Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook testa se quatro estratégias de carteira gerida explicam os retornos de SPY após controlar o movimento conjunto amplo de ETF. As estratégias classificam ETFs usando momentum defasado, volatilidade ou retornos recentes. Dez componentes principais…
Este notebook avalia se o coeficiente de informação (IC) de um sinal pode ser distinguido do ruído quando observações sucessivas são dependentes. Ele ilustra a questão com um sinal de momentum e dados de ETF, explicando como retornos futuros sobrepostos,…
Este notebook apresenta um fluxo operacional para conectar uma estratégia à Interactive Brokers por meio de TWS ou Gateway. Ele verifica se a sessão é de uma conta demo, lê os valores e as posições da conta e solicita barras históricas para inicializar o…
Este notebook apresenta a mecânica do backtesting de futuros por meio de um exemplo de momentum long-short em várias classes de ativos. Explica como as especificações dos contratos convertem movimentos de preço em lucros e perdas em dólares por meio de…
Este notebook testa a sensibilidade do backtest de momentum de ETF à taxa de trading presumida. Mantém fixos os pesos e o cronograma de negociação da estratégia, executa novamente o simulador com uma faixa de custos por perna e compara crescimento, índice de…
Esta análise compara famílias de modelos registradas em um painel ETF de múltiplos ativos, usando resultados de validação walk-forward. Os modelos preveem retornos de 21 dias de negociação e são avaliados por coeficientes de informação em corte transversal,…
Este notebook cria atributos derivados de preços para classificar um amplo universo de ações US. Descreve famílias de momentum, volatilidade, médias móveis e indicadores técnicos, e depois as avalia em relação a um rótulo de retorno futuro de uma sessão. A…
Este notebook avalia retornos de fatores publicados como possíveis componentes de uma carteira. Separa três perguntas: se o retorno médio de um fator supera um patamar estatístico exigente, se os fatores diversificam uns aos outros por razões que podem…
Este notebook mostra como ajustar regras de stop-loss, take-profit e trailing stop para uma carteira de momentum, preservando um período cronológico reservado para teste. Compara varreduras de parâmetros unidimensionais, grades conjuntas de regras e…
Este notebook aplica de duas formas uma estratégia mensal de momentum ETF e regime de curva de juros: por cálculos vetorizados de retorno e por uma simulação sequencial de conta. Ambas usam os mesmos pesos-alvo, ativos, datas e custo total de trading,…
Esta análise exploratória testa se um sinal de momentum de doze meses, excluindo o mês mais recente, está associado aos retornos do mês seguinte em um universo de 100-ETF. Cria um painel mensal a partir de preços de fechamento ajustados, classifica os ETFs…
O notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê retornos de empresas US no mês seguinte, após ajustes por beta, volatilidade idiossincrática, capitalização de mercado e…
Este módulo define uma carteira-base mensal de alocação em ETF usando uma pontuação de momentum ajustada ao risco: retorno acumulado passado dividido pela volatilidade realizada anualizada. Seleciona os ativos mais bem classificados quando a inclinação da…
Esta demonstração descreve a operação de uma estratégia de cripto em execução contínua conectada a uma corretora de mercado à vista em USD. Mapeia o universo maior de um estudo de caso de futuros perpétuos para o conjunto menor de pares à vista disponíveis…
Este notebook educacional apresenta características derivadas de preço e volume usadas em pesquisa quantitativa. Abrange retornos simples e logarítmicos em vários horizontes, momentum com exclusão de um período, retornos noturnos e intradiários, distância da…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para investigar se o momentum de seis meses, excluindo o período mais recente, afeta retornos futuros de 21 dias e se o efeito muda com a volatilidade do mercado. Ele estima efeitos nos dados de treinamento usando…
Este notebook compara dois modelos fundacionais de séries temporais pré-treinados, Chronos e TinyTimeMixer, com um LSTM e uma referência linear penalizada em um painel de ETF. Cada modelo recebe um contexto histórico univariado; os modelos pré-treinados…
Este documento apresenta uma análise de sensibilidade a custos para uma estratégia fixa de momentum em ETF. Mantém constantes o universo, os pesos, o cronograma e o simulador enquanto refaz o backtest com uma faixa de tarifas por etapa. A curva resultante…
Esta análise estima se o momentum que exclui o período mais recente está associado a uma mudança causal nos retornos futuros de ETFs, em vez de perguntar quão bem o momentum prevê retornos. O aprendizado de máquina duplo modela o resultado e o tratamento…
Este notebook estuda modelos de gradient boosting para prever retornos e direção em contratos perpétuos de cripto. Sua grade varia a capacidade das árvores e a função de perda, incluindo objetivos de erro quadrático, erro absoluto e Huber, enquanto avalia os…
Este documento explica como medir retornos em torno de eventos como acionamentos de sinais, divulgações de resultados ou anúncios macroeconômicos. O exemplo desenvolvido usa rompimentos de momentum em ETFs líquidos. Para cada evento, um modelo de mercado…
Esta configuração descreve carteiras mensais long-short de ações US, ranqueadas por características das empresas. Especifica um universo de casos completos com 46 características, decisões no fim do mês, execução na abertura seguinte, pesos iguais nas…
Este notebook cria um backtest mensal de rotação de ETF, dos retornos da carteira até as operações simuladas. Ranqueia dez fundos usando retornos ajustados ao risco acumulados, aplica um regime baseado na curva de juros dos títulos do Tesouro para escolher…
Este estudo de caso explica como construir rótulos de retornos futuros para uma estratégia transversal de câmbio que classifica pares de moedas e compra ou vende conforme sua ordenação relativa. Primeiro, mapeia barras de câmbio à vista de quatro horas para…