Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
443 documentos
Este notebook mede a eficácia do método Lee-Ready para inferir a direção do agressor em uma negociação, usando mensagens ordem por ordem da Nasdaq e os rótulos de agressor fornecidos pela bolsa como verdade de referência. Reconstrói o livro de ofertas a…
Este notebook mede como os custos de transação afetam uma configuração fixa de estratégia de futuros CME. Seleciona a configuração relatada por um processo compartilhado de validação, mantém sua proteção de risco nas execuções com custos e aplica uma grade…
Este notebook compara formas de proteger uma opção de compra europeia vendida quando o rebalanceamento é discreto e as operações incorrem em custos proporcionais. Define o resultado líquido terminal com autofinanciamento e, em seguida, treina um hedge neural…
Este notebook compara o ajuste de hiperparâmetros com objetivo único a uma busca multiobjetivo para modelos de previsão LightGBM. A referência maximiza o coeficiente de informação de validação (IC). A busca NSGA-II, por sua vez, maximiza IC enquanto minimiza…
Este notebook executa uma configuração selecionada de microestrutura NASDAQ-100 nas previsões registradas para o holdout. O modelo, o alocador, a concentração, o cronograma de rebalanceamento, a proteção de risco e as premissas de custo são herdados do…
Este notebook explica como selecionar uma estratégia de um conjunto fixo de backtests de ações US e avaliar a estratégia resultante em um período separado de holdout. Valida se os candidatos compartilham as identidades exigidas de dados e protocolo e, em…
Este notebook demonstra um fluxo operacional para conectar uma estratégia compartilhada de backtest e negociação ao vivo a uma sessão de negociação simulada da Interactive Brokers. Verifica a identidade e o estado da conta, solicita barras históricas para…
Esta análise de viabilidade verifica se é possível pesquisar uma estratégia long-short diária de seleção de ações com o painel de ações US disponível. Examina a construção do universo com base nas informações disponíveis em cada momento, usando limites de…
Este notebook audita um corpus de relatórios anuais antes de sua indexação para pesquisa financeira. Mede o intervalo entre o fim de um período fiscal e a data de divulgação pública, mostrando por que aplicações que respeitam o momento em que a informação…
Este módulo de análise compartilhado descreve formas de estimar fricções de trading em diferentes classes de ativos. Inclui estimadores de spreads bid-ask baseados em máximas e mínimas e na autocovariância dos retornos, medidas móveis de volume médio e…
Este notebook testa como uma estratégia selecionada de características de empresas US responde a mudanças na premissa de custos de transação. Mantém fixa a configuração da estratégia e refaz os backtests de validação em uma grade definida de níveis de…
Este notebook desenvolve uma estrutura que considera unidades para estimar custos de trading em ações, contratos perpétuos de criptoativos, futuros, ETFs e câmbio. Distingue volume de ações, volume de contratos, volume do ativo-base e contagens de…
Este estudo de caso avalia um straddle vendido semanal de opções do S&P 500 usando backtests registrados. Seleciona uma configuração de um universo líquido indicado, classifica as candidatas na validação e avalia a configuração escolhida em dados do conjunto…
Esta análise reconstrói ciclos de vida de ordens limitadas da NASDAQ a partir de mensagens ITCH, acompanhando as ordens desde o envio até o primeiro evento relacionado a cancelamento ou execução. Distingue inclusões, exclusões, cancelamentos parciais,…
Este registro de auditoria define como várias estruturas de backtesting são comparadas com ML4T em estudos de caso com estratégias reais e uma operação sintética de estresse. Especifica regras de comparação para execuções ordenadas, horários, valores…
Este notebook apresenta comparações de correção e tempo de execução entre VectorBT Pro e VectorBT OSS e ML4T em estratégias de estudos de caso compatíveis. Abrange alocação de ETF, câmbio cotado em USD e um painel de ações dos US para as duas edições; o…
Este notebook demonstra como uma ordem de valor fixo em dólares pode gerar custos muito diferentes entre ações, pois seu tamanho em relação ao volume negociado disponível importa. Aplica um modelo de impacto de mercado de raiz quadrada a uma estratégia de…
Este documento explica como construir rótulos de retornos futuros e direção para pesquisas intradiárias NASDAQ-100. Define o retorno por uma convenção explícita de execução: observar o fechamento de uma barra, entrar na barra seguinte e medir o resultado ao…
Este notebook testa a classificação de negociações Lee-Ready em relação aos rótulos do lado agressor em dados ordem a ordem da Nasdaq. Ele reconstrói o livro de ofertas limite a partir de mensagens de inclusão, modificação, cancelamento, execução e…
Este notebook avalia previsões de modelos como estratégias de trading NASDAQ-100 usando um mecanismo compartilhado de backtest. Primeiro, executa uma verificação do fluxo com sinais aleatórios: lucros persistentes após custos indicariam problemas como…
Este capítulo apresenta a governança pós-implantação de sistemas de trading com aprendizado de máquina. Ele distingue falhas técnicas, nas quais entradas idênticas produzem resultados diferentes, da deterioração estatística, na qual os resultados deixam de…
Este notebook mede como os custos de trading afetam estratégias já selecionadas nas etapas de sinal, alocação e camadas de risco. Ele fixa uma configuração selecionada na validação para cada rótulo antes de variar os custos, para que as curvas resultantes…
O documento apresenta uma máquina de estados compartilhada para interrupções automatizadas de trading, com estados fechado, aberto e semiaberto. Ela aplica esse ciclo a quatro condições: drawdown da carteira, perda diária, sessões perdedoras consecutivas e…
Este notebook mostra como custos explícitos de execução podem reduzir os retornos brutos de uma estratégia intradiária hipotética. Ele toma como referência o spread cruzado mediano ponderado por volume das ações que compõem o NASDAQ-100 e, em seguida, monta…