Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este capítulo trata o backtest como uma tentativa de refutar uma estratégia por meio de premissas explícitas sobre o momento do sinal, execução, rebalanceamento, dimensionamento, custos, restrições e referências de comparação. Compara simulações vetorizadas…
Esta fonte descreve salvaguardas para reconstruir uma solicitação de modelo a partir de sua especificação imutável de treinamento e validar a execução resultante. Verifica se a solicitação usa uma versão de identidade compatível, um nível de execução…
Este notebook apresenta a análise de componentes principais instrumentada como modelo de retornos transversais. Em vez de atribuir pesos diretos de retorno às características de cada empresa, IPCA estima um mapeamento linear compartilhado entre…
O notebook explica como interpretar os contratos binários de juros do Federal Reserve da Kalshi como probabilidades e converter uma sequência de limites de taxa em uma distribuição implícita. Ressalta que o feed contém ofertas de compra de YES, então os…
Este notebook compara quatro arquiteturas de redes neurais na mesma tarefa: prever o próximo retorno diário a partir de uma janela de retornos passados, agrupados para oito fundos negociados em bolsa. Descreve como uma rede densa, uma convolução…
Este notebook explora um painel econômico construído com séries do Federal Reserve Economic Data. Mostra que o painel fornecido usa datas do calendário, incluindo fins de semana e feriados, e como os metadados associados identificam o significado de cada…
Este notebook explica por que testes t comuns podem exagerar a força de um coeficiente de informação (IC) quando observações diárias de IC são dependentes. Constrói um sinal de momentum com dados de ETF, examina a autocorrelação do IC e apresenta erros…
Este notebook ajusta uma rede de memória de longo e curto prazo a recursos de microestrutura do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes de minutos. Diferentemente de um modelo linear achatado, uma LSTM processa cada observação em…
Este notebook consulta registros de vários estudos de caso de trading e produz tabelas entre conjuntos de dados para comparar sinais, alocação, custos e risco. Relata diagnósticos do grupo de configurações ranqueadas pela validação, incluindo a diferença de…
Este notebook constrói o N-BEATS, uma arquitetura neural de previsão totalmente conectada que processa uma janela inteira de entrada e prevê uma trajetória futura. Sua variante interpretável restringe os blocos a expressar componentes por meio de bases…
Este notebook isola a alocação de carteira ao fixar o sinal selecionado em cada estudo de caso e comparar backtests da etapa de alocação. Considera métodos como pesos iguais, volatilidade inversa, ponderação por pontuação, otimização média-variância,…
Este notebook compara métodos de alocação de carteira entre estudos de caso, mantendo fixa a previsão do sinal selecionado em cada estudo. Carrega backtests da etapa de alocação vinculados à mesma previsão central e examina métodos como pesos iguais,…
Este notebook descreve a reconstrução de um livro de ofertas de NASDAQ a partir de mensagens market-by-order da DataBento para um único símbolo e dia de negociação. Apresenta um mecanismo modular que acompanha o estado de cada ordem, agrega ordens em níveis…
Este notebook compara modelos LightGBM com uma referência ridge para prever retornos de ETF em dois horizontes. Explica por que árvores podem descobrir interações dependentes do regime, como o momentum se comportar de forma diferente sob estresse do mercado,…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…
Este notebook demonstra um fluxo para relacionar operações perdedoras às explicações do modelo associadas às decisões. Ele constrói um painel de características de um único ativo SPY com dados de preços e macroeconômicos, treina um modelo LightGBM em…
Este notebook descreve um fluxo de backtest de 15 minutos para previsões sobre ações do NASDAQ-100. Primeiro, executa uma verificação do funcionamento com sinais aleatórios: como o trading aleatório deveria perder após os custos, um resultado…
Este notebook constrói medidas de microestrutura de mercado a partir de dados de negócios ITCH NASDAQ, agrega negócios em barras intradiárias e diferencia aproximações de liquidez, sinais de fluxo de ordens e estado do livro de ofertas. Ele classifica…
Este notebook cria rótulos de retornos futuros para uma estratégia que lê sinais de opções listadas e negocia as ações subjacentes. Ajusta os preços diários das ações por desdobramentos e dividendos, usa um identificador persistente de ativo e define…
Este notebook demonstra o monitoramento de drift de covariáveis em características de momentum de ETF e futuros perpétuos cripto durante diferentes janelas de mercado. Ele compara o Índice de Estabilidade da População, que mede mudanças em distribuições de…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada como uma forma de fazer com que as cargas dos fatores latentes dependam de características observáveis das ações, em vez de atribuir uma carga fixa a cada ação. Um mapeamento…
Este notebook constrói a estrutura de Markowitz totalmente investida e apenas comprada, incluindo carteiras viáveis, fronteira eficiente e soluções de Sharpe máximo e variância mínima. Ele explica como a variância da carteira depende da matriz de covariância…
Este documento apresenta um levantamento diagnóstico reutilizável para conjuntos de dados financeiros, cobrindo integridade do índice, duplicatas, dados ausentes, valores extremos, lacunas no calendário e anomalias específicas do domínio. Ele verifica tipos…
Este documento apresenta uma família de modelos de retorno de empresas que pressupõe que um pequeno conjunto de fatores comuns não observados explica boa parte da seção transversal. Em vez de prever retornos diretamente a partir de características, esses…