Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook avalia características contábeis e baseadas em preços como preditores independentes dos retornos do mês seguinte de ações dos US. Calcula correlações mensais de ranks transversais entre cada característica e o rótulo de retorno, depois as…
Este notebook seleciona fatores candidatos para um estudo de caso de futuros da CME com base em retornos futuros. Para cada fator, calcula correlações de ranks transversais entre os valores dos fatores e os retornos subsequentes, resume as correlações ao…
Este notebook agrupa indicadores macroeconômicos mensais para descrever as condições de mercado independentemente dos retornos de ações. Ele alinha séries FRED às observações de fim de mês, padroniza desemprego, taxa dos fundos federais, spread da curva de…
Este notebook adapta o Diffusion-TS para gerar sequências sintéticas de retornos diários de ETF. O denoiser prevê a série original e decompõe essa previsão em uma tendência polinomial, componentes de Fourier selecionados e um resíduo. Um objetivo combinado…
Este notebook cria um fluxo de monitoramento para um modelo financeiro implantado, usando artefatos reais de holdout. Antes de medir a deriva, verifica se os dados de atributos recebidos estão preenchidos e têm estrutura válida; depois, compara janelas de…
Este notebook explica como interpretar previsões de regressão Ridge para um painel de ETF com SHAP. Em um modelo linear, a atribuição de cada atributo é seu coeficiente multiplicado pelo desvio do atributo em relação à média do conjunto de referência de…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia um modelo de componentes principais instrumentado: uma rede neural mapeia características das ações para exposições a fatores, enquanto o modelo mantém a mesma estrutura que combina exposição e…
Este estudo avalia atributos financeiros e de volatilidade GJR-GARCH em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula a correlação por postos entre ações, entre um atributo e retornos subsequentes; depois, avalia a associação média, a…
Esta referência descreve dois corpora de notícias financeiras usados para análise de sentimento, desenvolvimento de atributos textuais e experimentos que relacionam notícias a retornos. FNSPID conecta manchetes a tickers de ações e cobre um amplo período…
Este notebook demonstra deep hedging para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de preços do ativo subjacente com movimento browniano geométrico, calcula o delta de Black-Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente…
Este notebook mostra como testar se quatro estratégias de carteiras gerenciadas acrescentam poder explicativo aos retornos de SPY, após controlar movimentos amplos capturados por dez componentes principais. As carteiras candidatas classificam ETFs por…
O documento explica a análise de componentes principais instrumentada para modelar retornos de ETF. Diferentemente da PCA comum, que atribui exposições fatoriais fixas a cada fundo, a IPCA modela as exposições de cada fundo como uma função linear…
Este notebook compara modelos preditivos para ordenar ações do NASDAQ-100 pelo retorno dos próximos 15 minutos, usando informações intradiárias de microestrutura, como spreads, desequilíbrio de profundidade, volume com sinal e impacto no preço. Ele seleciona…
Esta avaliação examina features da superfície de opções, derivadas de preços e de volatilidade condicional em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula uma correlação de ordenação transversal entre os valores das features e os retornos…
Esta análise avalia se os sinais selecionados em vários estudos de caso de trading parecem confiáveis o bastante para uso posterior. Ela compara coeficientes de informação (IC) da validação com evidências do holdout, examina estabilidade e reprodutibilidade…
Este tutorial apresenta features criadas a partir de históricos de preços e volumes de ativos, incluindo retornos em diferentes horizontes, medidas de tendência e reversão, vários estimadores de volatilidade, regimes de volatilidade, liquidez, risco de cauda…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentalizada (IPCA) para um painel de ações com features da superfície de opções. Diferentemente da PCA comum, que estima as exposições de cada ação a partir de seu histórico de retornos, a IPCA…
Este notebook apresenta um pipeline para extrair relações entre fornecedores, clientes e concorrentes de documentos 10-K de empresas e armazená-las como um grafo de conhecimento Neo4j. Um modelo de linguagem local propõe triplas estruturadas de sujeito,…
Este documento descreve verificações de registro para decidir se o treinamento de modelos e os backtests devem ser reutilizados ou executados novamente. As execuções são identificadas por hashes derivados de suas especificações; uma execução só pode ser…
Este notebook demonstra o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas em textos financeiros, convertendo trechos de texto em campos estruturados de organizações, pessoas, valores monetários, datas e porcentagens. Ele apresenta…
Este notebook estuda gradient boosting para a previsão transversal dos retornos de futuros CME. Ele varia a capacidade das árvores por meio de perfis de número de folhas e compara os objetivos de erro quadrático, erro absoluto e Huber, que diferem na…
Este notebook adiciona uma rede convolucional temporal (TCN) à comparação de modelos de sequência para prever prêmios de funding perpétuo de criptomoedas. O preenchimento causal garante que cada posição use apenas observações atuais e anteriores, enquanto…
Este notebook compara quatro formas de recuperar trechos de um corpus de textos de documentos empresariais: BM25, embeddings densos, fusão recíproca de classificação (RRF) e um reranqueador cross-encoder. RRF combina listas classificadas em vez de pontuações…
Este documento apresenta uma arquitetura completa de previsão que combina um painel de pesquisa, uma previsão agregada, um debate adversarial e um supervisor. O supervisor identifica divergências, busca evidências esclarecedoras e propõe uma probabilidade…