Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook cria quatro atributos baseados em modelos para pesquisa de opções do S&P 500: previsões de volatilidade para o dia seguinte com GJR-GARCH e volatilidade estocástica, além das diferenças entre cada previsão e a volatilidade implícita do mercado…
Este notebook testa se embeddings de grafos aprendidos acrescentam informação preditiva a um modelo tabular para ações de US. Ele constrói uma rede com correlações absolutas de retornos medidas antes do período-alvo, cria atributos de momentum, volatilidade…
Este notebook compara formas de medir a volatilidade e desenvolve modelos de volatilidade autorregressiva heterogênea (HAR) junto com análises de irregularidade. Ele usa retornos intradiários para estimar a variância realizada da sessão, distingue movimentos…
Este notebook compara quatro alocações de referência em ETF usando períodos históricos de crise, choques simultâneos em ativos definidos manualmente, simulações de Monte Carlo com distribuição t de Student e estatísticas de regimes de mercado. Ele explica…
Este notebook analisa o desempenho de uma linha de base fixa de momentum ETF apenas comprada em diferentes condições de mercado, de 2010 a 2024. Ele classifica cada retorno diário usando medidas de volatilidade e tendência conhecidas antes do início desse…
Este notebook desenvolve a precificação Black-Scholes para opções europeias de compra e venda, verifica a paridade put-call e calcula a volatilidade implícita por busca de raízes de Brent. Também define Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho e usa gráficos para…
Este notebook de atributos para ETF explica como modelos estatísticos ajustados podem vazar informações futuras por meio de seus parâmetros estimados, mesmo quando suas fórmulas usam observações passadas. A solução é um cronograma de reajuste walk-forward:…
Este estudo de caso constrói recursos para comparar prêmios de risco de variância entre ações do S&P 500, usando straddles no dinheiro de 30 dias e dados do preço do ativo subjacente. Mede a volatilidade implícita em relação à volatilidade realizada em…
Esta análise verifica se dados diários de opções podem sustentar uma estratégia semanal que vende straddles no dinheiro de componentes do S&P 500, faz hedge delta com ações e mantém os contratos até o vencimento. Explica como calls e puts formam um straddle,…
Este notebook desenvolve indicadores baseados em modelos para futuros perpétuos de cripto: previsões de volatilidade condicional por ativo a partir de GJR-GARCH e uma probabilidade de regime de estresse para todo o mercado, estimada por um modelo oculto de…
Este notebook usa a análise da excursão máxima favorável e adversa para orientar as larguras das barreiras triplas com base em trajetórias de preços observadas. Para uma entrada comprada no fechamento de uma barra, mede a máxima mais alta e a mínima mais…
Esta análise de viabilidade verifica se os dados e as premissas podem sustentar uma estratégia semanal que ranqueia ações do S&P 500 pela volatilidade implícita at-the-money e compra as ações mais bem colocadas. As opções fornecem o sinal, mas as posições…
Este notebook explora um painel econômico construído com séries do Federal Reserve Economic Data. Mostra que o painel fornecido usa datas do calendário, incluindo fins de semana e feriados, e como os metadados associados identificam o significado de cada…
Este documento explica como decomposições wavelet e estimativas espectrais móveis descrevem retornos financeiros em diferentes escalas de tempo. As wavelets dividem os retornos em componentes que abrangem períodos progressivamente mais lentos, permitindo…
O notebook explica como separar a variação contínua dos preços dos saltos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo robusta a…
Este notebook separa a variação contínua dos preços dos saltos discretos nos retornos intradiários de ações. Estima a variância realizada diária a partir dos retornos logarítmicos ao quadrado e usa a variação bipotência como estimativa do componente contínuo…
Este material didático compara modelos estocásticos paramétricos e métodos bootstrap para gerar trajetórias financeiras sintéticas. Ele aborda movimento browniano geométrico, difusão com saltos, reversão à média, volatilidade estocástica de Heston e GARCH,…
Este notebook seleciona atributos candidatos para uma estratégia que vende opções de compra e de venda no dinheiro da mesma ação e com o mesmo vencimento, mantendo o straddle até o vencimento. Para cada atributo, mede se ele ordena as ações disponíveis da…
Este notebook cria rótulos de retorno futuro para straddles vendidos no dinheiro sobre ações do S&P 500. Como o painel diário de straddles de 30 dias passa a outro preço de exercício ou vencimento a cada sessão, deslocar uma série de preços compararia…
O notebook explica o Value at Risk (VaR), que marca um quantil de perda, e o Conditional Value at Risk (CVaR), que calcula a média das perdas além desse limite. Usando retornos diários de ETF, compara estimativas históricas, gaussianas, ajustadas por…
Este notebook desenvolve uma tarefa simulada de formação de mercado na qual um agente PPO escolhe a assimetria das cotações e a largura do spread. A probabilidade de execução diminui conforme as cotações se afastam do preço médio, enquanto o desequilíbrio de…
Este notebook didático compara métodos de rótulo-alvo para modelos supervisionados de trading usando dados de ETF. Ele aborda retornos e rótulos direcionais de horizonte fixo, percentis de séries temporais móveis, percentis transversais, rótulos de barreira…
Este notebook compara três formas de usar regimes de mercado em previsões: um modelo de referência sem variável de regime, um único modelo que recebe a probabilidade filtrada de um estado volátil e modelos separados treinados dentro de atribuições rígidas de…
Este notebook agrupa indicadores macroeconômicos mensais para descrever as condições de mercado independentemente dos retornos de ações. Ele alinha séries FRED às observações de fim de mês, padroniza desemprego, taxa dos fundos federais, spread da curva de…