Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook executa uma estratégia fixa de características de ações em um período de holdout reservado, usando previsões e um alocador de carteira selecionados anteriormente. Mantém inalterados a configuração, o dimensionamento das posições, a…
Este estudo de caso avalia um straddle vendido semanal de opções do S&P 500 usando backtests registrados. Seleciona uma configuração de um universo líquido indicado, classifica as candidatas na validação e avalia a configuração escolhida em dados do conjunto…
Esta análise reconstrói ciclos de vida de ordens limitadas da NASDAQ a partir de mensagens ITCH, acompanhando as ordens desde o envio até o primeiro evento relacionado a cancelamento ou execução. Distingue inclusões, exclusões, cancelamentos parciais,…
Este notebook apresenta comparações de correção e tempo de execução entre VectorBT Pro e VectorBT OSS e ML4T em estratégias de estudos de caso compatíveis. Abrange alocação de ETF, câmbio cotado em USD e um painel de ações dos US para as duas edições; o…
Este notebook transforma previsões por ação em carteiras de validação. Em cada data de rebalanceamento, ordena as ações pelo retorno previsto, compra o grupo no topo, vende a descoberto o grupo na base e aloca capital igual a cada posição. Aplica essa…
Este notebook demonstra como uma ordem de valor fixo em dólares pode gerar custos muito diferentes entre ações, pois seu tamanho em relação ao volume negociado disponível importa. Aplica um modelo de impacto de mercado de raiz quadrada a uma estratégia de…
Este notebook adapta o TSMixer para prever retornos futuros de ETF com base em características históricas de momentum. Sua arquitetura alterna uma transformação linear compartilhada no eixo temporal com um MLP de características aplicado separadamente em…
Este notebook transforma um grafo de conhecimento da cadeia de suprimentos e declarações de propriedade institucional em características para modelos financeiros posteriores. A partir da rede de empresas, deriva medidas de topologia, concentração de…
Este notebook explica como fazer o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas financeiras, que identifica trechos como organizações, pessoas, valores, datas e porcentagens em textos. Ele se concentra em rótulos de fronteira BIO e…
Este guia de conjunto de dados descreve um painel mensal de ações US com empresas e características anonimizadas, usado em pesquisas de precificação de ativos com aprendizado de máquina. Os dados incluem características contábeis e técnicas, retornos e…
Este documento explica como construir rótulos de retornos futuros e direção para pesquisas intradiárias NASDAQ-100. Define o retorno por uma convenção explícita de execução: observar o fechamento de uma barra, entrar na barra seguinte e medir o resultado ao…
Este notebook testa a classificação de negociações Lee-Ready em relação aos rótulos do lado agressor em dados ordem a ordem da Nasdaq. Ele reconstrói o livro de ofertas limite a partir de mensagens de inclusão, modificação, cancelamento, execução e…
Este documento explica como avaliar em dados de holdout uma estratégia de ações US selecionada anteriormente, mantendo sua configuração fixa. Ele deriva o conjunto correto de previsões de holdout a partir da identidade de treinamento e do checkpoint do…
Este notebook avalia previsões de modelos como estratégias de trading NASDAQ-100 usando um mecanismo compartilhado de backtest. Primeiro, executa uma verificação do fluxo com sinais aleatórios: lucros persistentes após custos indicariam problemas como…
Este notebook estima quanto uma carteira com pesos iguais de ações US sobreviventes pode superestimar os retornos em relação a uma carteira que inclui empresas que saíram do conjunto de dados. Primeiro, examina quando o painel registra saídas e constata que…
Este notebook demonstra um fluxo de trabalho de qualidade de dados para dados diários de ações US OHLCV. As verificações estruturais abrangem valores nulos, duplicatas, ordem cronológica, consistência de preços, valores negativos, preços desatualizados e…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para reduzir um grande conjunto de recursos de ETF a candidatos para modelagem posterior. Ele classifica os recursos usando coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros,…
Este notebook explica como um fator estocástico de desconto (SDF) precifica uma seção transversal de sinais de opções de ações. Ao contrário dos modelos de fatores que estimam exposições e retornos dos fatores, a abordagem SDF estima uma variável aleatória…
Este documento apresenta fatores latentes como padrões comuns de retorno entre ações, com a carga de cada ação descrevendo sua exposição a um padrão. Ele compara a análise de componentes principais, que extrai fatores e cargas das ações apenas do painel de…
Este notebook estuda o TabM, uma arquitetura de rede neural para dados tabulares, usando características mensais de empresas. Ele compara três configurações predefinidas que aumentam a largura oculta e a quantidade de membros do ensemble, mantendo fixas as…
Este notebook aplica uma estratégia de ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente, a previsões para um período de holdout separado de 2021. Ele mantém inalterada a configuração selecionada, incluindo o alocador, as regras de concentração, a…
Este capítulo apresenta a governança pós-implantação de sistemas de trading com aprendizado de máquina. Ele distingue falhas técnicas, nas quais entradas idênticas produzem resultados diferentes, da deterioração estatística, na qual os resultados deixam de…
Este índice apresenta fatores latentes como padrões compartilhados extraídos da forma como os retornos das ações se movem em conjunto, sendo a carga de cada ação uma indicação de sua exposição a um padrão. Ele compara a análise de componentes principais, que…
Este notebook usa TreeSHAP para explicar previsões de retorno do LightGBM, com importância global dos recursos, explicações de previsões individuais, gráficos de dependência e valores de interação por pares. Ele compara classificações de SHAP com importância…