Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook usa aprendizado de máquina duplo (DML) para estimar o efeito ajustado de uma medida contínua de momentum em ETF sobre retornos subsequentes, controlando a volatilidade recente e de longo prazo, o regime de mercado e a inclinação da curva de…
Este notebook explica a Paridade Hierárquica de Risco (HRP), um método de construção de carteiras projetado para limitar a sensibilidade a estimativas ruidosas de covariância. Descreve suas três etapas: agrupar ativos pela distância de correlação,…
Este notebook avalia backtests registrados de ETF ao longo do fluxo da estratégia, desde os sinais e a alocação até os custos e as camadas de risco. Lê previsões e backtests existentes em vez de ajustar modelos ou adicionar novos backtests, enquanto calcula…
Este notebook configura uma execução de previsão com LSTM para um estudo de caso de pares FX. O modelo mantém um estado oculto ao longo de uma sequência de lookback, e o notebook resolve as configurações de arquitetura e treinamento por meio das ferramentas…
Este notebook compara seis formas de ponderar carteiras de ETF selecionadas pela mesma classificação prevista: pesos iguais, ponderação por pontuação, volatilidade inversa, paridade de risco, otimização média-variância e paridade hierárquica de risco. Varia…
Este notebook reúne estimativas registradas de aprendizado de máquina duplo de vários estudos de trading e compara suas incertezas e seus diagnósticos. Carrega as linhas atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e a unicidade dos…
Este notebook ajusta um modelo LSTM definido para fazer previsões em um estudo de opções do S&P 500. A rede recebe janelas cronológicas do histórico de cada ativo e usa estados recorrentes com portas para representar informações entre sessões, em vez de…
Este notebook treina um agente de PPO para programar uma ordem-mãe de venda ao longo de barras horárias de futuros perpétuos. Complementa o histórico de preços e volume com o prêmio dos perpétuos e o tempo até a próxima liquidação de funding, usando…
Este notebook explica como construir e inspecionar um painel trimestral de fundamentos de ações a partir de dados SEC XBRL. Cada observação contém tanto o período fiscal que descreve quanto a data de divulgação em que a informação se tornou pública. Essa…
Este notebook avalia características contábeis e baseadas em preços como preditores independentes dos retornos do mês seguinte de ações dos US. Calcula correlações mensais de ranks transversais entre cada característica e o rótulo de retorno, depois as…
Este notebook seleciona fatores candidatos para um estudo de caso de futuros da CME com base em retornos futuros. Para cada fator, calcula correlações de ranks transversais entre os valores dos fatores e os retornos subsequentes, resume as correlações ao…
Este notebook apresenta uma estrutura diagnóstica para um backtest de alocação em ETF. Calcula medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar, volatilidade, valor em risco e drawdown máximo; acompanha o desempenho móvel e a recuperação do drawdown;…
Este notebook relaciona o dimensionamento de posições à análise das excursões adversas e favoráveis máximas. Ele demonstra o dimensionamento fracionário fixo, no qual a quantidade de ações é determinada pelo orçamento de risco por operação e pela distância…
Este notebook explica como interpretar previsões de regressão Ridge para um painel de ETF com SHAP. Em um modelo linear, a atribuição de cada atributo é seu coeficiente multiplicado pelo desvio do atributo em relação à média do conjunto de referência de…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia um modelo de componentes principais instrumentado: uma rede neural mapeia características das ações para exposições a fatores, enquanto o modelo mantém a mesma estrutura que combina exposição e…
Este notebook compara seis métodos de alocação em estratégias com contratos perpétuos de cripto que já passaram por um processo inicial de seleção. Ele mantém fixas as previsões e regras de entrada de cada estratégia e muda a forma como o capital é…
Este notebook demonstra deep hedging para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de preços do ativo subjacente com movimento browniano geométrico, calcula o delta de Black-Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente…
Este módulo define como um campo de seleção de holdout é montado entre etapas de validação e rótulos de estratégia. Ele trata discrepâncias que podem fazer conjuntos congelados de candidatos e reconstruções em produção selecionarem configurações diferentes,…
Este notebook mostra como testar se quatro estratégias de carteiras gerenciadas acrescentam poder explicativo aos retornos de SPY, após controlar movimentos amplos capturados por dez componentes principais. As carteiras candidatas classificam ETFs por…
O documento explica a análise de componentes principais instrumentada para modelar retornos de ETF. Diferentemente da PCA comum, que atribui exposições fatoriais fixas a cada fundo, a IPCA modela as exposições de cada fundo como uma função linear…
Esta avaliação examina features da superfície de opções, derivadas de preços e de volatilidade condicional em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula uma correlação de ordenação transversal entre os valores das features e os retornos…
Este notebook avalia, em um período de holdout reservado, uma estratégia de ETF previamente selecionada. Ele recupera as previsões correspondentes pela identidade de treinamento e pelo checkpoint, aplica a especificação da estratégia e os custos de trading…
Este módulo explica como preparar preços históricos do S&P 500 quando os símbolos de ticker podem se referir a diferentes ativos ao longo do tempo. Ele aplica fatores de ajuste por ações corporativas, acompanha identificadores de ativos e marca limites de…
Este utilitário descreve como validar uma migração que altera identificadores de backtest sem executar novamente os cálculos subjacentes. Ele examina os esquemas do banco de dados para localizar colunas com endereços registrados, incluindo referências…