Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este capítulo sintetiza nove estudos de caso que levam sinais de machine learning pela construção de carteira, pelos custos de trading, pelas proteções de risco e pela avaliação em holdout congelado. Trata a progressão de cada estudo como unidade de análise,…
Este notebook compara formas de dimensionar posições em um painel de ações US, mantendo fixos o modelo, o ponto de verificação, as datas de rebalanceamento e as ações selecionadas. Métodos baseados em previsões dimensionam o capital pela magnitude da…
Este notebook examina se fatores de investimento publicados oferecem prêmios de retorno confiáveis e diversificam uns aos outros. Usa séries de longo histórico e de várias classes de ativos da AQR, além de fatores de ações de Fama-French, com estatísticas…
Esta análise avalia se sinais de trading selecionados parecem confiáveis, comparando evidências do coeficiente de informação (IC) com os índices de Sharpe obtidos após converter previsões em posições. Agrega resultados de famílias de modelos em diferentes…
Este notebook compara regras de ponderação de carteira para a venda de straddles em ativos selecionados do S&P 500. Mantém os ativos escolhidos e varia a alocação, usando pesos iguais como referência. Os métodos incluem ponderação por pontuação prevista,…
Este documento descreve uma interface voltada ao leitor para examinar resultados de backtest armazenados em um registro. Ela oferece resumos do número de execuções, inspeção de especificações e execuções individuais, classificação de resultados, comparação…
Este notebook compara carteiras de referência ETF em crises históricas, choques simultâneos de ativos definidos manualmente e cenários de perda de Monte Carlo. As janelas históricas incluem grandes quedas de ações e movimentos motivados por taxas, com…
Este notebook transforma previsões por ação em carteiras de validação. Em cada data de rebalanceamento, ordena as ações pelo retorno previsto, compra o grupo no topo, vende a descoberto o grupo na base e aloca capital igual a cada posição. Aplica essa…
Este estudo de caso avalia sinais diários de momentum e carry em um pequeno universo correlacionado de pares de moedas à vista G10. O fluxo vai de verificações de viabilidade e rótulos de retornos futuros a atributos projetados e baseados em modelos,…
Este notebook transforma um grafo de conhecimento da cadeia de suprimentos e declarações de propriedade institucional em características para modelos financeiros posteriores. A partir da rede de empresas, deriva medidas de topologia, concentração de…
Este notebook reúne os backtests registrados de um estudo de caso com ETF em uma avaliação de estratégia que considera a incerteza. Analisa medidas de desempenho com intervalos de confiança por bootstrap em blocos e usa bootstraps pareados para comparar…
Este notebook implementa o DeePM, uma política de carteira de ponta a ponta para um universo diversificado de ETF. O modelo combina recursos temporais, metadados dos ativos, atenção transversal e um prior de grafo macroeconômico que permite atenção dentro…
Este estudo de caso transforma previsões armazenadas de modelos para ações dos US em carteiras compradas e vendidas com pesos iguais. Ele avalia vários esquemas de entrada, cada um selecionando os ativos mais bem classificados para posições compradas e os…
Este documento descreve várias formas de converter pontuações de previsão em sinais de trading: limites fixos, percentis móveis por ativo e percentis transversais. Limites fixos usam um nível de pontuação escolhido; limites móveis se adaptam à distribuição…
Este documento descreve ferramentas para comparar estratégias de trading registradas e montar avaliações estruturadas de estudos de caso. Um método central de ranking restringe as séries de retorno aos timestamps exatamente compartilhados antes de calcular…
Este capítulo apresenta métodos para recuperar estruturas comuns de painéis de retornos e características, de PCA e carteiras de autovalores a IPCA, PCA de prêmio de risco, autoencoders condicionais, estimação de fatores de desconto estocástico e…
Este notebook transforma previsões transversais de ações em carteiras long-short, classificando as ações a cada rebalanceamento, comprando as k primeiras e vendendo a descoberto as k últimas, com capital igual por posição. A ponderação igual fornece uma…
O documento apresenta um fluxo de pesquisa de trading com aprendizado de máquina que leva ideias da construção de dados e atributos ao treinamento de modelos, backtesting, custos de transação, decisões de carteira e risco, implantação e monitoramento. Ele…
Este notebook executa a especificação da estratégia de FX já selecionada com previsões de holdout registradas. Ele preserva o sinal, a alocação, os controles de risco, a regra de rebalanceamento, os custos e as configurações da conta da estratégia; o…
Este notebook estuda seis métodos de alocação aplicados a configurações selecionadas de estratégias perpétuas de cripto. Os rankings e as regras de entrada permanecem fixos enquanto muda o capital atribuído a cada posição. Os métodos usam pontuações do…
Este notebook compara pesos iguais com duas regras de alocação para estratégias de características de empresas US: ponderação por pontuação, que atribui mais capital a previsões mais altas do modelo, e ponderação conformal, que reduz o capital destinado a…
Este notebook constrói um alocador de carteira de ponta a ponta que posiciona uma rede de seleção de variáveis no estilo Temporal Fusion Transformer antes de um LSTM. Redes residuais com portas separadas incorporam variáveis individuais, e pesos suaves…
Este notebook apresenta o Tail-GAN, uma abordagem adversarial generativa criada para reproduzir o risco de cauda de cenários financeiros, especialmente o valor em risco (VaR) e o expected shortfall (ES). Usa ordenação diferenciável para que medidas de risco…
Este módulo de configuração descreve uma estrutura para declarar parâmetros de varredura de backtest por estudo de caso. Ele lê esquemas de entrada, métodos de alocação, grades de custos de trading e controles de risco de arquivos de configuração, com erros…