Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo de caso avalia um straddle vendido semanal de opções do S&P 500 usando backtests registrados. Seleciona uma configuração de um universo líquido indicado, classifica as candidatas na validação e avalia a configuração escolhida em dados do conjunto…
Este projeto final explica como avaliar previsões de probabilidade com o Brier score, o log score, o erro esperado de calibração e a nitidez, e como diagramas de confiabilidade revelam onde as previsões são confiantes demais ou de menos. Descreve o ajuste de…
Este estudo de caso avalia sinais diários de momentum e carry em um pequeno universo correlacionado de pares de moedas à vista G10. O fluxo vai de verificações de viabilidade e rótulos de retornos futuros a atributos projetados e baseados em modelos,…
Esta análise explica como interpretar coeficientes de informação para um catálogo de modelos de previsão de futuros CME. Define o IC de cada data como a correlação de postos entre retornos previstos e realizados dos produtos e, em seguida, calcula a média…
Este documento explica como avaliar em dados de holdout uma estratégia de ações US selecionada anteriormente, mantendo sua configuração fixa. Ele deriva o conjunto correto de previsões de holdout a partir da identidade de treinamento e do checkpoint do…
Este notebook avalia se dados à vista de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia transversal diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry, compra os mais fortes e vende os mais fracos. Ele não ajusta um modelo nem faz…
Esta análise explica como os dados de futuros CME são organizados em produtos, contratos com vencimento e séries contínuas roladas por volume. Ela usa dados do E-mini S&P 500 para mostrar que os contratos individuais têm janelas de negociação limitadas que…
Este notebook demonstra hedge profundo para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de movimento browniano geométrico, usa o hedge delta de Black–Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente para escolher posições no…
Este notebook estima quanto uma carteira com pesos iguais de ações US sobreviventes pode superestimar os retornos em relação a uma carteira que inclui empresas que saíram do conjunto de dados. Primeiro, examina quando o painel registra saídas e constata que…
Este notebook demonstra um fluxo de trabalho de qualidade de dados para dados diários de ações US OHLCV. As verificações estruturais abrangem valores nulos, duplicatas, ordem cronológica, consistência de preços, valores negativos, preços desatualizados e…
Este notebook aplica uma estratégia de ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente, a previsões para um período de holdout separado de 2021. Ele mantém inalterada a configuração selecionada, incluindo o alocador, as regras de concentração, a…
Este capítulo apresenta a governança pós-implantação de sistemas de trading com aprendizado de máquina. Ele distingue falhas técnicas, nas quais entradas idênticas produzem resultados diferentes, da deterioração estatística, na qual os resultados deixam de…
Este notebook explica como um painel macroeconômico marcado com o período que mede pode vazar informações futuras para um backtest de trading. Ele estima datas de publicação adicionando a duração do período à data marcada e, em seguida, aplicando uma…
Este notebook implementa o DeePM, uma política de carteira de ponta a ponta para um universo diversificado de ETF. O modelo combina recursos temporais, metadados dos ativos, atenção transversal e um prior de grafo macroeconômico que permite atenção dentro…
Este notebook mede como os custos de trading afetam estratégias já selecionadas nas etapas de sinal, alocação e camadas de risco. Ele fixa uma configuração selecionada na validação para cada rótulo antes de variar os custos, para que as curvas resultantes…
O documento apresenta uma máquina de estados compartilhada para interrupções automatizadas de trading, com estados fechado, aberto e semiaberto. Ela aplica esse ciclo a quatro condições: drawdown da carteira, perda diária, sessões perdedoras consecutivas e…
Este documento explica por que stop-losses, trailing stops e saídas por tempo não podem ser avaliados em um estudo de caso cujo backtest mantém os pesos durante um mês e observa apenas o retorno futuro mensal realizado. Essas regras dependem da trajetória de…
Este documento descreve um processo de avaliação de estratégias para backtests de microestrutura do NASDAQ-100 registrados. Ele lê execuções existentes em vez de treinar modelos ou refazer backtests, rastreia as linhagens das estratégias selecionadas,…
Este documento apresenta um método em etapas para associar nomes de empresas de dados alternativos, registros, notícias e fontes de preços a ativos. Primeiro, faz junções com os identificadores disponíveis em uma ordem de confiança deliberada, preserva…
Este notebook mostra como custos explícitos de execução podem reduzir os retornos brutos de uma estratégia intradiária hipotética. Ele toma como referência o spread cruzado mediano ponderado por volume das ações que compõem o NASDAQ-100 e, em seguida, monta…
Este notebook analisa uma estratégia de câmbio selecionada e sua linhagem de holdout usando artefatos de pesquisa registrados. Ele reproduz a escolha a partir de um conjunto congelado de candidatos de validação, classificando os backtests elegíveis que…
Esta demonstração de trading ao vivo descreve um fluxo de trabalho de rebalanceamento diário para um universo fixo de ações americanas de grande capitalização (US). Ela compara as posições mantidas na corretora com os alvos do modelo, converte as diferenças…
Este documento descreve ferramentas para comparar estratégias de trading registradas e montar avaliações estruturadas de estudos de caso. Um método central de ranking restringe as séries de retorno aos timestamps exatamente compartilhados antes de calcular…
O notebook analisa o desempenho de uma estratégia mensal fixa de momentum de ETF em diferentes condições de volatilidade, tendência e curva de juros. Os rótulos de regime são definidos para serem conhecidos antes do retorno que descrevem: a volatilidade e a…