Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta demonstração descreve a operação de uma estratégia de cripto em execução contínua conectada a uma corretora de mercado à vista em USD. Mapeia o universo maior de um estudo de caso de futuros perpétuos para o conjunto menor de pares à vista disponíveis…
Este notebook treina um agente de aprendizado por reforço para programar uma ordem de venda fixa ao longo de barras horárias de um mercado de futuros perpétuos de cripto. Seu estado inclui retornos defasados, volatilidade, volume da hora anterior, o prêmio…
Este notebook cria uma análise diagnóstica reutilizável para conjuntos de dados financeiros antes do pré-processamento ou da engenharia de características. Verifica o tipo de dado do índice temporal, marcações de tempo nulas, ordenação e unicidade; encontra…
Este capítulo apresenta uma estrutura para avaliar alegações causais em pesquisa quantitativa de trading. Começa com definições claras de tratamento, resultado, estimando, contrafactual e conjunto de ajuste; em seguida, associa perguntas de pesquisa a…
Este notebook de avaliação faz a triagem de variáveis financeiras e derivadas de modelos pela relação com o próximo retorno de oito horas de futuros perpétuos de cripto. Ele constrói a amostra de avaliação com janelas de validação walk-forward, mantém o…
O documento explica por que o TabM é usado para modelar dados em painel de financiamento perpétuo: sua estrutura neural compartilhada combina todas as variáveis de entrada, enquanto camadas não lineares podem representar interações. Diferentemente de uma…
Este notebook estuda modelos de gradient boosting para prever retornos e direção em contratos perpétuos de cripto. Sua grade varia a capacidade das árvores e a função de perda, incluindo objetivos de erro quadrático, erro absoluto e Huber, enquanto avalia os…
Este notebook estima se o escore z do prêmio de um contrato perpétuo de cripto afeta os retornos subsequentes de oito horas quando três fatores declarados — volatilidade dos preços, taxa de funding e desvio médio do prêmio — são mantidos fixos. Como o…
Esta análise exploratória caracteriza dados horários de OHLCV para contratos perpétuos de cripto junto a um índice de prêmio de oito horas. Examina a cobertura por símbolo e data, as mudanças na composição dos contratos, as unidades e a distribuição do…
Este notebook desenvolve uma estrutura que leva em conta as unidades para estimar custos de negociação em ações, ETFs, futuros, câmbio e contratos perpétuos de cripto. Primeiro, distingue o volume negociado de medidas de atividade que não podem ser…
Este notebook mede como os custos de execução afetam a configuração já selecionada de futuros perpétuos de cripto. Mantém fixos o modelo, o checkpoint, a regra de entrada, a alocação e o controle de risco, e então refaz os backtests em uma grade de custos de…
Este guia relaciona perguntas causais a bibliotecas Python e esclarece a diferença entre estimar efeitos sob uma estrutura causal assumida e descobrir estruturas possíveis a partir dos dados. Apresenta aprendizado de máquina duplo para efeitos de tratamento…
Este notebook aplica TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a um painel de fatores de futuros perpétuos de criptomoedas. Seus membros compartilham uma base neural, mas têm vetores de escala e camadas de saída separados, combinando ensembles…
Este notebook cria um relatório auditável para uma estratégia de Bitcoin somente comprada, que entra e sai usando limites de RSI. Compara os resultados brutos e líquidos e, em seguida, mede o desempenho em relação a uma referência de compra e manutenção…
Este notebook propõe um teste específico: verificar se uma representação aprendida em sequência de fatores de funding de perpétuos melhora resumos criados manualmente do prêmio, a diferença entre os preços perpétuo e à vista. Compara o NLinear, que aplica um…
Este notebook transforma rankings de modelos em carteiras simples de contratos perpétuos de cripto. A cada horário de funding, uma regra de entrada seleciona contratos do topo ou da base do ranking e atribui pesos iguais. A ponderação igual oferece um ponto…
Este notebook compara previsões de validação de várias famílias de modelos em uma pesquisa sobre funding de futuros perpétuos. Explica que o coeficiente de informação mede a associação de ordenação entre previsões e retornos subsequentes, AUC mede a…
Esta implementação descreve como construir janelas de sequência em lotes para dados em painel usados em estudos de aprendizado profundo. As janelas seguem o calendário esperado do painel, em vez de comprimir as observações de cada ativo em linhas…
Este notebook compara contratos de eventos da Polymarket liquidados em criptomoedas com contratos regulamentados da Kalshi, com foco em como regras de acesso e políticas de listagem moldam os preços e as perguntas representadas por cada plataforma. Examina…
Este notebook compara imitação de comportamento com aprendizado por reforço inverso (IRL) para aprender a partir de registros de execução. As demonstrações vêm de um cronograma TWAP, cujo objetivo neutro ao risco é conhecido: distribuir as operações…
Este notebook examina os resultados retidos de uma auditoria de estratégias reais que compara o mecanismo LEAN com perfis correspondentes de backtest do ML4T. Ele identifica as cargas de trabalho por classe de ativos compatíveis com as entradas congeladas e…
O notebook monta pipelines completos para ações diárias e futuros perpétuos de cripto por hora, abrangendo aquisição, validação, identificação da fonte e armazenamento. O exemplo de ações combina dados históricos do WikiPrices com um feed mais recente do…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o escore z do prêmio de futuros perpétuos está associado ao retorno das oito horas seguintes, após o ajuste por seis controles anteriores ao tratamento. Compara os efeitos em regimes de alta e…
Este capítulo descreve um caminho da pesquisa à execução ao vivo, baseado em uma lógica de estratégia que pode funcionar em backtest, paper trading e trading ao vivo. Aborda integrações com corretoras e plataformas, ciclos de implantação, verificações de…