Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento explica como decomposições wavelet e estimativas espectrais móveis descrevem retornos financeiros em diferentes escalas de tempo. As wavelets dividem os retornos em componentes que abrangem períodos progressivamente mais lentos, permitindo…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o carry de futuros afeta os retornos subsequentes após ajustes por volatilidade, momentum e classificação transversal de carry. Distingue explicação causal de desempenho preditivo: um backtest…
Este documento explica como comparar um modelo vigente e um modelo candidato em avaliação em sombra antes de alocar capital. Define previamente os papéis e os limites de promoção e, em seguida, avalia o candidato em cinco dimensões: melhora do Sharpe…
Este notebook demonstra como configurar o Feast com fontes Parquet, entidades, visões de atributos, timestamps e uma política de tempo de vida; depois, recupera atributos para exemplos de treinamento e uma consulta no estilo ao vivo com corte temporal.…
O notebook apresenta um autoencoder supervisionado para modelagem de fatores de ações. Diferentemente dos autoencoders não supervisionados, que aprendem um gargalo reconstruindo o corte transversal, este modelo também inclui retornos futuros em seu objetivo…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook aplica um modelo neural de fator de desconto estocástico a futuros de CME. Em termos de precificação de ativos, um fator de desconto estocástico é uma variável aleatória cujo produto pelo retorno de cada ativo tem o mesmo valor esperado sob…
Esta nota de configuração distingue parâmetros que aparecem na identidade de um backtest daqueles que realmente afetam os custos de negociação simulados. No estudo de caso descrito, todas as execuções registradas usam uma trajetória vetorizada de retorno até…
Este notebook demonstra verificações de viés de lookahead usando preços de ETF e séries macroeconômicas. Mostra que uma média móvel centralizada inclui observações futuras, pode acompanhar de perto demais as viradas de preço e tem uma cauda recente ausente…
Este notebook deriva o dimensionamento Kelly para uma aposta binária maximizando o logaritmo esperado da riqueza e, em seguida, ilustra como o tamanho da aposta altera a distribuição de trajetórias simuladas de riqueza. Amplia a estrutura para retornos…
Este notebook separa a variação contínua dos preços dos saltos discretos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos logarítmicos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para extrair fatores latentes e formar carteiras próprias long-short. Explica como vetores PCA padronizados são convertidos em pesos de retorno bruto e normalizados…
Este notebook explica atributos pareados e transversais usando painéis de ETF. Compara os testes de cointegração de Engle–Granger e Johansen, distinguindo um spread estacionário de um simples movimento conjunto. O exemplo de um fundo de energia e um fundo de…
Este estudo usa dados market-by-order de NVDA de dez dias de negociação para examinar como a atividade diária afeta a amostragem em barras. Filtra as negociações para o horário regular do mercado dos US, classifica os lados agressores com base nos rótulos…
Este notebook apresenta um inventário comparativo de atributos financeiros projetados em estudos de caso de nove classes de ativos. Ele conta os atributos e as famílias identificadas por nome em cada painel de atributos disponível, compara o tamanho dos…
Este capítulo apresenta representações de texto financeiro, de dicionários e contagens de palavras a TF-IDF, embeddings estáticos, redes recorrentes e transformers. Ele explica as vantagens e desvantagens: métodos mais simples são rápidos, interpretáveis e…
Este notebook cria uma estrutura para avaliar geração aumentada por recuperação em finanças, com medidas separadas de cobertura de recuperação, fidelidade das respostas, abstenção apropriada e comportamento de segurança. Ele usa seis casos de teste escritos…
Este notebook usa o Optuna para ajustar modelos de retorno LightGBM, considerando tanto o coeficiente de informação (IC) transversal quanto o giro das previsões. Uma busca de objetivo único maximiza IC para comparação; uma busca multiobjetivo NSGA-II…
Este notebook compara bancos de dados embutidos, baseados em servidor, de uso geral e voltados a trading em tarefas com séries temporais financeiras: gravações em lote, varreduras completas, consultas por janela temporal, agregação OHLCV e alinhamento entre…
Este material didático compara modelos estocásticos paramétricos e métodos bootstrap para gerar trajetórias financeiras sintéticas. Ele aborda movimento browniano geométrico, difusão com saltos, reversão à média, volatilidade estocástica de Heston e GARCH,…
Este notebook transforma retornos futuros de 21 dias de ETF em um alvo de alta ou baixa e avalia regressões logísticas regularizadas por L1 e L2 em partições walk-forward cronológicas. Ele escala os atributos usando os dados de treinamento de cada partição…
Este notebook configura o Feast como feature store para dados financeiros e baseados em modelos e, em seguida, compara suas recuperações históricas e em cada data com um join transparente, criado manualmente. Ele declara entidades, fontes com registro de…
Este notebook compara funções objetivo de gradient boosting em retornos mensais de ações US, mantendo fixos os atributos, o alvo e as partições walk-forward. Ele compara o erro quadrático com o erro absoluto e a perda de Huber, que reduz a influência de…
Esta análise explica como interpretar coeficientes de informação (ICs) transversais para modelos de futuros CME e como eles se relacionam com testes posteriores de carteira. Ela calcula a correlação de postos entre retornos previstos e realizados em cada…