Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este capítulo apresenta o aprendizado por reforço como uma ferramenta para controle sequencial, distinguindo-o da previsão supervisionada. O foco são tarefas em que as ações afetam resultados posteriores e as recompensas são relativamente concretas: execução…
Este módulo define um ambiente de simulação ponto no tempo para executar uma grande ordem de venda em futuros perpétuos de cripto. Suas observações combinam o inventário restante e o tempo com a volatilidade do mercado, o índice de prêmio, o volume relativo,…
Esta análise verifica se dados diários de opções podem sustentar uma estratégia semanal que vende straddles no dinheiro de componentes do S&P 500, faz hedge delta com ações e mantém os contratos até o vencimento. Explica como calls e puts formam um straddle,…
Este estudo de caso apresenta um fluxo de pesquisa para futuros perpétuos de cripto, tratando os pagamentos de funding trocados entre posições compradas e vendidas em liquidações regulares como uma possível fonte de retorno. Descreve etapas de dados e…
O documento explica como quatro modelos de impacto de mercado estimam o movimento adverso do preço por ação associado a uma ordem: sem impacto, impacto linear, impacto de raiz quadrada e lei de potência configurável. Esclarece a convenção de sinal, os papéis…
Este notebook investiga por que dois mecanismos de backtesting podem produzir resultados diferentes a partir dos mesmos sinais. Mantém fixa a estratégia e o universo negociável, torna determinísticos os pesos da carteira quando há empate nas previsões e…
Este capítulo trata o backtest como uma tentativa de refutar uma estratégia por meio de premissas explícitas sobre o momento do sinal, execução, rebalanceamento, dimensionamento, custos, restrições e referências de comparação. Compara simulações vetorizadas…
Este notebook de conclusão compara pesos iguais, volatilidade inversa, otimização média-variância e paridade de risco hierárquica usando um sinal comum em um universo diversificado de ETF. Um modelo Ridge móvel usa momentum, distância da média móvel e…
Este notebook descreve a reconstrução de um livro de ofertas de NASDAQ a partir de mensagens market-by-order da DataBento para um único símbolo e dia de negociação. Apresenta um mecanismo modular que acompanha o estado de cada ordem, agrega ordens em níveis…
Este notebook examina como a frequência de rebalanceamento afeta o giro, o desempenho bruto e os resultados ajustados por custos de uma carteira de ETFs de momentum mais bem ranqueados. Estima o giro com base nas mudanças históricas dos pesos-alvo em…
Este notebook descreve um fluxo de backtest de 15 minutos para previsões sobre ações do NASDAQ-100. Primeiro, executa uma verificação do funcionamento com sinais aleatórios: como o trading aleatório deveria perder após os custos, um resultado…
Este notebook constrói medidas de microestrutura de mercado a partir de dados de negócios ITCH NASDAQ, agrega negócios em barras intradiárias e diferencia aproximações de liquidez, sinais de fluxo de ordens e estado do livro de ofertas. Ele classifica…
Esta demonstração descreve um ciclo contínuo de trading cripto conectado ao mercado spot em USD da Alpaca. Ela mapeia um universo de estudo de caso de futuros perpétuos aos pares spot aceitos pela plataforma e esclarece que apenas uma parte deles pode ser…
Este notebook estuda como os custos de transação afetam uma estratégia NASDAQ-100 rebalanceada com frequência. Primeiro, aplica pressupostos de custo em pontos-base a backtests existentes antes dos custos para mostrar como o Sharpe muda à medida que os…
Este documento demonstra como conectar uma estratégia de momentum de cinco dias de ETF à Alpaca por meio de uma interface compartilhada de estratégia. A estratégia acompanha o momentum em SPY, QQQ e IWM e gera sinais quando ele cruza um limite. Adaptadores…
Este notebook transforma conjuntos de previsões de modelos em backtests comparáveis de opções do S&P 500. A cada data de decisão semanal, classifica os retornos previstos, seleciona os símbolos mais bem classificados no universo líquido e vende straddles…
Este notebook demonstra como configurar o Feast com fontes Parquet, entidades, visões de atributos, timestamps e uma política de tempo de vida; depois, recupera atributos para exemplos de treinamento e uma consulta no estilo ao vivo com corte temporal.…
Este notebook exploratório descreve a estrutura e a interpretação dos candles de um minuto de NASDAQ-100 da AlgoSeek. Organiza os campos pré-calculados do conjunto de dados em preços e quantidades de cotações, preços de negociação, spreads, volume, faixas de…
Esta nota de configuração distingue parâmetros que aparecem na identidade de um backtest daqueles que realmente afetam os custos de negociação simulados. No estudo de caso descrito, todas as execuções registradas usam uma trajetória vetorizada de retorno até…
O documento descreve um backtest especializado para uma estratégia semanal de opções do S&P 500. Cada coorte seleciona componentes bem classificados, vende opções de compra e de venda próximas do preço de exercício, com cerca de um mês até o vencimento, e…
Este estudo usa dados market-by-order de NVDA de dez dias de negociação para examinar como a atividade diária afeta a amostragem em barras. Filtra as negociações para o horário regular do mercado dos US, classifica os lados agressores com base nos rótulos…
O documento demonstra um invólucro de corretora que verifica ordens e o estado da carteira antes de encaminhar operações. Seus controles incluem limites de quantidade de ações e valor por ordem, limites de exposição por posição, limites de frequência de…
Este estudo de caso avalia estratégias mensais long-short por decis, construídas com características de empresas US, comparando modelos lineares, gradient boosting e abordagens de fatores latentes com defasagens contábeis em cada data, validação walk-forward…
Este notebook compara bancos de dados embutidos, baseados em servidor, de uso geral e voltados a trading em tarefas com séries temporais financeiras: gravações em lote, varreduras completas, consultas por janela temporal, agregação OHLCV e alinhamento entre…