Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este módulo descreve a migração de um registro após uma biblioteca mudar a numeração dos folds walk-forward, mantendo inalteradas suas janelas de datas e seus valores ajustados. Como os identificadores de fold aparecem em especificações de treinamento,…
Este notebook descreve a geração de previsões para o período de holdout de um estudo de caso de ações dos US, após a seleção de uma configuração em folds de validação. Ele resolve a configuração selecionada, preserva a escolha do checkpoint e cria uma nova…
Este notebook apresenta uma estrutura para verificar se a qualidade aparente de um sinal de momentum resiste a escolhas razoáveis de pesquisa. Usando dados reais de ETF anteriores ao período de holdout definido, varia um parâmetro de retrospectiva por vez e…
O notebook compara duas formas de dividir uma grande ordem de ações em ordens menores ao longo de uma sessão de trading. TWAP envia quantidades aproximadamente iguais a cada intervalo e não exige uma previsão de mercado. VWAP distribui as ações conforme um…
O notebook explica como comparar modelos de previsão para opções do S&P 500 sem deixar que amostras de avaliação incompletas ou incompatíveis distorçam os resultados. Ele identifica cada modelo por família, configuração e checkpoint, verifica se as previsões…
Este notebook explica um autoencoder condicional que modela retornos de ações como exposições fatoriais dependentes de características multiplicadas por fatores latentes. Primeiro, estima retornos de carteiras geridas por características por meio de um…
Esta análise de viabilidade avalia se dados de cotações podem sustentar uma estratégia neutra ao mercado que classifica os componentes do NASDAQ-100 em intervalos de quinze minutos e mantém posições nos dois extremos da classificação. Ela verifica se há…
Este notebook mede como o desempenho de validação de uma estratégia selecionada de características de empresas dos US muda quando variam as comissões e o slippage presumidos. Executa novamente a mesma configuração em uma grade de custos definida, dividindo…
Este guia apresenta os relatórios públicos Commitment of Traders da CFTC como fonte de dados semanais sobre posições em futuros. Distingue o relatório Traders in Financial Futures, que classifica participantes como dealers, gestores de ativos e fundos…
Este notebook demonstra a avaliação de um único fator com dados reais de ETF e um exemplo de momentum derivado de preços. Mede coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros, compara horizontes e explica a diferença entre…
Este estudo de caso avalia características financeiras e baseadas em modelos candidatas em relação a retornos futuros para uma estratégia de microestrutura NASDAQ-100. Calcula coeficientes de informação de postos transversais ao longo do tempo, ajusta a…
Este notebook explica como construir características baseadas em modelos para um painel de ações dos US sem permitir que observações futuras influenciem valores históricos. Seu método central é um cronograma de estimação: os modelos usam um período de…
Este documento apresenta estratégias de momentum espaço-temporal que combinam o histórico de momentum de um ativo com seu momentum em relação a outros ativos. A abordagem usa redes neurais para aprender sinais de trading em uma carteira, tratando o momentum…
Este notebook estuda como regras de alocação afetam estratégias de ETF depois que um modelo já classificou os ativos. Mantém fixos os conjuntos de previsões e o calendário de rebalanceamento, seleciona a mesma cesta dos ativos mais bem classificados em cada…
Este notebook compara modelos lineares com atributos de ETF construídos a partir de janelas sobrepostas de retornos e medidas relacionadas de momentum, volatilidade e osciladores. Esses preditores são colineares, o que torna instáveis os coeficientes de…
Este notebook seleciona configurações de previsão de validação com melhor desempenho em uma referência de sinais com pesos iguais e testa métodos alternativos de alocação sobre as mesmas previsões. Compara ponderação baseada em pontuação e conformal com…
Este notebook avalia o desempenho de conjuntos registrados de previsões de ETF quando convertidos em carteiras. Ele cruza cada conjunto de previsões de validação com esquemas de entrada declarados, como diferentes quantidades de posições entre as mais bem…
Este capítulo descreve um caminho da pesquisa à execução ao vivo, baseado em uma lógica de estratégia que pode funcionar em backtest, paper trading e trading ao vivo. Aborda integrações com corretoras e plataformas, ciclos de implantação, verificações de…
Este notebook cria atributos para uma hipótese transversal: posições compradas excepcionalmente caras em futuros perpétuos podem anteceder uma fraqueza relativa quando operações muito concentradas são desfeitas. Ele transforma taxas de financiamento e dados…
Este capítulo mapeia dados financeiros de fontes de mercado, fundamentais e alternativas e, em seguida, compara como as classes de ativos determinam o significado de preços, liquidez e observações. Ressalta que timestamps, ajustes, identificadores e revisões…
Este notebook descreve um modelo LSTM que prevê retornos a partir de janelas ordenadas de atributos de ações em um painel de ações dos US. Ao contrário de um modelo tabular sem sequência, o LSTM processa as sessões sequencialmente e mantém um estado oculto…
Este notebook apresenta o TimeGAN, um modelo adversarial generativo recorrente para produzir sequências financeiras sintéticas. Seus cinco módulos aprendem uma representação e sua reconstrução, preveem estados latentes sucessivos, geram sequências a partir…
Este documento explica um método compartilhado para gerar divisões de validação walk-forward a partir das configurações de avaliação de estudos de caso. Ele delega a construção dos folds a um separador que considera o calendário, trabalha com timestamps…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média apenas comprada com RSI para barras perpétuas de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega observações intradiárias em barras diárias de UTC, calcula um RSI simples de…