Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook estuda o comportamento de ridge, lasso e elastic net quando uma matriz de atributos de perpétuos cripto mede uma grandeza econômica — o prêmio — de muitas formas diferentes. Níveis e variações do prêmio, volatilidade, posições padronizadas,…
Este notebook reúne cinco abordagens de fatores latentes para modelar a seção transversal dos retornos de ações no estudo de caso de opções do S&P 500. PCA estima movimentos comuns apenas a partir dos retornos; IPCA mapeia características em exposições de…
Este notebook demonstra o protocolo Rademacher Anti-Serum como forma de considerar a seleção de um vencedor entre uma classe de estratégias testadas. Ele estima a complexidade empírica a partir das trajetórias de desempenho dos candidatos, ilustrando como a…
Este notebook sintetiza resultados de nove estudos de caso de mercado em um funil cumulativo de filtragem de estratégias. Ele testa, em ordem, se um modelo tem coeficiente de informação positivo, se sua configuração selecionada tem Sharpe de validação…
Este notebook avalia se o valor total bloqueado pode servir como sinal de dados alternativos para os retornos de ether. TVL agrega o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos de finanças descentralizadas. Como é um estoque avaliado a preços…
Este notebook explica um autoencoder supervisionado para prever a direção de retornos futuros de ações US em vários horizontes. Seu codificador alimenta um decodificador de reconstrução, um classificador auxiliar e um classificador principal. O treinamento…
Este notebook descreve um fluxo de trabalho TabM para modelos de pares de câmbio. O TabM aplica uma pequena rede neural a cada linha de decisão, em vez de tratar as observações como uma sequência. O notebook obtém da configuração a arquitetura e os…
Este notebook desenvolve uma matriz financeira de atributos para uma hipótese de momentum cross-asset de ETF: ativos com desempenho relativo mais forte podem continuar superando os demais no mês seguinte. Ele combina retornos acumulados em vários horizontes,…
Este documento apresenta um inventário entre mercados de artefatos de atributos baseados em modelos, provenientes de nove estudos de caso. Ele lê esquemas Parquet em vez de carregar suas linhas, exclui colunas identificadoras, conta colunas de atributos e…
Este documento reformula uma previsão de retorno de ações em cinco sessões por meio da amostragem de dados diários às sextas-feiras. O rótulo continua sendo um retorno de cinco sessões, mas na grade semanal abrange cerca de uma etapa do modelo. O notebook…
Este notebook avalia árvores com gradient boosting em análises de opções de ações, nas quais atributos como volatilidade implícita, assimetria, estrutura a termo e prêmio de risco de variância codificam expectativas do mercado. Ele pergunta se um modelo não…
Este notebook testa se árvores com gradient boosting melhoram a classificação cross-sectional de pares de moedas em relação a um modelo linear penalizado. O universo de FX contém pares que compartilham moedas, portanto as observações são dependentes: um…
Este notebook compara três maneiras de orquestrar um fluxo de previsão em quatro fases: composição direta em Python, uma versão CrewAI orientada por papéis e uma versão LangGraph que delega às mesmas classes especialistas da implementação nativa. Ele examina…
Este notebook verifica se dados spot de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia cross-sectional diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry. Ele testa se os instrumentos declarados têm preços em cada ponto de…
Este notebook seleciona atributos financeiros e baseados em modelos pela capacidade de classificar ações segundo seus retornos futuros. Ele calcula coeficientes de informação transversais diários, estima a incerteza levando em conta a dependência serial,…
Este notebook aplica a análise de componentes principais às variações dos rendimentos dos títulos do Tesouro em diferentes vencimentos. A padronização das variações dá a cada vencimento a mesma influência, e os componentes resultantes são interpretados como…
Este notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo do efeito associado a um tratamento de momentum em FX, após o ajuste pelos confundidores configurados. Modelos auxiliares flexíveis estimam o resultado e o tratamento a partir desses…
Este notebook compara três modelos lineares de previsão, um codificador Transformer e duas previsões sem parâmetros para retornos diários de SPY. Os modelos lineares mapeiam uma janela histórica para uma previsão de vários dias; algumas variantes primeiro…
Este notebook configura uma execução de previsão NLinear para pares de FX. O modelo usa uma janela retrospectiva fixa e consecutiva e subtrai o último nível observado, direcionando o ajuste para as variações nessa janela. Resolve a janela retrospectiva, a…
Este código define salvaguardas para validação cruzada reproduzível, acompanhamento da elegibilidade e atributos temporais específicos de cada divisão. Ele normaliza os limites das divisões, compara as divisões solicitadas aos limites usados para criar…
Este notebook apresenta diagnósticos apenas de validação para um rótulo de retorno de opções do S&P 500, protegido por delta por 10 sessões. Ele organiza os preditores financeiros em grupos dependentes e independentes da volatilidade implícita e, em seguida,…
Este notebook reformula a previsão dos retornos futuros de 21 em sessões de ETF como uma tarefa binária: retornos positivos são classificados como alta, e os demais, como baixa. Ele ajusta uma regressão logística regularizada com L2 e L1, usando divisões…
Este notebook testa se um LSTM consegue extrair estrutura temporal de históricos de atributos de ETF que modelos com atributos planos podem não captar. Antes do ajuste, ele resolve a população declarada das sequências em relação aos atributos, rótulos,…
Este notebook define retornos futuros do fechamento ao fechamento em dois horizontes de negociação para uma seção transversal de ETFs, medindo cada horizonte do fechamento ajustado ao fechamento após um número fixo de sessões. Ele explica por que os rótulos…