Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este tutorial deriva a fração de Kelly para uma aposta binária maximizando o crescimento logarítmico esperado da riqueza e, em seguida, estende a ideia a retornos contínuos e a uma carteira com vários ativos. Ele usa diferenciação simbólica e simulações com…
Este notebook constrói vários esquemas de amostragem a partir de um dia de trades NASDAQ ITCH de uma ação: barras por tempo de calendário, tick, volume, valor financeiro, desequilíbrio e sequência. Ele compara suas propriedades estatísticas, incluindo…
Este notebook demonstra dois monitores sequenciais aplicados aos erros de previsão em validação de duas configurações lineares de modelos de ações: um detector de mudança de média com duas janelas e um monitor da frequência de dias ruins. Cada detector é…
Este notebook avalia quatro sinais derivados de textos de notícias: surpresa ponderada, sentimento médio, momentum de sentimento e cobertura de artigos. Ele usa retornos futuros preparados em uma etapa anterior de criação de atributos e, em seguida, calcula…
Este notebook aplica aprendizado de máquina duplo (DML) para estimar o efeito do momentum que exclui os períodos mais recentes sobre os retornos futuros de ETF, uma questão causal distinta da previsão de retornos. Ele modela o resultado e o tratamento de…
O notebook demonstra o ajuste do LightGBM para previsão de retornos de ETF com o amostrador TPE do Optuna. Ele busca configurações de estrutura das árvores, amostragem e regularização, usando parada antecipada para escolher as rodadas de boosting e um…
Este capítulo apresenta um fluxo de pesquisa com modelos preditivos em trading, no qual previsões estáveis fora da amostra podem ser mais importantes que estimativas não enviesadas de coeficientes. Ele aborda métodos de regressão regularizada, como Ridge,…
Este notebook transforma posições institucionais 13F em um grafo bipartido entre instituições e ações e deriva atributos para pesquisa, incluindo similaridade de copropriedade, amplitude e concentração da propriedade e mudanças nas posições declaradas. Ele…
Este notebook compara a busca exaustiva em grade com o amostrador bayesiano TPE do Optuna para ajustar um modelo LightGBM a uma tarefa de previsão de retornos futuros de ETF. Primeiro, oferece aos dois métodos o mesmo orçamento de testes em uma pequena grade…
Este notebook estuda como calibrar barras de tempo, tick, volume, valor financeiro e desequilíbrio usando várias sessões de dados de negociações market-by-order de NVDA. Ele filtra as negociações para o horário regular, usa os rótulos do lado agressor do…
Este capítulo apresenta a pesquisa de estratégias como o desenho e a avaliação de um processo decisório executável, da ideia econômica inicial ao dimensionamento de posições, às restrições, aos custos e aos testes semelhantes ao trading ao vivo. Recomenda…
Este notebook define rótulos de retornos futuros para um painel de ações US e explica por que sua construção afeta todos os modelos e backtests posteriores. Ele especifica janelas de retorno com preços ajustados em sessões de negociação, verifica se cada…
Este notebook cria atributos baseados em modelos para pesquisa de opções do S&P 500, usando retornos do ativo subjacente. Ele ajusta GJR-GARCH, que dá peso adicional a choques de retorno negativos, e um modelo de volatilidade estocástica cuja variância…
Este notebook treina redes neurais TabM para classificar ETFs usando a mesma tabela plana de atributos que os modelos lineares e de boosting. Cada membro do ensemble compartilha uma base de duas camadas, mas tem seu próprio vetor de escala e camada de saída,…
Este notebook explica como decompor retornos e risco de ETF usando regressões de fatores CAPM e Fama–French. Ele estima exposições na amostra completa com erros-padrão robustos à heterocedasticidade e à autocorrelação, acompanha betas variáveis com janelas…
Este notebook adapta o Word2Vec skip-gram a posições institucionais, tratando cada carteira 13F como uma frase, cada identificador de ação como um token e a classificação pelo tamanho da posição como ordem dos tokens. Posições próximas formam o contexto, de…
Este notebook apresenta um modelo generativo inspirado em GT-GAN para séries financeiras amostradas em intervalos irregulares, como barras de tick, volume ou valor financeiro. Seu codificador, gerador, discriminador e decodificador usam dinâmicas de Neural…
Este notebook descreve o ajuste do PatchTST a dados de um minuto do NASDAQ-100 para prever retornos em vários horizontes futuros. O modelo agrupa observações consecutivas em blocos e aplica atenção entre eles, reduzindo a quantidade de itens comparados e…
Este notebook verifica se dados históricos de ETF podem sustentar uma estratégia de classificação mensal antes do ajuste de um modelo ou da geração de previsões. Ele testa o universo negociável usando a liquidez do ano anterior, conta os fundos elegíveis nas…
Este notebook compara contratos de eventos liquidados em cripto da Polymarket com a plataforma regulamentada Kalshi como fontes de dados alternativos. Ele explica como regras de acesso, ativos de liquidação, limites de posição e políticas de listagem…
Este notebook explica uma GAN Wasserstein incondicional baseada em assinaturas para gerar séries temporais financeiras. Ele transforma retornos em trajetórias aumentadas, calcula assinaturas de trajetória truncadas e treina um gerador LSTM orientado por…
Este notebook demonstra verificações de deriva de características de momentum e técnicas de ETF entre períodos calmos e estressados e de futuros perpétuos de cripto com dados de índice de prêmio em diferentes regimes de mercado. Compara o Índice de…
Este notebook avalia o TSMixer como modelo de sequência global para um painel ETF. O modelo compartilha parâmetros entre os fundos, mas usa o histórico e as covariáveis de cada fundo; suas camadas de mistura aprendem relações temporais e dentro de cada série…
Este notebook define alvos de retornos futuros para uma estratégia de futuros em corte transversal que ordena produtos pela estrutura a termo, comprando aqueles com carry mais forte e vendendo os de carry mais fraco. Distingue preços ajustados por rolagem,…