Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook reúne estimativas registradas de aprendizado de máquina duplo de vários estudos de trading e compara suas incertezas e seus diagnósticos. Carrega as linhas atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e a unicidade dos…
Este notebook ajusta um modelo LSTM definido para fazer previsões em um estudo de opções do S&P 500. A rede recebe janelas cronológicas do histórico de cada ativo e usa estados recorrentes com portas para representar informações entre sessões, em vez de…
Este notebook compara três formas de classificar frases de notícias financeiras como positivas, neutras ou negativas: recursos de palavras e expressões TF-IDF com regressão logística, vetores estáticos médios de palavras com um classificador e um modelo de…
Este notebook explica como construir e inspecionar um painel trimestral de fundamentos de ações a partir de dados SEC XBRL. Cada observação contém tanto o período fiscal que descreve quanto a data de divulgação em que a informação se tornou pública. Essa…
Este notebook avalia características contábeis e baseadas em preços como preditores independentes dos retornos do mês seguinte de ações dos US. Calcula correlações mensais de ranks transversais entre cada característica e o rótulo de retorno, depois as…
Este notebook seleciona fatores candidatos para um estudo de caso de futuros da CME com base em retornos futuros. Para cada fator, calcula correlações de ranks transversais entre os valores dos fatores e os retornos subsequentes, resume as correlações ao…
Este notebook agrupa indicadores macroeconômicos mensais para descrever as condições de mercado independentemente dos retornos de ações. Ele alinha séries FRED às observações de fim de mês, padroniza desemprego, taxa dos fundos federais, spread da curva de…
Este notebook adapta o Diffusion-TS para gerar sequências sintéticas de retornos diários de ETF. O denoiser prevê a série original e decompõe essa previsão em uma tendência polinomial, componentes de Fourier selecionados e um resíduo. Um objetivo combinado…
Este notebook cria um fluxo de monitoramento para um modelo financeiro implantado, usando artefatos reais de holdout. Antes de medir a deriva, verifica se os dados de atributos recebidos estão preenchidos e têm estrutura válida; depois, compara janelas de…
Este notebook explica como interpretar previsões de regressão Ridge para um painel de ETF com SHAP. Em um modelo linear, a atribuição de cada atributo é seu coeficiente multiplicado pelo desvio do atributo em relação à média do conjunto de referência de…
Este notebook compara dois métodos de estimativa de spreads bid-ask quando os dados históricos têm abertura, máxima, mínima, fechamento e volume diários, mas não incluem cotações. Corwin-Schultz separa spread e volatilidade comparando intervalos entre máxima…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para transformar registros regulatórios anuais e trimestrais SEC em texto estruturado para análises posteriores de sentimento, tópicos e embeddings. Ele mapeia as seções desejadas para números de itens específicos…
Este notebook explica como um autoencoder condicional amplia um modelo de componentes principais instrumentado: uma rede neural mapeia características das ações para exposições a fatores, enquanto o modelo mantém a mesma estrutura que combina exposição e…
Este estudo avalia atributos financeiros e de volatilidade GJR-GARCH em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula a correlação por postos entre ações, entre um atributo e retornos subsequentes; depois, avalia a associação média, a…
Esta referência descreve dois corpora de notícias financeiras usados para análise de sentimento, desenvolvimento de atributos textuais e experimentos que relacionam notícias a retornos. FNSPID conecta manchetes a tickers de ações e cobre um amplo período…
O documento deriva preços de opções europeias de compra e venda pelo modelo Black-Scholes, verifica sua relação pela paridade entre opções de compra e venda e calcula a volatilidade implícita resolvendo numericamente a volatilidade que corresponde a um preço…
Este módulo define como um campo de seleção de holdout é montado entre etapas de validação e rótulos de estratégia. Ele trata discrepâncias que podem fazer conjuntos congelados de candidatos e reconstruções em produção selecionarem configurações diferentes,…
Este notebook mostra como testar se quatro estratégias de carteiras gerenciadas acrescentam poder explicativo aos retornos de SPY, após controlar movimentos amplos capturados por dez componentes principais. As carteiras candidatas classificam ETFs por…
Este documento descreve um fluxo de trabalho para transformar registros trimestrais em lote do SEC 13F em um painel de posições institucionais. Ele seleciona o registro mais recente de cada gestor pela data de entrega, usa CUSIP em vez dos nomes de empresas…
O documento explica a análise de componentes principais instrumentada para modelar retornos de ETF. Diferentemente da PCA comum, que atribui exposições fatoriais fixas a cada fundo, a IPCA modela as exposições de cada fundo como uma função linear…
Este notebook usa registros de negociação NASDAQ ITCH para examinar como o volume e a atividade de negociação variam ao longo da sessão regular. Ele reamostra as negociações em barras temporais, compara preço e volume de ações representativas com atividade…
Este notebook compara modelos preditivos para ordenar ações do NASDAQ-100 pelo retorno dos próximos 15 minutos, usando informações intradiárias de microestrutura, como spreads, desequilíbrio de profundidade, volume com sinal e impacto no preço. Ele seleciona…
Esta avaliação examina features da superfície de opções, derivadas de preços e de volatilidade condicional em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula uma correlação de ordenação transversal entre os valores das features e os retornos…
Este utilitário descreve como validar uma migração que altera identificadores de backtest sem executar novamente os cálculos subjacentes. Ele examina os esquemas do banco de dados para localizar colunas com endereços registrados, incluindo referências…