Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento descreve um backtest fixo fora da amostra para uma estratégia selecionada de futuros CME. A configuração, as previsões, o alocador, a frequência de rebalanceamento, a concentração e as hipóteses de custos de transação vêm de etapas anteriores…
Esta análise educacional compara quatro arquiteturas de redes neurais na mesma tarefa: prever o próximo retorno diário a partir de uma janela recente de retornos. Um conjunto agregado de oito fundos negociados em bolsa oferece diferentes exposições de…
Este notebook audita o conjunto completo de previsões canônicas de validação para um estudo de pares FX. Verifica a identidade dos modelos, a disponibilidade dos artefatos, a completude, a cobertura dos rótulos configurados e se as configurações reunidas…
Este notebook mede como os custos de transação afetam uma configuração fixa de estratégia de futuros CME. Seleciona a configuração relatada por um processo compartilhado de validação, mantém sua proteção de risco nas execuções com custos e aplica uma grade…
Este notebook compara formas de proteger uma opção de compra europeia vendida quando o rebalanceamento é discreto e as operações incorrem em custos proporcionais. Define o resultado líquido terminal com autofinanciamento e, em seguida, treina um hedge neural…
Este notebook compara seis métodos de alocação ETF apenas comprados, projetados para reduzir a dependência de estimativas instáveis. Aplica encolhimento de covariância de Ledoit-Wolf aos estimadores que usam covariância e compara a maximização de Sharpe…
Este capítulo sintetiza nove estudos de caso que levam sinais de machine learning pela construção de carteira, pelos custos de trading, pelas proteções de risco e pela avaliação em holdout congelado. Trata a progressão de cada estudo como unidade de análise,…
Esta avaliação acompanha uma estratégia de ações US desde um conjunto congelado de backtests de validação até sua avaliação em holdout. Aplica uma regra determinística: escolhe o candidato com o maior Sharpe de validação e desempata pelo hash do backtest.…
Este notebook executa uma configuração selecionada de microestrutura NASDAQ-100 nas previsões registradas para o holdout. O modelo, o alocador, a concentração, o cronograma de rebalanceamento, a proteção de risco e as premissas de custo são herdados do…
Este notebook explica como selecionar uma estratégia de um conjunto fixo de backtests de ações US e avaliar a estratégia resultante em um período separado de holdout. Valida se os candidatos compartilham as identidades exigidas de dados e protocolo e, em…
Este notebook demonstra um fluxo operacional para conectar uma estratégia compartilhada de backtest e negociação ao vivo a uma sessão de negociação simulada da Interactive Brokers. Verifica a identidade e o estado da conta, solicita barras históricas para…
Este notebook apresenta um debate de previsão em várias rodadas entre posições otimistas e pessimistas. Cada lado defende uma probabilidade maior ou menor para um evento, vê o argumento anterior do outro lado nas rodadas seguintes e informa uma probabilidade…
Este notebook explica um agente de pesquisa em estilo operador para iterar em estudos de caso quantitativos. Em vez de limitar o modelo a ações de previsão predefinidas, oferece ferramentas gerais para arquivos, comandos de shell, consultas ao registro e…
Este notebook examina se fatores de investimento publicados oferecem prêmios de retorno confiáveis e diversificam uns aos outros. Usa séries de longo histórico e de várias classes de ativos da AQR, além de fatores de ações de Fama-French, com estatísticas…
Este módulo de análise compartilhado descreve formas de estimar fricções de trading em diferentes classes de ativos. Inclui estimadores de spreads bid-ask baseados em máximas e mínimas e na autocovariância dos retornos, medidas móveis de volume médio e…
Este notebook examina por que o coeficiente de informação de um modelo não determina o índice de Sharpe de uma estratégia criada a partir de suas previsões. Em vários estudos de caso, compara classificações de sinais com resultados de backtest e considera…
Esta análise de viabilidade pergunta se os dados e as premissas de uma estratégia semanal de short straddle com hedge delta nos componentes do S&P 500 são plausíveis antes do ajuste de um modelo. Explica como calls e puts com o mesmo preço de exercício e…
Este notebook compara regras de ponderação de carteira para a venda de straddles em ativos selecionados do S&P 500. Mantém os ativos escolhidos e varia a alocação, usando pesos iguais como referência. Os métodos incluem ponderação por pontuação prevista,…
Este notebook testa como uma estratégia selecionada de características de empresas US responde a mudanças na premissa de custos de transação. Mantém fixa a configuração da estratégia e refaz os backtests de validação em uma grade definida de níveis de…
Este notebook executa uma estratégia fixa de características de ações em um período de holdout reservado, usando previsões e um alocador de carteira selecionados anteriormente. Mantém inalterados a configuração, o dimensionamento das posições, a…
Este ambiente modela um formador de mercado que ajusta o centro e o spread das cotações em resposta à posição, à volatilidade e a uma escolha discreta de ação. Os preços sintéticos usam volatilidade condicional gerada por um processo GARCH, enquanto o…
Este notebook desenvolve uma estrutura que considera unidades para estimar custos de trading em ações, contratos perpétuos de criptoativos, futuros, ETFs e câmbio. Distingue volume de ações, volume de contratos, volume do ativo-base e contagens de…
Este notebook explica como as especificações dos contratos futuros afetam a contabilização do backtest. Mostra como o multiplicador do contrato converte variações de preço em lucro ou prejuízo em dólares, como preço vezes multiplicador determina o valor…
Este notebook compara carteiras de referência ETF em crises históricas, choques simultâneos de ativos definidos manualmente e cenários de perda de Monte Carlo. As janelas históricas incluem grandes quedas de ações e movimentos motivados por taxas, com…