Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook transforma divulgações institucionais 13F em um grafo bipartido que conecta gestores a ações e, em seguida, deriva variáveis de propriedade por ação. Agrega posições duplicadas de gestor e ação, padroniza os nomes dos emissores, exclui linhas…
Este notebook avalia se os dados de futuros perpétuos da Binance podem sustentar uma estratégia transversal que classifica contratos pelo prêmio e assume posições compradas e vendidas. Ele não ajusta um modelo nem faz previsões. Em vez disso, verifica o…
Este notebook compara o efeito dos custos de trading presumidos entre estratégias de vários estudos de caso. Lê backtests de sensibilidade a custos para cada configuração implantada, compara o Sharpe bruto com o Sharpe líquido ao custo presumido no próprio…
Este notebook explica as assinaturas de trajetórias como variáveis de comprimento fixo que preservam a ordem e a forma conjunta das observações em uma série temporal. Descreve como o primeiro nível da assinatura registra as variações totais, enquanto os…
Este documento explica um sistema de logs de execução para registrar treinamento de modelos, previsões, estimativas causais e backtests em estudos de caso de trading. Descreve como as configurações passam pelas definições dos estudos de caso, menus de…
Este notebook transforma participações institucionais 13F em um grafo que conecta gestores e ações, com relações setoriais e arestas de participação que registram quantidade de ações, valor, período de referência e data de divulgação pública. Ele demonstra…
Este notebook agrupa retornos mensais de nove séries de fatores e mercados de ações, títulos, moedas e commodities usando modelos de mistura gaussiana. Após excluir os meses com dados incompletos, padroniza as séries para que diferenças de escala não dominem…
Este notebook avalia 57 características contábeis e baseadas em preços como preditores individuais dos retornos de ações dos US no mês seguinte. Calcula correlações de ordenação transversais mensais, faz a média ao longo do tempo e ajusta a incerteza para…
Este capítulo apresenta uma estrutura para transformar uma ideia de trading em uma especificação documentada de características. Recomenda alinhar os horizontes das características à decisão pretendida, formular uma hipótese sobre os fatores determinantes e…
Este guia distingue a estimação de efeitos causais da descoberta de estruturas causais e relaciona perguntas comuns de pesquisa a bibliotecas Python adequadas. EconML e DoWhy estimam efeitos quando a estrutura de ajuste é conhecida ou especificada…
Esta visão geral consolida dados de configuração de nove estudos de caso de trading que abrangem ações, cripto, câmbio, futuros, opções e carteiras multiativos. Compara o universo, a frequência dos dados, a cadência de decisão, o modelo de custos e o…
Este notebook apresenta uma estrutura determinística para verificar se pipelines de backtest e trading ao vivo se comportam de forma consistente. Compara as etapas que transformam barras de preços em decisões: cálculos de características, previsões, sinais e…
Este notebook usa dados de operações e ordens derivados de NASDAQ ITCH para ilustrar padrões de microestrutura. Examina a autocorrelação negativa de primeira ordem nos retornos de operações no nível do tick, compara esse efeito com retornos do preço médio e…
Este notebook agrega resultados de modelos lineares, incluindo OLS, Ridge, Lasso e ElasticNet, em nove estudos de caso. Compara a configuração completa mais forte de cada estudo em seu rótulo principal e, em seguida, examina regularização, coeficientes de…
Este notebook educacional apresenta características derivadas de preço e volume usadas em pesquisa quantitativa. Abrange retornos simples e logarítmicos em vários horizontes, momentum com exclusão de um período, retornos noturnos e intradiários, distância da…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para investigar se o momentum de seis meses, excluindo o período mais recente, afeta retornos futuros de 21 dias e se o efeito muda com a volatilidade do mercado. Ele estima efeitos nos dados de treinamento usando…
Este notebook cria uma análise diagnóstica reutilizável para conjuntos de dados financeiros antes do pré-processamento ou da engenharia de características. Verifica o tipo de dado do índice temporal, marcações de tempo nulas, ordenação e unicidade; encontra…
Este notebook compara dois modelos fundacionais de séries temporais pré-treinados, Chronos e TinyTimeMixer, com um LSTM e uma referência linear penalizada em um painel de ETF. Cada modelo recebe um contexto histórico univariado; os modelos pré-treinados…
Este capítulo apresenta uma estrutura para avaliar alegações causais em pesquisa quantitativa de trading. Começa com definições claras de tratamento, resultado, estimando, contrafactual e conjunto de ajuste; em seguida, associa perguntas de pesquisa a…
Este notebook ajusta modelos lineares a características de microestrutura do NASDAQ-100, observadas em intervalos de um minuto, para prever retornos em vários horizontes futuros. Seu objetivo é estabelecer uma referência simples antes de modelos mais…
Esta avaliação de variáveis compara candidatas financeiras e derivadas de modelos com retornos futuros de futuros CME. Para cada variável, verifica a cobertura e a defasagem dos dados, mede a correlação transversal diária de postos entre valores das…
Este notebook compara implementações de uma previsão univariada do preço de SPY com PyTorch puro, sktime e Darts. Seu objetivo principal é avaliar o esforço prático: extensão do código, requisitos da interface, sucesso da instalação e tempo total de ajuste e…
Este capítulo argumenta que uma pesquisa de trading duradoura depende de um processo disciplinado que se adapte a mercados em mudança, evidências ruidosas e custos de implementação. Ele apresenta as diferenças entre quebras estruturais, regimes, deriva dos…
Este notebook de avaliação faz a triagem de variáveis financeiras e derivadas de modelos pela relação com o próximo retorno de oito horas de futuros perpétuos de cripto. Ele constrói a amostra de avaliação com janelas de validação walk-forward, mantém o…