Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara previsões zero-shot de Chronos e TinyTimeMixer com um LSTM e um modelo linear penalizado em um painel ETF. Todos os modelos recebem o mesmo contexto histórico univariado, mas os modelos pré-treinados preveem a própria série do contexto,…
Este notebook estima se o escore z do prêmio de contratos perpétuos de cripto está associado a retornos subsequentes de oito horas sob uma intervenção, com ajuste para volatilidade dos preços, taxa de financiamento e desvio do prêmio em relação à média…
Este notebook explica como GARCH transforma o agrupamento de volatilidade em um atributo por sessão. Primeiro, usa gráficos de retorno e um teste ARCH-LM para verificar se os retornos ao quadrado dependem de suas próprias defasagens. Em um modelo GARCH(1,1),…
Este estudo pergunta se variáveis do mercado de opções podem classificar os retornos futuros das ações. Os atributos incluem volatilidade implícita em vários vencimentos, assimetria entre opções de venda e compra, inclinação da estrutura a termo e prêmio de…
Este notebook adapta um desenho adversarial de fator de desconto estocástico às ações dos EUA em frequência diária. Uma rede de pesos de carteira forma um fator a partir dos retornos excedentes do dia seguinte, enquanto uma rede de momentos concorrente ajuda…
Este tutorial constrói uma série contínua de contratos individuais de ES. Identifica o contrato do primeiro vencimento pelo volume de negociação, com uma restrição de rolagem monotônica, e compara a troca baseada em volume com a baseada no calendário.…
Este notebook transforma um grafo real de conhecimento da cadeia de suprimentos e participações institucionais em 13F em atributos de aprendizado de máquina. Ele deriva medidas de rede, como centralidade e indicadores de dependência, estima a concentração de…
Este notebook compara LightGBM com um perceptron multicamadas mínimo, TabM e, opcionalmente, TabPFN para previsão transversal de retornos de ETF. Os modelos são avaliados nos mesmos folds walk-forward usando o coeficiente de informação por classificação, com…
Este estudo cria uma medida por minuto da pressão do fluxo de ordens com dados de mercado por ordem para NVDA. Ele atribui sinais às adições, aos cancelamentos e às execuções de ordens por lado, pondera os eventos pelo tamanho e pela distância do ponto médio…
Este capítulo apresenta os dados de mercado como resultado das regras de trading, da liquidez e do comportamento dos participantes. Ele percorre desde cotações no topo do livro até feeds por ordem, depois descreve o parsing de mensagens da bolsa e sua…
Esta análise seleciona uma configuração de um conjunto congelado de candidatos a futuros perpétuos de cripto, abrangendo quatro rótulos de previsão e várias etapas de estratégia. Ela escolhe o maior Sharpe de validação e trata os detalhes do rótulo, da…
Este pipeline constrói atributos financeiros para um fluxo de implantação de ETF usando preços OHLCV e uma curva de rendimentos. Ele deriva retornos e retornos ajustados ao risco em vários períodos retrospectivos, aceleração do momentum e razões de…
Este notebook explica como extrair transações de insiders de arquivos brutos SEC Form 4 XML para pesquisa quantitativa de ações. Ele usa um analisador XML para manter o código, a data, a quantidade de ações, o preço e a direção de cada negociação associados…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros prevê retornos subsequentes independentemente da volatilidade, do momentum e da classificação transversal de carry. Ele calcula os resíduos de carry e retornos em relação a…
Este capítulo explica como avaliar modelos de aprendizado de máquina financeiro respeitando as informações disponíveis em cada momento de decisão. Ele distingue treinamento, validação e um conjunto final de teste reservado, e explica por que a validação…
Este notebook compara a busca estruturada em grafos com a busca vetorial baseada em embeddings em posições institucionais de declarações 13F. Ele cria uma fotografia das posições em um corte temporal fixo, limita o universo de ações e formula perguntas sobre…
Este notebook desenvolve uma estrutura para converter a atividade de mercado em custos de trading modelados e capacidade da estratégia. Ele apresenta o modelo de impacto de raiz quadrada, identifica volatilidade e volume médio diário como entradas principais…
Este notebook apresenta um fluxo que conecta o carregamento padronizado de dados de ETF, um registro de atributos e diagnósticos de sinais. Ele mostra como descobrir metadados de indicadores, calcular atributos com parâmetros padrão ou explícitos e armazenar…
Este notebook compara uma Random Forest com XGBoost, LightGBM e CatBoost em um painel de características anonimizadas de empresas e retornos. O conjunto de dados fornece divisões temporais para treinamento, validação e teste. Os modelos são avaliados…
O notebook explica o valor em risco como um quantil de perda e o valor em risco condicional, ou perda esperada, como a perda média além desse limite. Ele estima o risco de cauda de um dia para um ETF amplo de ações usando quatro abordagens: quantis…
Este notebook descreve como produzir previsões de holdout para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele recupera a configuração dos resultados de validação, mantém a escolha da etapa de treinamento e cria uma nova…
Este notebook avalia uma estratégia de ações e opções do S&P 500, reconstruindo sua configuração de validação a partir de candidatas registradas com cobertura completa. Ele acompanha o funil desde a referência de pesos iguais, passando por alocação,…
Este notebook apresenta um inventário de atributos financeiros construídos entre estudos de caso e o coeficiente de informação mais alto registrado para cada estudo de mercado. Ele conta atributos e famílias de nomes de atributos, compara os tamanhos dos…
O documento explica como identificar regimes de mercado dividindo os retornos em janelas sobrepostas e tratando cada janela como uma distribuição empírica. Ele mede a distância entre janelas por quantis ordenados correspondentes, de modo que diferenças na…