Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook demonstra como ajustar regras de StopLoss, TakeProfit e TrailingStop para uma carteira de momentum, preservando a separação cronológica entre calibração e avaliação. Ele testa larguras individuais das regras e combinações conjuntas usando dados…
Este documento demonstra como conectar uma estratégia de momentum de cinco dias de ETF à Alpaca por meio de uma interface compartilhada de estratégia. A estratégia acompanha o momentum em SPY, QQQ e IWM e gera sinais quando ele cruza um limite. Adaptadores…
Este documento apresenta uma família de modelos de retorno de empresas que pressupõe que um pequeno conjunto de fatores comuns não observados explica boa parte da seção transversal. Em vez de prever retornos diretamente a partir de características, esses…
Este documento explica como decomposições wavelet e estimativas espectrais móveis descrevem retornos financeiros em diferentes escalas de tempo. As wavelets dividem os retornos em componentes que abrangem períodos progressivamente mais lentos, permitindo…
Este notebook transforma conjuntos de previsões de modelos em backtests comparáveis de opções do S&P 500. A cada data de decisão semanal, classifica os retornos previstos, seleciona os símbolos mais bem classificados no universo líquido e vende straddles…
Este documento explica como comparar um modelo vigente e um modelo candidato em avaliação em sombra antes de alocar capital. Define previamente os papéis e os limites de promoção e, em seguida, avalia o candidato em cinco dimensões: melhora do Sharpe…
O notebook apresenta um autoencoder supervisionado para modelagem de fatores de ações. Diferentemente dos autoencoders não supervisionados, que aprendem um gargalo reconstruindo o corte transversal, este modelo também inclui retornos futuros em seu objetivo…
Este notebook exploratório descreve a estrutura e a interpretação dos candles de um minuto de NASDAQ-100 da AlgoSeek. Organiza os campos pré-calculados do conjunto de dados em preços e quantidades de cotações, preços de negociação, spreads, volume, faixas de…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook demonstra verificações de viés de lookahead usando preços de ETF e séries macroeconômicas. Mostra que uma média móvel centralizada inclui observações futuras, pode acompanhar de perto demais as viradas de preço e tem uma cauda recente ausente…
Este notebook separa a variação contínua dos preços dos saltos discretos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos logarítmicos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para extrair fatores latentes e formar carteiras próprias long-short. Explica como vetores PCA padronizados são convertidos em pesos de retorno bruto e normalizados…
O documento descreve um backtest especializado para uma estratégia semanal de opções do S&P 500. Cada coorte seleciona componentes bem classificados, vende opções de compra e de venda próximas do preço de exercício, com cerca de um mês até o vencimento, e…
Este estudo usa dados market-by-order de NVDA de dez dias de negociação para examinar como a atividade diária afeta a amostragem em barras. Filtra as negociações para o horário regular do mercado dos US, classifica os lados agressores com base nos rótulos…
O documento demonstra um invólucro de corretora que verifica ordens e o estado da carteira antes de encaminhar operações. Seus controles incluem limites de quantidade de ações e valor por ordem, limites de exposição por posição, limites de frequência de…
Este capítulo apresenta representações de texto financeiro, de dicionários e contagens de palavras a TF-IDF, embeddings estáticos, redes recorrentes e transformers. Ele explica as vantagens e desvantagens: métodos mais simples são rápidos, interpretáveis e…
Este estudo de caso avalia estratégias mensais long-short por decis, construídas com características de empresas US, comparando modelos lineares, gradient boosting e abordagens de fatores latentes com defasagens contábeis em cada data, validação walk-forward…
Esta análise compara três formas de converter previsões assinadas de retorno de modelos em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel para cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Ela aplica as regras a previsões de…
Este notebook transforma retornos futuros de 21 dias de ETF em um alvo de alta ou baixa e avalia regressões logísticas regularizadas por L1 e L2 em partições walk-forward cronológicas. Ele escala os atributos usando os dados de treinamento de cada partição…
Este notebook compara funções objetivo de gradient boosting em retornos mensais de ações US, mantendo fixos os atributos, o alvo e as partições walk-forward. Ele compara o erro quadrático com o erro absoluto e a perda de Huber, que reduz a influência de…
Esta implementação descreve um autoencoder condicional para precificação de ativos. Uma rede beta mapeia as características de cada ação para cargas fatoriais latentes, enquanto uma rede fatorial linear mapeia os retornos de carteiras gerenciadas para…
Este notebook avalia se dados históricos de ETF podem sustentar uma estratégia de classificação mensal antes da criação de qualquer modelo ou previsão. Ele verifica a elegibilidade em cada data com base na liquidez do ano anterior, conta os fundos…
Este notebook seleciona atributos candidatos para uma estratégia que vende opções de compra e de venda no dinheiro da mesma ação e com o mesmo vencimento, mantendo o straddle até o vencimento. Para cada atributo, mede se ele ordena as ações disponíveis da…
Este notebook compara busca por palavras-chave BM25, embeddings densos, fusão recíproca de rankings (RRF) e reclassificação por cross-encoder em trechos de documentos 10-K de empresas. Ele implementa cada método de recuperação e avalia resultados…