Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
114 documentos
Este notebook compara seis métodos de alocação em estratégias com contratos perpétuos de cripto que já passaram por um processo inicial de seleção. Ele mantém fixas as previsões e regras de entrada de cada estratégia e muda a forma como o capital é…
Este notebook avalia, em um período de holdout reservado, uma estratégia de ETF previamente selecionada. Ele recupera as previsões correspondentes pela identidade de treinamento e pelo checkpoint, aplica a especificação da estratégia e os custos de trading…
O documento descreve uma comparação, na etapa de validação, de regras de stop fixo e móvel para estratégias de FX. Para cada rótulo de retorno, seleciona uma estratégia principal de uma coorte fechada de resultados de sinais e alocação e, então, varia o…
Este estudo de caso compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para futuros do CME com uma referência de pesos iguais. Explica como o dimensionamento inverso à volatilidade usa a volatilidade própria de cada contrato, enquanto métodos…
Este notebook constrói intervalos de previsão em torno de projeções com gradient boosting e compara previsão conformal dividida com regressão quantílica, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa. A previsão conformal dividida usa…
Este notebook testa se o dimensionamento de posições baseado em modelos melhora a ponderação igualitária em uma estratégia de características de empresas dos US. Ele compara a ponderação por score, que aloca mais recursos a ativos com scores previstos mais…
Este notebook compara formas de encerrar operações compradas em ETF: alvos e stops fixos de lucro, stops móveis, barreiras ajustadas por ATR, sinais de aprendizado de máquina e combinações. Constrói indicadores e simulações de operações, depois resume…
Este notebook apresenta a mecânica do backtesting de futuros por meio de um exemplo de momentum long-short em várias classes de ativos. Explica como as especificações dos contratos convertem movimentos de preço em lucros e perdas em dólares por meio de…
Este notebook avalia stop losses por posição, stops móveis e saídas por tempo na linhagem de alocação que apresenta o maior Sharpe de validação entre os candidatos elegíveis com cobertura completa. Cada sobreposição é comparada com sua própria estratégia de…
Este notebook compara regras de ponderação de carteira para uma estratégia com opções do S&P 500 que vende straddles. Mantém fixos os símbolos selecionados e as demais configurações da estratégia, substituindo a referência de pesos iguais por alocadores que…
Este capítulo apresenta a gestão de risco como parte do projeto da estratégia e das operações em produção. Abrange a medição de risco de cauda com valor em risco e valor em risco condicional, profundidade e recuperação do drawdown, decomposição de exposição,…
Este notebook mostra como ajustar regras de stop-loss, take-profit e trailing stop para uma carteira de momentum, preservando um período cronológico reservado para teste. Compara varreduras de parâmetros unidimensionais, grades conjuntas de regras e…
Este módulo compartilhado de alocação transforma previsões transversais em pesos de carteira. Ele classifica ativos por pontuação para selecionar posições compradas ou cestas dos ativos com maiores e menores pontuações para carteiras long-short. Os pesos das…
Este notebook compara métodos de dimensionamento de carteira para as principais configurações de sinais acionários do S&P 500. Primeiro, seleciona o checkpoint de cobertura completa mais forte de cada configuração usando o Sharpe de validação; em seguida,…
O documento explica três regras para fechar posições antes do rebalanceamento programado de uma carteira: um stop de perda fixo, um stop móvel medido a partir do melhor preço da posição e uma saída por tempo que fecha a posição após um período de manutenção…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para investigar se o momentum de seis meses, excluindo o período mais recente, afeta retornos futuros de 21 dias e se o efeito muda com a volatilidade do mercado. Ele estima efeitos nos dados de treinamento usando…
Este notebook descreve como avaliar uma estratégia de FX selecionada anteriormente usando previsões de holdout. Ele reutiliza a especificação de backtest registrada para a configuração selecionada, mantendo fixos o sinal, a alocação, os controles de risco, a…
Este notebook executa uma configuração selecionada anteriormente para ações US usando previsões do período reservado. O modelo, as previsões, o alocador, a concentração, a camada de risco, a frequência de rebalanceamento e as premissas de custos de transação…
Este notebook demonstra como um intermediário pode rejeitar ordens inseguras usando limites de tamanho da ordem e de posição, limites de frequência de ordens, restrições de ativos e um interruptor de emergência persistente. Um intermediário sintético torna…
Este notebook relaciona o dimensionamento de posições à análise das excursões adversas e favoráveis máximas. Demonstra o dimensionamento fracionário fixo, no qual a quantidade de ações é determinada pelo orçamento de risco da carteira e pela distância entre…
Este notebook constrói intervalos de incerteza para retornos futuros do ativo ETF usando regressão Ridge e três métodos conformais: previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa. Ele os avalia com folds…
Este notebook compara previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa para prever retornos futuros de ETF. Em folds walk-forward, treina em um subconjunto, calibra erros dos intervalos em outro e avalia em…
Este notebook estuda como regras de alocação afetam estratégias de ETF depois que um modelo já classificou os ativos. Mantém fixos os conjuntos de previsões e o calendário de rebalanceamento, seleciona a mesma cesta dos ativos mais bem classificados em cada…
Este notebook testa se a construção de carteira pode recuperar uma estratégia NASDAQ-100 a cada barra, cujo desempenho foi prejudicado pelos custos. Seleciona as previsões de referência mais bem classificadas usando o universo de seleção declarado e, em…