Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara DQN, PPO e A2C em um ambiente compartilhado de trading simulado, calibrado com retornos horários de futuros perpétuos de Bitcoin. Um modelo GARCH(1,1) fornece agrupamento de volatilidade, enquanto o ambiente cobra pelas mudanças de…
O documento explica uma rede convolucional temporal para prever prêmios de funding de futuros perpétuos de cripto a partir de uma janela de 60 liquidações. Quatro blocos de convolução causal usam kernel de três e dilatações de 1, 2, 4 e 8. O campo receptivo…
Este notebook mede como os custos de execução afetam uma configuração já selecionada de contratos perpétuos de cripto. Mantém fixos o modelo, o checkpoint, a regra de entrada, o alocador e o controle de risco, e então executa novamente a estratégia em uma…
Este notebook testa um projeto de saída com dois modelos em dados horários de perpétuos de BTC, ETH e SOL. Um classificador de entrada identifica retornos futuros excepcionalmente fortes; sua probabilidade prevista é então combinada com atributos técnicos em…
Esta análise compara previsões de validação de várias famílias de modelos para funding de futuros perpétuos. Explica que o coeficiente de informação mede a classificação dos retornos subsequentes, AUC mede a ordenação dos resultados de alta e baixa, e a…
Este notebook avalia saídas por posição em posições de futuros perpétuos de cripto selecionadas por uma etapa de alocação anterior. Ele define stops de perda fixos, stops móveis vinculados ao melhor preço de cada posição e saídas por tempo após um período de…
Este documento descreve um conjunto de dados e um fluxo de trabalho para estudar futuros perpétuos de criptomoedas junto com seu índice de prêmio. Apresenta observações horárias de OHLCV e leituras do prêmio a cada oito horas para um universo configurado,…
Este notebook apresenta um ensaio de implantação de um modelo de direção da taxa de funding de criptoativos. Ele treina um modelo LightGBM de três classes com dados históricos de contratos perpétuos derivados da Binance; depois, obtém candles horários ao…
Este notebook avalia se os dados de futuros perpétuos da Binance podem sustentar uma estratégia transversal que classifica contratos pelo prêmio e assume posições compradas e vendidas. Ele não ajusta um modelo nem faz previsões. Em vez disso, verifica o…
Esta configuração especifica um fluxo de pesquisa de estratégia long-short para contratos futuros perpétuos de cripto. Define um universo de 19 ativos selecionados por volume, decisões alinhadas aos pagamentos de funding a cada oito horas e execução no…
Esta demonstração descreve a operação de uma estratégia de cripto em execução contínua conectada a uma corretora de mercado à vista em USD. Mapeia o universo maior de um estudo de caso de futuros perpétuos para o conjunto menor de pares à vista disponíveis…
Este notebook treina um agente de aprendizado por reforço para programar uma ordem de venda fixa ao longo de barras horárias de um mercado de futuros perpétuos de cripto. Seu estado inclui retornos defasados, volatilidade, volume da hora anterior, o prêmio…
Este notebook de avaliação faz a triagem de variáveis financeiras e derivadas de modelos pela relação com o próximo retorno de oito horas de futuros perpétuos de cripto. Ele constrói a amostra de avaliação com janelas de validação walk-forward, mantém o…
O documento explica por que o TabM é usado para modelar dados em painel de financiamento perpétuo: sua estrutura neural compartilhada combina todas as variáveis de entrada, enquanto camadas não lineares podem representar interações. Diferentemente de uma…
Este notebook estuda modelos de gradient boosting para prever retornos e direção em contratos perpétuos de cripto. Sua grade varia a capacidade das árvores e a função de perda, incluindo objetivos de erro quadrático, erro absoluto e Huber, enquanto avalia os…
Este notebook estima se o escore z do prêmio de um contrato perpétuo de cripto afeta os retornos subsequentes de oito horas quando três fatores declarados — volatilidade dos preços, taxa de funding e desvio médio do prêmio — são mantidos fixos. Como o…
Esta análise exploratória caracteriza dados horários de OHLCV para contratos perpétuos de cripto junto a um índice de prêmio de oito horas. Examina a cobertura por símbolo e data, as mudanças na composição dos contratos, as unidades e a distribuição do…
Este notebook mede como os custos de execução afetam a configuração já selecionada de futuros perpétuos de cripto. Mantém fixos o modelo, o checkpoint, a regra de entrada, a alocação e o controle de risco, e então refaz os backtests em uma grade de custos de…
Este notebook aplica TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a um painel de fatores de futuros perpétuos de criptomoedas. Seus membros compartilham uma base neural, mas têm vetores de escala e camadas de saída separados, combinando ensembles…
Este notebook propõe um teste específico: verificar se uma representação aprendida em sequência de fatores de funding de perpétuos melhora resumos criados manualmente do prêmio, a diferença entre os preços perpétuo e à vista. Compara o NLinear, que aplica um…
Este notebook transforma rankings de modelos em carteiras simples de contratos perpétuos de cripto. A cada horário de funding, uma regra de entrada seleciona contratos do topo ou da base do ranking e atribui pesos iguais. A ponderação igual oferece um ponto…
Este notebook compara previsões de validação de várias famílias de modelos em uma pesquisa sobre funding de futuros perpétuos. Explica que o coeficiente de informação mede a associação de ordenação entre previsões e retornos subsequentes, AUC mede a…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o escore z do prêmio de futuros perpétuos está associado ao retorno das oito horas seguintes, após o ajuste por seis controles anteriores ao tratamento. Compara os efeitos em regimes de alta e…
Este notebook cria atributos para uma hipótese transversal: posições compradas excepcionalmente caras em futuros perpétuos podem anteceder uma fraqueza relativa quando operações muito concentradas são desfeitas. Ele transforma taxas de financiamento e dados…