Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento apresenta um método orientado a eventos para manter um número limitado de posições intradiárias. As previsões são alinhadas às barras de preço usando a pontuação mais recente disponível, sujeita a um limite opcional de atualidade. Os sinais de…
Esta demonstração de trading ao vivo descreve um fluxo de trabalho de rebalanceamento diário para um universo fixo de ações americanas de grande capitalização (US). Ela compara as posições mantidas na corretora com os alvos do modelo, converte as diferenças…
Este notebook verifica se uma estratégia de classificação transversal de ações em intervalos de quinze minutos é viável antes do ajuste de um modelo ou da geração de previsões. Ele usa dados de cotações do NASDAQ-100, retornos pelo ponto médio e uma janela…
Este código descreve como as configurações de backtest são resolvidas a partir da configuração do estudo de caso e como a identidade da execução considera mudanças no universo negociado e na idade das previsões. A principal lição é que qualquer filtro que…
Este notebook apresenta uma auditoria atual que compara VectorBT Pro e VectorBT OSS com ML4T em cargas de estratégias com dados reais compatíveis. As duas edições do VectorBT participam de alocação de ETF, alocação cambial cotada em USD e um painel de ações…
Esta auditoria compara Backtrader e Zipline com ML4T em casos reais de estratégia, usando somente combinações de ativos e contratos que cada mecanismo e o pacote de dados congelado conseguem representar nativamente. Abrange alocação de ETF e um painel de…
Este notebook compara modelos de comissão e slippage para ações e futuros e, em seguida, examina como as premissas de comissão afetam uma estratégia de momentum fixa com ETF. Explica como comissões percentuais, por ação, mínimas, combinadas e escalonadas…
Este notebook compara rebalanceamentos diários, semanais, quinzenais e mensais de uma carteira de momentum mais bem classificada, formada por um universo fixo de ETF. Ele mede o giro e o desempenho bruto ajustado ao risco com preços históricos e, em seguida,…
O notebook apresenta um método de relatório para uma estratégia de reversão à média de RSI, apenas comprada, em BTC. Compara o desempenho bruto e líquido e, em seguida, compara a estratégia com comprar e manter usando as mesmas datas de negociação,…
Este notebook explica como limites de participação no volume restringem a parcela do volume de mercado que uma ordem pode consumir em cada intervalo. Quando uma ordem principal excede o limite permitido, a corretora executa parte dela e transfere o restante…
Este notebook examina como o impacto de mercado altera os resultados de backtest de uma estratégia de momentum entre ações com diferentes níveis de liquidez. Mantém constantes o tamanho da ordem e a estratégia, estima a liquidez e a volatilidade em um…
Esta demonstração executa uma estratégia de cruzamento de duas médias móveis tanto em um mecanismo de backtest histórico quanto em um mecanismo ao vivo que reproduz as mesmas barras diárias de ETF. Mantém fixos a estratégia, os dados de entrada, os…
Este notebook formula a execução de uma ordem principal como um problema de controle com horizonte finito. Um agente de Q-learning tabular escolhe um multiplicador para uma taxa de negociação baseada em VWAP, usando o tempo restante, o estoque restante e os…
Este tutorial explica como organizar dados de mercado para além de downloads únicos. Apresenta um gerenciador unificado para buscar símbolos individuais ou em lotes, universos de símbolos predefinidos e personalizados e armazenamento Parquet particionado no…
Este notebook testa regras de risco por posição e por carteira nas principais combinações de alocação de ETF de uma estratégia mensal. Mantém fixas cada previsão registrada, concentração e alocador, e compara os resultados com overlay às respectivas…
Esta visão geral do capítulo mapeia as etapas de pesquisa entre dados de mercado validados e a avaliação do modelo. Ela aborda o pré-processamento consciente das divisões, decisões de codificação e dados ausentes, e a construção de alvos coerente com a…
O documento demonstra um fluxo de trabalho do VectorBT para uma regra de reversão à média do Bitcoin RSI, somente comprada. Ele calcula RSI a partir dos preços de fechamento diários, entra quando a leitura do dia anterior cai abaixo de um limite inferior e…
O documento avalia como os custos de trading alteram o desempenho na validação de uma alocação em ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente. Ele varia cobranças por lado como fração do valor negociado e as compara com uma comissão fixa por ação e…
Esta auditoria compara vários mecanismos de backtesting com as mesmas entradas históricas para alocação em ETF, futuros CME, contratos perpétuos de cripto com funding, câmbio e ações US. Cada par compatível recebe os mesmos dados de mercado identificados por…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média do RSI somente comprada para contratos perpétuos de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega barras intradiárias em dados diários OHLCV de UTC, calcula um RSI móvel de…
Esta análise exploratória descreve um painel diário de fundos negociados em bolsa distribuídos em nove grupos. Ela verifica a cobertura dos símbolos ao longo do tempo, compara o painel com o dicionário de classificação, examina valores nulos e observações…
Este notebook descreve como analisar mensagens históricas do feed IEX DEEP e manter um livro de ofertas com atualizações agregadas por nível de preço. Ele extrai mudanças de profundidade, as melhores ofertas de compra e venda e relatórios de negociações; em…
Este notebook compara três formas de converter previsões de retorno com sinal em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel dos próprios escores de cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Mede a ativação dos sinais e as…
Este estudo de NASDAQ-100 examina como os custos de transação afetam uma estratégia de ações rebalanceada com frequência. Separa duas respostas possíveis aos custos: restringir o universo negociado a ativos mais líquidos e de menor custo e reduzir a…