Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara quatro alocações de referência em ETF usando períodos históricos de crise, choques simultâneos em ativos definidos manualmente, simulações de Monte Carlo com distribuição t de Student e estatísticas de regimes de mercado. Ele explica…
Este notebook cria um alocador LSTM que mapeia diretamente recursos recentes de retorno e volatilidade de ETF para pesos de carteira apenas comprados. Uma saída softmax mantém pesos não negativos e a carteira totalmente investida, enquanto um objetivo…
Este notebook aplica análise de componentes principais às variações de oito rendimentos de títulos do Tesouro com vencimento constante, de um a trinta anos. Remove linhas de calendário preenchidas para frente sem variações nos rendimentos e padroniza as…
Este script reúne posições de investidores institucionais em declarações SEC 13F de duas formas: pode recuperar declarações de um conjunto selecionado de gestores ou baixar os arquivos trimestrais em lote da SEC. Ambos os caminhos normalizam as posições em…
Este caderno descreve uma política de carteira de ETF de ponta a ponta, projetada para melhorar o desempenho em diferentes condições de mercado. Seus componentes incluem características de retorno e tendência normalizadas pela volatilidade, um modelo baseado…
Este notebook de conclusão compara pesos iguais, volatilidade inversa, otimização média-variância e paridade de risco hierárquica usando um sinal comum em um universo diversificado de ETF. Um modelo Ridge móvel usa momentum, distância da média móvel e…
Este notebook isola a alocação de carteira ao fixar o sinal selecionado em cada estudo de caso e comparar backtests da etapa de alocação. Considera métodos como pesos iguais, volatilidade inversa, ponderação por pontuação, otimização média-variância,…
Este notebook compara métodos de alocação de carteira entre estudos de caso, mantendo fixa a previsão do sinal selecionado em cada estudo. Carrega backtests da etapa de alocação vinculados à mesma previsão central e examina métodos como pesos iguais,…
Este notebook constrói a estrutura de Markowitz totalmente investida e apenas comprada, incluindo carteiras viáveis, fronteira eficiente e soluções de Sharpe máximo e variância mínima. Ele explica como a variância da carteira depende da matriz de covariância…
Este documento compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para estratégias de futuros CME, selecionadas a partir de uma linha de base classificada pelo Sharpe de validação com pesos iguais. A ponderação igual trata todos os produtos…
Este notebook transforma conjuntos de previsões de modelos em backtests comparáveis de opções do S&P 500. A cada data de decisão semanal, classifica os retornos previstos, seleciona os símbolos mais bem classificados no universo líquido e vende straddles…
Este notebook deriva o dimensionamento Kelly para uma aposta binária maximizando o logaritmo esperado da riqueza e, em seguida, ilustra como o tamanho da aposta altera a distribuição de trajetórias simuladas de riqueza. Amplia a estrutura para retornos…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para extrair fatores latentes e formar carteiras próprias long-short. Explica como vetores PCA padronizados são convertidos em pesos de retorno bruto e normalizados…
Este notebook avalia previsões de validação derivadas de pesquisas sobre ações e opções, convertendo-as em carteiras de ações somente compradas. Usa uma referência de pesos iguais com os K ativos mais bem classificados, compara várias concentrações de…
Este notebook compara ponderação igual, volatilidade inversa, variância mínima e paridade de risco hierárquica usando o mesmo universo de ETF, as mesmas previsões, o mesmo cronograma de rebalanceamento e o mesmo protocolo de backtest. Um modelo Ridge móvel…
O notebook explica o Value at Risk (VaR), que marca um quantil de perda, e o Conditional Value at Risk (CVaR), que calcula a média das perdas além desse limite. Usando retornos diários de ETF, compara estimativas históricas, gaussianas, ajustadas por…
Este notebook explica a Paridade Hierárquica de Risco (HRP), um método de construção de carteiras projetado para limitar a sensibilidade a estimativas ruidosas de covariância. Descreve suas três etapas: agrupar ativos pela distância de correlação,…
Este notebook avalia backtests registrados de ETF ao longo do fluxo da estratégia, desde os sinais e a alocação até os custos e as camadas de risco. Lê previsões e backtests existentes em vez de ajustar modelos ou adicionar novos backtests, enquanto calcula…
Este notebook compara seis formas de ponderar carteiras de ETF selecionadas pela mesma classificação prevista: pesos iguais, ponderação por pontuação, volatilidade inversa, paridade de risco, otimização média-variância e paridade hierárquica de risco. Varia…
Este notebook reúne estimativas registradas de aprendizado de máquina duplo de vários estudos de trading e compara suas incertezas e seus diagnósticos. Carrega as linhas atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e a unicidade dos…
Este notebook apresenta uma estrutura diagnóstica para um backtest de alocação em ETF. Calcula medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar, volatilidade, valor em risco e drawdown máximo; acompanha o desempenho móvel e a recuperação do drawdown;…
Este notebook compara seis métodos de alocação em estratégias com contratos perpétuos de cripto que já passaram por um processo inicial de seleção. Ele mantém fixas as previsões e regras de entrada de cada estratégia e muda a forma como o capital é…
Este módulo define como um campo de seleção de holdout é montado entre etapas de validação e rótulos de estratégia. Ele trata discrepâncias que podem fazer conjuntos congelados de candidatos e reconstruções em produção selecionarem configurações diferentes,…
Este notebook avalia, em um período de holdout reservado, uma estratégia de ETF previamente selecionada. Ele recupera as previsões correspondentes pela identidade de treinamento e pelo checkpoint, aplica a especificação da estratégia e os custos de trading…