Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta análise exploratória descreve um conjunto de dados OANDA de quatro horas que abrange vinte pares de moedas. Ela explica que o campo de volume conta atualizações de cotações em um único ambiente de negociação, não o tamanho consolidado negociado, e,…
Este notebook monta um agente de previsão a partir de um cliente de modelo de linguagem, uma ferramenta de busca e um ciclo limitado de turnos. O agente busca evidências e retorna uma probabilidade binária com justificativa. Seu analisador de respostas trata…
Este notebook aplica métodos de estudo de eventos com séries temporais estruturais bayesianas para estimar o impacto dos anúncios do Federal Reserve em um ETF de títulos. Ele constrói um contrafactual a partir das relações pré-evento entre os retornos…
Este notebook testa se quatro estratégias de carteira gerida explicam os retornos de SPY após controlar o movimento conjunto amplo de ETF. As estratégias classificam ETFs usando momentum defasado, volatilidade ou retornos recentes. Dez componentes principais…
Este notebook adapta o skip-gram do Word2Vec a posições institucionais em ações. Ele trata a carteira de cada instituição como uma frase, identificadores de ações como tokens e posições ordenadas pelo valor informado das posições como a ordem das palavras.…
Este notebook explica por que preços brutos de ações podem gerar retornos enganosos quando atravessam datas de desdobramento de ações ou de dividendos em dinheiro. Ele descreve o ajuste retrospectivo, que reescala preços históricos para refletir eventos…
Este notebook avalia se o coeficiente de informação (IC) de um sinal pode ser distinguido do ruído quando observações sucessivas são dependentes. Ele ilustra a questão com um sinal de momentum e dados de ETF, explicando como retornos futuros sobrepostos,…
Este notebook explica como inspecionar um painel fornecido de séries econômicas de FRED e interpretar sua grade de dias corridos, seus metadados e suas colunas derivadas. Como o painel foi achatado em um calendário diário, a contagem de linhas oculta os…
Este notebook trata previsões ARIMA como colunas de entrada para modelos posteriores, em vez de previsões independentes. Ajusta modelos aos retornos de ETF, usa verificações de estacionariedade e diagnósticos de autocorrelação para propor ordens e compara…
Este notebook descreve como preparar e registrar previsões NLinear para rótulos FX. NLinear subtrai o último nível observado de cada histórico de entrada de tamanho fixo, concentrando o modelo nas mudanças dentro do período analisado. Um processo…
Este utilitário compartilhado de análise permite comparar previsões de modelos de trading usando métricas do registro e diagnósticos no nível das previsões. Carrega resultados pré-calculados de coeficientes de informação, permite filtrar por rótulo ou…
O documento explica como construir rótulos de retorno futuro para uma estratégia transversal de futuros que ordena produtos pela estrutura a termo. Distingue preços ajustados por rolagem, adequados a retornos ao longo das rolagens de contratos, de preços de…
O documento descreve três recursos baseados em modelos e derivados do carry de futuros: uma previsão ARIMA do carry da sessão seguinte, medidas móveis de Fourier para durações de ciclo selecionadas e um modelo oculto de Markov com dois estados que infere o…
O documento explica duas formas de estimar spreads bid-ask quando só há dados diários OHLCV. Corwin-Schultz compara amplitudes entre máxima e mínima em intervalos adjacentes de um e dois dias, usando o comportamento diferente da volatilidade e do spread para…
O documento descreve a conversão de janelas móveis de retorno ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional convencional. Um campo angular de Gramian mapeia observações normalizadas em ângulos e registra relações angulares pareadas; um…
Este documento apresenta o painel mensal de ações US de Chen, Pelger e Zhu, usado para comparar modelos de precificação de ativos. Descreve 46 características de empresas agrupadas por tema econômico, retornos excedentes do mês seguinte e as divisões…
Este notebook apresenta um fluxo para caracterizar séries de mercado antes da modelagem. Começa com gráficos de preços e retornos de SPY, níveis de VIX e distribuição dos retornos para identificar tendências, agrupamento de volatilidade e caudas pesadas. Em…
Este notebook usa retornos diários de SPY para explicar a análise no domínio da frequência e seus limites como fonte de recursos para trading. Uma decomposição wavelet separa a variação em bandas de escalas temporais progressivamente mais lentas, enquanto…
Este notebook compara três formas de usar regimes de mercado em um modelo de previsão: omitir informações de regime, adicionar como recurso a probabilidade filtrada de um estado volátil ou ajustar especialistas separados para regimes atribuídos de forma…
Este estudo de caso usa modelos lineares como referência para prever retornos futuros em um amplo painel de ações US. Explica por que recursos sobrepostos de preço e volume criam colinearidade, tornando instáveis os coeficientes de mínimos quadrados…
Esta análise compara efeitos de tratamento estimados por double machine learning e registrados em nove estudos de caso de trading. Carrega os resultados atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e rótulos duplicados e explicita a…
Este notebook apresenta uma estrutura para avaliar um backtest de alocação de ETF usando retornos diários da carteira e uma referência correspondente de SPY. Abrange medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar e drawdown máximo; métricas móveis;…
Este notebook explica como a incerteza do modelo pode acrescentar informações além de uma estimativa pontual. Ajusta um modelo de volatilidade estocástica em que a volatilidade logarítmica latente evolui ao longo do tempo e os retornos seguem uma…
Esta estrutura de avaliação separa quatro tipos de falha em um pipeline financeiro de geração aumentada por recuperação: recuperar evidências relevantes, fundamentar as respostas nessas evidências, recusar perguntas sem resposta e resistir a instruções…