Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
153 documentos
O notebook explica como interpretar os contratos binários de juros do Federal Reserve da Kalshi como probabilidades e converter uma sequência de limites de taxa em uma distribuição implícita. Ressalta que o feed contém ofertas de compra de YES, então os…
Este documento explica como decomposições wavelet e estimativas espectrais móveis descrevem retornos financeiros em diferentes escalas de tempo. As wavelets dividem os retornos em componentes que abrangem períodos progressivamente mais lentos, permitindo…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook apresenta backtesting vetorizado com VectorBT por meio de uma regra de reversão à média de RSI, apenas comprada, aplicada a dados de mercado de contratos perpétuos de Bitcoin. Calcula um RSI baseado no fechamento, entra quando a leitura do dia…
Este estudo usa dados market-by-order de NVDA de dez dias de negociação para examinar como a atividade diária afeta a amostragem em barras. Filtra as negociações para o horário regular do mercado dos US, classifica os lados agressores com base nos rótulos…
Este módulo de engenharia de atributos prepara dados diários de preços para modelos sistemáticos de carteiras macro. Ele cria retornos em diferentes horizontes ajustados pela volatilidade estimada, vários sinais MACD em múltiplas escalas e escores z móveis…
Este notebook usa registros de negociação NASDAQ ITCH para examinar como o volume e a atividade de negociação variam ao longo da sessão regular. Ele reamostra as negociações em barras temporais, compara preço e volume de ações representativas com atividade…
Este tutorial apresenta features criadas a partir de históricos de preços e volumes de ativos, incluindo retornos em diferentes horizontes, medidas de tendência e reversão, vários estimadores de volatilidade, regimes de volatilidade, liquidez, risco de cauda…
Este notebook explica três formas de transformar dados do NASDAQ-100 em frequência de minutos em features baseadas em modelos: uma regressão HAR móvel para previsões de variância e erros de previsão, uma transformada de Fourier para padrões recentes de…
Este notebook explica um modelo de tendência linear local em espaço de estados para extrair variáveis financeiras dos níveis de preço. O estado oculto contém um nível de preço e sua inclinação; as observações são fechamentos com ruído. A cada etapa, o filtro…
Este notebook apresenta métodos para encontrar mudanças no processo que gera uma série financeira, usando dados diários de SPY como exemplo. Compara o teste de Zivot–Andrews, que estima uma quebra enquanto testa a presença de raiz unitária, com métodos de…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para decidir como modelar séries temporais financeiras. Começa com gráficos de preços e retornos de SPY, níveis de VIX e distribuição de retornos para identificar níveis errantes, movimentos agrupados e caudas…
Este tutorial compara barreiras fixas de stop-loss e take-profit, stops móveis, saídas escaladas por ATR, um sinal de saída de aprendizado de máquina e combinações dessas abordagens em dados diários de SPY. As barreiras fixas são simuladas a partir dos…
O documento descreve a conversão de janelas móveis de retorno ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional convencional. Um campo angular de Gramian mapeia observações normalizadas em ângulos e registra relações angulares pareadas; um…
Este notebook usa retornos diários de SPY para explicar a análise no domínio da frequência e seus limites como fonte de recursos para trading. Uma decomposição wavelet separa a variação em bandas de escalas temporais progressivamente mais lentas, enquanto…
Este notebook compara três formas de usar regimes de mercado em um modelo de previsão: omitir informações de regime, adicionar como recurso a probabilidade filtrada de um estado volátil ou ajustar especialistas separados para regimes atribuídos de forma…
Este notebook cria características a partir de modelos ajustados com históricos de preços de câmbio, complementando os indicadores calculados diretamente com preços passados. Descreve três abordagens: um filtro de espaço de estados que estima um nível de…
Este notebook explica a filtragem de Kalman como forma de extrair atributos de preços financeiros. Um estado de tendência linear local acompanha tanto um nível de preço latente quanto sua inclinação, enquanto um modelo de observação considera fechamentos…
Este notebook cria atributos derivados de preços para classificar um amplo universo de ações US. Descreve famílias de momentum, volatilidade, médias móveis e indicadores técnicos, e depois as avalia em relação a um rótulo de retorno futuro de uma sessão. A…
Este notebook compara barras temporais com barras de tick, volume, valor financeiro, desequilíbrio e sequência de ordens, construídas a partir de um dia de operações da bolsa AAPL. As quatro primeiras abordagens de amostragem agrupam observações por tempo…
O documento explica como construir características de microestrutura baseadas em operações a partir de dados de operações da NASDAQ agregados em candles intradiários. Abrange a lambda de Kyle, a iliquidez de Amihud, o estimador de spread de Roll, a…
Este notebook compara medidas de volatilidade, ajusta um modelo autorregressivo heterogêneo (HAR) e estima a rugosidade usando expoentes de Hurst. Primeiro, compara a variância realizada intradiária com estimadores diários, separando retornos durante a noite…
Esta demonstração verifica se uma implementação de cruzamento de duas médias móveis produz sinais correspondentes nos mecanismos de backtest e ao vivo. Ambos recebem as mesmas barras de ETF preparadas de ETF e usam os mesmos parâmetros de estratégia e…
Este notebook explica as assinaturas de trajetórias como variáveis de comprimento fixo que preservam a ordem e a forma conjunta das observações em uma série temporal. Descreve como o primeiro nível da assinatura registra as variações totais, enquanto os…