Biblioteca de conhecimento

Este notebook descreve a etapa de previsão do holdout de um estudo de características de empresas US. Ele usa a configuração do modelo selecionada pelos resultados de validação, reconstrói sua especificação de treinamento e seu checkpoint e, então, reajusta…

Esta nota de configuração explica por que uma regressão logística de três classes penalizada por L1 usa SAGA em vez do solver liblinear do scikit-learn. Cita compatibilidade multiclasses em versões mais recentes do scikit-learn e relata que SAGA foi muito…

O notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê retornos de empresas US no mês seguinte, após ajustes por beta, volatilidade idiossincrática, capitalização de mercado e…

Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para extrair eventos corporativos estruturados de formulários SEC 8-K e carregá-los em um grafo de conhecimento Neo4j. Um modelo de linguagem processa os formulários em lotes para produzir registros de eventos com…

Este notebook compara buscas de hiperparâmetros com Optuna para XGBoost, LightGBM e CatBoost em um conjunto de dados de características de empresas. Cada biblioteca recebe seu próprio estudo de busca, usando um estimador de Parzen com estrutura de árvore,…

Este notebook compara clonagem comportamental e aprendizado por reforço inverso (IRL) usando demonstrações de uma regra de execução a preço médio ponderado pelo tempo (TWAP). A clonagem comportamental mapeia diretamente estados de mercado observados em…

Este notebook aplica aprendizado de máquina duplo para examinar se o spread entre volatilidade implícita e realizada está associado a retornos acionários subsequentes após o ajuste por fatores de confusão observados. Identifica volatilidade realizada,…

Este utilitário de treinamento descreve um ciclo de otimização para um modelo no estilo DeePM. Ele usa AdamW para atualizar os parâmetros do modelo a partir de uma função de perda robusta orientada ao Sharpe, fornecendo retornos futuros, escala de…

Este notebook ajusta modelos ridge, lasso e elastic net a características de empresas publicadas para ações individuais dos US. As variáveis abrangem valor, rentabilidade, investimento, tamanho, momentum, reversão, risco e liquidez. Divisões walk-forward…

Este estudo de caso ajusta árvores com gradient boosting a rótulos de retorno de ETF e as compara com uma referência linear que teve bom desempenho sob forte regularização ridge. Explica por que árvores podem descobrir interações, como o momentum se…

Este documento demonstra conceitos de repositório de variáveis diretamente com dados Parquet de um estudo de caso. Uma visão de variáveis especifica a chave da entidade, o horário do evento, o período de validade e as colunas de variáveis. No treinamento do…

Este documento apresenta métodos de limpeza de dados financeiros e explica como alinhar o pré-processamento às divisões de treinamento e teste. A lição central é estimar transformações como escala e winsorização usando apenas os dados de treinamento; usar o…

Este notebook explica como extrair seções narrativas de documentos 10-K e 10-Q para análises textuais posteriores. Mapeia os números de itens específicos de cada formulário, converte o HTML dos documentos preservando os limites entre parágrafos, limpa…

Este notebook demonstra a separação entre um pipeline de aprendizado de máquina offline e o mecanismo LEAN do QuantConnect. Seleciona um conjunto de previsões por meio do registro de estudos de caso ETF, verifica a proveniência do treinamento e das previsões…

Este notebook explica as assinaturas de trajetórias como variáveis de comprimento fixo que preservam a ordem e a forma conjunta das observações em uma série temporal. Descreve como o primeiro nível da assinatura registra as variações totais, enquanto os…

Este documento explica um sistema de logs de execução para registrar treinamento de modelos, previsões, estimativas causais e backtests em estudos de caso de trading. Descreve como as configurações passam pelas definições dos estudos de caso, menus de…

Este notebook agrupa retornos mensais de nove séries de fatores e mercados de ações, títulos, moedas e commodities usando modelos de mistura gaussiana. Após excluir os meses com dados incompletos, padroniza as séries para que diferenças de escala não dominem…

Este capítulo apresenta uma estrutura para transformar uma ideia de trading em uma especificação documentada de características. Recomenda alinhar os horizontes das características à decisão pretendida, formular uma hipótese sobre os fatores determinantes e…

Este guia distingue a estimação de efeitos causais da descoberta de estruturas causais e relaciona perguntas comuns de pesquisa a bibliotecas Python adequadas. EconML e DoWhy estimam efeitos quando a estrutura de ajuste é conhecida ou especificada…

Este notebook apresenta uma estrutura determinística para verificar se pipelines de backtest e trading ao vivo se comportam de forma consistente. Compara as etapas que transformam barras de preços em decisões: cálculos de características, previsões, sinais e…

Este notebook treina um agente de aprendizado por reforço para programar uma ordem de venda fixa ao longo de barras horárias de um mercado de futuros perpétuos de cripto. Seu estado inclui retornos defasados, volatilidade, volume da hora anterior, o prêmio…

Este notebook agrega resultados de modelos lineares, incluindo OLS, Ridge, Lasso e ElasticNet, em nove estudos de caso. Compara a configuração completa mais forte de cada estudo em seu rótulo principal e, em seguida, examina regularização, coeficientes de…

Este estudo de caso avalia TabM, um ensemble neural eficiente em parâmetros, nas mesmas linhas de características de futuros CME disponíveis no ponto no tempo e nas dobras walk-forward usadas por outras famílias de modelos. O estudo apresenta TabM como uma…

Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para investigar se o momentum de seis meses, excluindo o período mais recente, afeta retornos futuros de 21 dias e se o efeito muda com a volatilidade do mercado. Ele estima efeitos nos dados de treinamento usando…