Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
161 documentos
Este estudo de caso compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para futuros do CME com uma referência de pesos iguais. Explica como o dimensionamento inverso à volatilidade usa a volatilidade própria de cada contrato, enquanto métodos…
Este notebook explica como construir um histórico contínuo de preços de futuros a partir de contratos individuais com vencimento. Identifica contratos do mês mais próximo usando o volume de negociação, aplica uma restrição que impede o retorno a contratos…
Este script de demonstração exercita um fluxo de pesquisa reduzido de futuros do CME, das previsões do modelo aos pesos da carteira e ao backtesting. Verifica se as previsões cobrem exatamente as chaves esperadas de produto, timestamp e fold, se os estados…
Este notebook estabelece uma referência na etapa de sinal para avaliar previsões de modelos sobre futuros do CME. A cada decisão semanal, ordena os produtos pelos retornos previstos, compra o grupo no topo, vende a descoberto o grupo na base e atribui o…
O documento explica como construir rótulos de retorno futuro para uma estratégia transversal de futuros que ordena produtos pela estrutura a termo. Distingue preços ajustados por rolagem, adequados a retornos ao longo das rolagens de contratos, de preços de…
O documento descreve três recursos baseados em modelos e derivados do carry de futuros: uma previsão ARIMA do carry da sessão seguinte, medidas móveis de Fourier para durações de ciclo selecionadas e um modelo oculto de Markov com dois estados que infere o…
Este documento explica uma referência de validação para previsões de modelos em futuros CME. A cada decisão semanal, os produtos são ordenados pelo retorno previsto; o grupo superior é mantido comprado e o inferior, vendido, com pesos iguais em cada perna. A…
Esta análise compara efeitos de tratamento estimados por double machine learning e registrados em nove estudos de caso de trading. Carrega os resultados atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e rótulos duplicados e explicita a…
Este notebook apresenta a mecânica do backtesting de futuros por meio de um exemplo de momentum long-short em várias classes de ativos. Explica como as especificações dos contratos convertem movimentos de preço em lucros e perdas em dólares por meio de…
Este documento descreve um conjunto de dados e um fluxo de trabalho para estudar futuros perpétuos de criptomoedas junto com seu índice de prêmio. Apresenta observações horárias de OHLCV e leituras do prêmio a cada oito horas para um universo configurado,…
Este notebook avalia como os custos de transação modelados afetam uma configuração fixa de futuros CME, selecionada em outra etapa do processo de pesquisa. Aplica uma grade de custos totais, dividindo cada nível igualmente entre comissão e derrapagem, e…
Este documento descreve um conjunto de dados de futuros CME com barras horárias e diárias, contratos contínuos do vencimento mais próximo e dois prazos diferidos em vários grupos de produtos. Explica a cobertura, os campos e as opções de carregamento do…
O documento apresenta fatores latentes como impulsionadores compartilhados de retorno, inferidos pelo movimento conjunto entre contratos futuros em vez de fornecidos como preditores nomeados. Compara duas abordagens ajustadas dentro de cada fold de…
Este notebook aplica uma configuração de futuros CME selecionada anteriormente às previsões de holdout, usando o alocador definido, o cronograma de rebalanceamento, as regras de concentração e as hipóteses de custos de transação. O ponto metodológico central…
Este notebook descreve como selecionar uma configuração de estudo de caso de futuros CME a partir de backtests de validação registrados. Ele reúne candidatos das etapas de sinal, alocação e gestão de risco e, em seguida, escolhe a configuração com o maior…
Este notebook apresenta comparações de paridade entre Backtrader, Zipline Reloaded e uma estrutura interna de trading, usando estratégias selecionadas de estudos de caso reais. Inclui comparações de ETF e US de ações para ambos os mecanismos externos, além…
Este estudo de caso avalia TabM, um ensemble neural eficiente em parâmetros, nas mesmas linhas de características de futuros CME disponíveis no ponto no tempo e nas dobras walk-forward usadas por outras famílias de modelos. O estudo apresenta TabM como uma…
Este notebook cria uma análise diagnóstica reutilizável para conjuntos de dados financeiros antes do pré-processamento ou da engenharia de características. Verifica o tipo de dado do índice temporal, marcações de tempo nulas, ordenação e unicidade; encontra…
Esta avaliação de variáveis compara candidatas financeiras e derivadas de modelos com retornos futuros de futuros CME. Para cada variável, verifica a cobertura e a defasagem dos dados, mede a correlação transversal diária de postos entre valores das…
Este notebook estuda como a regularização afeta um modelo de futuros CME construído a partir de famílias correlacionadas de variáveis, incluindo carry, Sharpe móvel, momentum e medidas de volatilidade. Ele compara Ridge, Lasso e ElasticNet: Ridge reduz os…
Este notebook aplica regras configuradas de stop-loss, trailing stop e saída por tempo ao sinal ou à estratégia de alocação com melhor classificação na validação para cada horizonte de retorno de futuros. Cada regra é avaliada sobre sua própria estratégia de…
Este notebook desenvolve uma estrutura que leva em conta as unidades para estimar custos de negociação em ações, ETFs, futuros, câmbio e contratos perpétuos de cripto. Primeiro, distingue o volume negociado de medidas de atividade que não podem ser…
Este notebook avalia modelos de sequência LSTM e NLinear para prever futuros. Diferentemente dos modelos que usam uma linha de recursos por decisão, modelos de sequência consomem janelas ordenadas de observações passadas e podem aprender padrões que resumos…
Este estudo de caso testa estratégias semanais compradas e vendidas classificadas por carry em um conjunto diversificado de futuros CME, usando dados diários, avaliação de modelos walk-forward e custos de comissões, spreads e slippage de rolagem. Compara a…