módulo define como um campo de seleção de holdout é montado entre etapas de validação e rótulos de estratégia. Ele trata discrepâncias que podem fazer conjuntos congelados de candidatos e reconstruções em produção selecionarem configurações diferentes,…
Este notebook mostra como testar se quatro estratégias de carteiras gerenciadas acrescentam poder explicativo aos retornos de SPY, após controlar movimentos amplos capturados por dez componentes principais. As carteiras candidatas classificam ETFs por…
Este notebook avalia, em um período de holdout reservado, uma estratégia de ETF previamente selecionada. Ele recupera as previsões correspondentes pela identidade de treinamento e pelo checkpoint, aplica a especificação da estratégia e os custos de trading…
Este módulo explica como preparar preços históricos do S&P 500 quando os símbolos de ticker podem se referir a diferentes ativos ao longo do tempo. Ele aplica fatores de ajuste por ações corporativas, acompanha identificadores de ativos e marca limites de…
Esta análise avalia se os sinais selecionados em vários estudos de caso de trading parecem confiáveis o bastante para uso posterior. Ela compara coeficientes de informação (IC) da validação com evidências do holdout, examina estabilidade e reprodutibilidade…
Este tutorial apresenta features criadas a partir de históricos de preços e volumes de ativos, incluindo retornos em diferentes horizontes, medidas de tendência e reversão, vários estimadores de volatilidade, regimes de volatilidade, liquidez, risco de cauda…
Este notebook mede como o desempenho na validação de uma estratégia de opções do S&P 500 muda conforme diferentes frações presumidas do spread cotado são pagas. Ele seleciona uma estratégia de referência por família de modelos e, em seguida, executa cada uma…
Este documento apresenta uma máquina de estados reutilizável para interrupções automatizadas de trading, com estados fechado, aberto e semiaberto. Ela aplica a mesma lógica de transição a quatro riscos: drawdown da conta, perda diária, sessões consecutivas…
Este notebook gera previsões para uma janela de holdout ETF que não havia sido usada antes, com a configuração escolhida nos dados de validação. Ele reconstrói a especificação de treinamento para terminar um horizonte de rótulo antes da abertura da janela,…
Este notebook apresenta um pipeline para extrair relações entre fornecedores, clientes e concorrentes de documentos 10-K de empresas e armazená-las como um grafo de conhecimento Neo4j. Um modelo de linguagem local propõe triplas estruturadas de sujeito,…
Este notebook explica por que um overlay genérico de risco com pesos-alvo não pode controlar a estratégia de short straddle do S&P 500 descrita. O mecanismo de opções aloca frações fixas do capital a coortes semanais e normaliza os pesos dentro de cada…
Este documento apresenta uma arquitetura completa de previsão que combina um painel de pesquisa, uma previsão agregada, um debate adversarial e um supervisor. O supervisor identifica divergências, busca evidências esclarecedoras e propõe uma probabilidade…
Este documento descreve um ambiente Gymnasium para treinar um agente a liquidar uma posição em um horizonte fixo. A observação combina o estoque e o tempo restantes com spread, profundidade de mercado, volatilidade e um regime normal ou estressado. Uma ação…
O documento descreve uma comparação, na etapa de validação, de regras de stop fixo e móvel para estratégias de FX. Para cada rótulo de retorno, seleciona uma estratégia principal de uma coorte fechada de resultados de sinais e alocação e, então, varia o…
Este notebook investiga se um prêmio extremo em futuros perpétuos afeta os retornos subsequentes de BTC ou a reversão do prêmio. Ele define o tratamento como um estado de prêmio alto e compara um resultado amplo de mercado, que pode ser influenciado por…
Este capítulo apresenta maneiras de transformar procedimentos estatísticos ajustados em variáveis para modelos de trading. Ele aborda diagnósticos e estacionariedade, quebras estruturais, diferenciação fracionária, filtragem de Kalman, métodos espectrais e…
Este notebook cria rótulos de retorno futuro das ações para uma estratégia que lê dados de opções listadas para classificar ações e depois mantém essas posições. Ele cria uma série de preços ajustada para considerar eventos corporativos e identifica empresas…
Este notebook formula uma ordem principal como um problema de controle de horizonte finito. A cada intervalo, o Q-learning tabular escolhe um multiplicador para uma fatia de negociação baseada em VWAP, considerando o tempo e o estoque restante, além dos…
Este notebook usa retornos históricos de ações US para construir uma rede de correlação e explorar a construção de carteiras. Ele seleciona um universo líquido com dados da janela de estimação, converte correlações entre pares em distâncias e extrai uma…
Este notebook avalia um fator de momentum transversal usando coeficientes de informação, retornos por quantil, spreads entre extremos e diagnósticos de classificação. Apresenta a IC de Spearman como a correlação de postos entre um sinal e os retornos…
Este estudo de caso examina se informações de opções listadas podem ajudar a selecionar ações do S&P 500. Ele combina preços diários de ações com níveis de volatilidade implícita em opções, assimetria, estrutura a termo e medidas do prêmio de risco de…