Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
114 documentos
Este módulo de configuração descreve uma estrutura para declarar parâmetros de varredura de backtest por estudo de caso. Ele lê esquemas de entrada, métodos de alocação, grades de custos de trading e controles de risco de arquivos de configuração, com erros…
O notebook compara dropout de Monte Carlo e ensembles profundos como formas de estimar a incerteza em previsões de retornos diários de ETF. O dropout permanece ativo em previsões repetidas, enquanto os membros do ensemble são treinados separadamente; a…
Este estudo de caso compara regras declaradas de stop fixo e móvel para posições em FX. Primeiro, seleciona uma estratégia principal por rótulo de uma coorte de validação selada e, em seguida, altera apenas a regra de risco da posição. Como os stops…
Este notebook compara alocações com pesos iguais, ponderadas por escores positivos e por larguras conformais para ETFs e futuros de CME mais bem classificados. Estima larguras de intervalos conformais separados por entidade a partir de resíduos em folds…
Este documento descreve um método walk-forward que transforma resíduos de previsão em larguras de incerteza por entidade, usadas para dimensionar posições. Em cada momento de decisão, a calibração usa resíduos cujos resultados já puderam ser observados, com…
Este notebook usa previsões GBM walk-forward registradas para ETFs e futuros CME a fim de comparar ponderação igual, ponderação inversamente proporcional à largura conformal e ponderação proporcional a escores de previsão positivos. Ele calibra intervalos…
Este notebook desenvolve uma estrutura para converter a atividade de mercado em custos de trading modelados e capacidade da estratégia. Ele apresenta o modelo de impacto de raiz quadrada, identifica volatilidade e volume médio diário como entradas principais…
Este notebook converte previsões de pares FX em resultados de trading de referência. Em cada momento de decisão, classifica os pares, assume posições long e short de mesmo tamanho e executa as configurações de previsão e os checkpoints selecionados em um…
O notebook constrói intervalos de previsão em torno de previsões de gradient boosting usando previsão conformal dividida. Ele ajusta um modelo em um segmento de treinamento anterior, mede resíduos absolutos em um segmento posterior de calibração e usa uma…
Este notebook aplica previsões de características de empresas selecionadas anteriormente e uma configuração fixa de carteira a um período de holdout de um ano. Não faz novas escolhas sobre previsões, alocação, concentração, rebalanceamento ou custos de…
Este módulo define um ambiente de simulação ponto no tempo para executar uma grande ordem de venda em futuros perpétuos de cripto. Suas observações combinam o inventário restante e o tempo com a volatilidade do mercado, o índice de prêmio, o volume relativo,…
Este estudo de caso aplica estimação causal ao momentum de ETF e pergunta se seu efeito nos retornos futuros varia com a volatilidade do mercado. Usa um tratamento de momentum contínuo, um resultado de retorno futuro de 21 dias, controles de volatilidade e…
O documento explica como quatro modelos de impacto de mercado estimam o movimento adverso do preço por ação associado a uma ordem: sem impacto, impacto linear, impacto de raiz quadrada e lei de potência configurável. Esclarece a convenção de sinal, os papéis…
Este notebook investiga por que dois mecanismos de backtesting podem produzir resultados diferentes a partir dos mesmos sinais. Mantém fixa a estratégia e o universo negociável, torna determinísticos os pesos da carteira quando há empate nas previsões e…
Este notebook constrói medidas de microestrutura de mercado a partir de dados de negócios ITCH NASDAQ, agrega negócios em barras intradiárias e diferencia aproximações de liquidez, sinais de fluxo de ordens e estado do livro de ofertas. Ele classifica…
Este notebook demonstra como ajustar regras de StopLoss, TakeProfit e TrailingStop para uma carteira de momentum, preservando a separação cronológica entre calibração e avaliação. Ele testa larguras individuais das regras e combinações conjuntas usando dados…
Este documento compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para estratégias de futuros CME, selecionadas a partir de uma linha de base classificada pelo Sharpe de validação com pesos iguais. A ponderação igual trata todos os produtos…
Este notebook deriva o dimensionamento Kelly para uma aposta binária maximizando o logaritmo esperado da riqueza e, em seguida, ilustra como o tamanho da aposta altera a distribuição de trajetórias simuladas de riqueza. Amplia a estrutura para retornos…
O documento demonstra um invólucro de corretora que verifica ordens e o estado da carteira antes de encaminhar operações. Seus controles incluem limites de quantidade de ações e valor por ordem, limites de exposição por posição, limites de frequência de…
Este notebook transforma retornos futuros de 21 dias de ETF em um alvo de alta ou baixa e avalia regressões logísticas regularizadas por L1 e L2 em partições walk-forward cronológicas. Ele escala os atributos usando os dados de treinamento de cada partição…
Este notebook investiga por que dois mecanismos de backtesting podem produzir resultados diferentes a partir de sinais idênticos. Mantém fixa uma estratégia ETF pré-calculada, forma uma carteira determinística a partir das previsões e altera as configurações…
Este notebook explica como o impacto de mercado cresce com o tamanho da ordem e usa o modelo de participação pela raiz quadrada para estimar a capacidade da estratégia. Distingue dados disponíveis no mercado, como volatilidade e volume médio diário, do…
Este notebook examina como previsões de retorno para ETFs podem expressar incerteza, comparando dropout de Monte Carlo com ensembles profundos. O dropout permanece ativo em passagens repetidas de inferência, enquanto um ensemble mede a divergência entre…
Este notebook relaciona o dimensionamento de posições à análise das excursões adversas e favoráveis máximas. Ele demonstra o dimensionamento fracionário fixo, no qual a quantidade de ações é determinada pelo orçamento de risco por operação e pela distância…