Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
900 documentos
Este estudo de caso aplica árvores com boosting de gradiente a características de microestrutura do NASDAQ-100 para prever retornos e direção em vários horizontes intradiários. Ele compara árvores com modelos lineares: as árvores podem descobrir relações…
Este notebook compara a recuperação relacional determinística com a busca por embeddings em um conjunto de posições 13 de instituições. Ele cria um recorte pontual mantendo a posição mais recente reportada por cada instituição antes de um limite fixo e, em…
Este notebook estima como os custos de execução podem reduzir retornos hipotéticos de estratégias intradiárias. Primeiro, mede spreads cotados ponderados por volume entre componentes do NASDAQ-100, usando cotações em barras de minuto; depois, usa o spread…
Este notebook demonstra o treinamento de uma rede adversarial generativa com atributos ETF projetados e privacidade diferencial. Apresenta os parâmetros de privacidade épsilon e delta, explica por que DP-SGD limita o gradiente de cada registro antes da…
Este notebook aplica inferência clássica de mínimos quadrados ordinários a atributos de ETF e retornos futuros. Ele revisa estimativas de coeficientes, erros padrão, estatísticas t, valores p e testes de heterocedasticidade, autocorrelação dos resíduos, não…
Este documento descreve utilitários para carregar mensagens ITCH NASDAQ analisadas e reconstruir um livro de ofertas limitadas a partir de inclusões, exclusões, cancelamentos, execuções e substituições de ordens. Ele acompanha as ações restantes por ordem…
Este notebook acompanha sinais de classificação ETF durante a formação de carteiras e um backtest simplificado. Regressão Ridge e classificação logística são treinadas com divisões walk-forward e depois comparadas com carteiras de momentum e pesos iguais.…
Este notebook avalia se uma estratégia mensal long-short baseada em características de empresas pode ser estudada com um painel de empresas US disponibilizado publicamente. Ele verifica a codificação dos dados, como o universo disponível muda ao longo do…
Este notebook explica como lojas de atributos mantêm alinhados os dados de treinamento e as entradas do modelo em produção. Descreve as visões de atributos por meio da chave da entidade, do registro de data e hora do evento, do tempo de vida e das colunas de…
Esta análise exploratória descreve um painel histórico de ações US, explica seus campos de preços brutos e ajustados e examina a cobertura dos símbolos ao longo do tempo. Ela compara as contagens anuais de símbolos ativos com as primeiras e últimas…
Este documento descreve um conjunto de dados diários de ações US obtido do arquivo Wiki Prices da NASDAQ Data Link. Ele abrange milhares de empresas de 1962 a março de 2018 e inclui empresas que deixaram de ser negociadas, o que o torna útil para pesquisas…
Este notebook apresenta uma GAN Sig-Wasserstein GAN para gerar séries temporais financeiras. Ela substitui um discriminador treinado para distinguir dados reais dos gerados por uma distância baseada em assinaturas esperadas de caminhos, resumos matemáticos…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para construir carteiras de autovetores normalizadas pelo valor bruto e estudar seu papel como fatores de risco latentes. Ele examina a variância explicada, interpreta…
Este utilitário descreve um fluxo de trabalho para coletar documentos públicos 10-Q, 10-K e 8-K da SEC e convertê-los em um conjunto de dados tabular comum para pesquisas posteriores. Ele aplica extração de texto específica para cada formulário: documentos…
O artigo testa se a atividade de pesquisa do Google pode ajudar a prever quais ações do S&P 100 terão desempenho superior à mediana do índice no dia seguinte. Ele combina variáveis financeiras defasadas com volumes de consultas de pesquisa e treina árvores…
Este notebook compara barras temporais com barras de tick, volume, valor financeiro, desequilíbrio e sequência de ordens, construídas a partir de um dia de operações da bolsa AAPL. As quatro primeiras abordagens de amostragem agrupam observações por tempo…
Este notebook mostra como usar uma rede de correlação estimada em uma janela de análise para descrever um universo de ações e construir uma carteira diversificada por rede. Seleciona ativos com liquidez usando apenas dados disponíveis antes da avaliação,…
Esta análise exploratória examina o antigo painel de ações Quandl WIKI US, com foco nas convenções de preços, na cobertura dos dados e no que o histórico permite avaliar em um backtest. Distingue preços brutos, que refletem os níveis negociados, de preços…
Este notebook constrói características a partir de dados por minuto de NASDAQ-100 usando três procedimentos: uma regressão autorregressiva heterogênea móvel para previsões de variância de curto prazo, uma transformada de Fourier para descrever a estrutura…
Esta análise usa mensagens NASDAQ TotalView-ITCH para descrever a atividade da bolsa e criar uma tabela de operações vinculada ao ticker, ao lado e aos atributos das ordens. Conta os tipos de mensagem, compara as operações com os eventos muito mais numerosos…
O documento explica como construir características de microestrutura baseadas em operações a partir de dados de operações da NASDAQ agregados em candles intradiários. Abrange a lambda de Kyle, a iliquidez de Amihud, o estimador de spread de Roll, a…
O documento descreve como comparar previsões de validação de modelos lineares, de gradient boosting, de deep learning tabular e de sequência para opções do S&P 500. Antes de apresentar os diagnósticos, verifica se cada população de previsões registrada está…
O documento explica como o aprendizado de máquina duplo (DML) estima se a participação do volume iniciada por compradores afeta retornos futuros após considerar spread, volatilidade de curto prazo e retornos anteriores. Ele calcula os resíduos tanto do…
Este notebook transforma backtests de microestrutura NASDAQ-100 registrados em uma avaliação de estratégia, sem treinar modelos nem executar novamente os backtests. Ele lê métricas e linhagem do registro, cria tabelas derivadas de grupos e comparações…